spy

В предыдущем посте smart-lab.ru/blog/328182.php я пытался применять метод автокорреляции т.е. анализа смещенного временного ряда, пытаясь использовать его для вычисления смещения вероятности продолжения тренда от среднего значения. Наиболее продвинутые могли заметить, что выборка, которую мы там анализировали, содержала все формально соответствующие условию отрезки, что скорее всего, далеко от того, что себе представляло большинство читателей. Дело в том, что по критерию «изменения за период» программа отбирала примерно следующее:


т.е. результаты коротких периодов были многократно усилены за счет длинных, в которые они входили. Иными словами, была допущена систематическая ошибка исследования. Попробуем исправить её, добавив дополнительную «ногу» в паттерн, перейдя от \/ к /\/ паттерну. Два периода будут описывать условия вхождения(разворот тренда), один — результирующий. Порог прежний — минимальное изменение 2% в каждом из предыдущих периодов, 0.1% в результирующем. Результат для SPY:


( Читать дальше )

Прошлая неделя началась вялым ростом. Однако уже во вторник рынок энергично отправился вверх (спасибо отчету о продаже новых домов — они оказались на максимуме за 8 лет и росту доходности ($TNX), подтолкнувшей банки (KBE, KRE) и финансовый сектор (XLF)). В результате индексы (SPY, DIA, QQQ) поднялись над всеми средними, подтянув сектора. К концу недели S&P 500 (SPY) уперся в апрельский максимум и, судя по сигналам на графике, вскоре его возьмет.

1. SPY встал над всеми скользящими средними, вернувшись в аптренд. Это «бычий» сигнал.
2. Цены «нарисовали» модель продолжения тренда — флаг (выделен пунктиром) и «пробили» его вверх. Это «бычий» сигнал.
3. Гистограмма MACD (в верхней части графика) поднялась в позитивную зону, а линия MACD пересекла ноль. Это «бычий» сигнал.

( Читать дальше )

Привет всем.
Торгую SPY (spdr S&P 500 etf) по ленте и минутному графику.
Мне вот интересно можно где нибудь анализировать данный инстр. с точки зрения объемного анализа?
Ну что бы можно было смотреть кластерный график, дельту, крупные сделки, всякие TPO, PoC (point of control), всякие интерпретации объемов и т.п. Проще говоря анализировать SPY так как это позволяет всеми известная ATAS (торгово аналитическая платформ) для фьючей.

Интересуют менее затратные варианты.
Вариант параллельного анализа фьюча ES не предлагать.
Кто нибудь в курсе?

Прошедшая неделя для рынка началась и закончилась ростом. Позитивный старт дал подъем Apple (AAPL) (не без помощи Баффета, о чем я писала на днях), а также нефть, обновившая полугодовой максимум. В середине недели ФРС намекнула на возможный подъем ставок в июне. Это подтолкнуло доходность ($TNX) и банки (KBE) вверх, но остудило широкий рынок. В пятницу, благодаря росту сырья и технологического сектора (XLK), удалось отыграть часть падения. В итоге по SPY мы там, где были неделю назад, и пока движемся в «боковике».


( Читать дальше )

Очередная новость о покупке Cоросом путов на SP500 
http://www.cnbc.com/2016/05/17/soros-fund-management-outlines-new-allocations.html 

С легкой подачи Талеба по просторам трейдонета ходит стойкое ощущение, что можно взять опционную двухстволку, БАБАХ!
И Черный Лебедь подбит одной дробинкой.

На практике это выливается в идеи регулярно покупать путы на дальние страйки.
Сколько я ни пытался это проверять, на SPY (ETF SP500) результат неизменно плачевный — ЧЛ ранен, но из последних сил улетает, оставляя нас без патронов. Эквити примерно такая:

( Читать дальше )

Тренд на распродажу пошел. Скоро поезд и по SPY тронется…

​
Для американского рынка прошлая неделя выдалась совсем не праздничной. Индексы продолжали снижаться наряду с большинством секторов. Растущими по итогам недели оказались защитные классы активов: недвижимость (VNQ), золото (GLD) и бонды (BND), а также традиционный хедж в моменты волнений на рынке — сектор товаров повседневного спроса (XLP) и коммунальных услуг (XLU). Индекс широкого рынка S&P 500 (SPY) потерял 2%, но, судя по графику, это еще не предел и высока вероятность продолжения коррекции.

1. SPY по-прежнему находится под 13-дневной скользящей средней EMA (13). Это «медвежий» сигнал.
2. SPY, как я предполагала, дошел до $204 — уровня 50-дневной средней SMA (50), но ниже его не пустили. Это «бычий» сигнал.
3. Пятничный отскок цены SPY сопровождался ростом объема. Это «бычий» сигнал.

( Читать дальше )

Стартовавшее на прошлой неделе снижение рынка (на фоне слабых отчетов в технологическом секторе и отсутствии новых стимулов от Центробанка Японии) продолжилось на этой. Эстафету перехватили Китай с его пикирующим PMI и европейские банки, отчитавшиеся хуже прогнозов (в частности, плохие отчеты опубликовали Deutsche Bank AG (DB), UBS Group AG (UBS), HSBC Holdings (HSBC)). Все это не могло не сказаться на американском рынке, и традиционно слабый майский сезон S&P 500 (SPY) встретил коррекцией.

1. SPY ушел под 13-дневную скользящую среднюю EMA (13), протестировав апрельский уровень сопротивления ($206). Это «медвежий» сигнал.
2. Снижение цены происходит на росте объема (объем в падающие дни выше, чем в растущие). Это «медвежий» сигнал.
3. Гистограмма MACD (в нижней части графика) продолжает оставаться в негативной зоне (ниже нуля), а линия MACD движется под сигнальной. Это «медвежий» сигнал.

( Читать дальше )