twime

В связи с новыми правилами игры для ХФТ участников FORTS, а именно, изменением правил раздачи маркет даты на коло, предлагаю свои услуги новым игрокам, желающим испытать судьбу, попробовать новый рынок и свои возможности на нем. От вас ожидаю как минимум бюджет на аренду топовой инфраструктуры, максимально производительные линки, иначе, наверное, смысла нет пробовать.
От меня 1) быстрый фаст парсер срочного рынка, разбор фрейма за микросекунду 2) аналогичный парсер для валютной секции, чуть быстрее 3) сертифицированное ПО для транзакций, многопоточное, быстрое как у всех, ни лучше ни хуже 4) бенчмарки, скриншоты, ответы на все вопросы.
Если кому интересно, пишите в ЛС, на слишком конкретные вопросы в комментариях, пожалуй, не отвечу.

P.S. Изменения эти тянули чертий сколько, хотя все готово было уже давно. Изменение, как на мой взгляд, довольно серьезное. Во всяком случае, алгоритмам, анализирующим микродинамику в стакане, дышать наверняка станет проще.

Повышаю уровень технической подготовки. По мотивам:

Plaza II
сайт биржи - http://www.moex.com/a582
форум биржи - http://forum.moex.com/viewforum.asp?f=12
Топики на смартлабе:
https://smart-lab.ru/blog/30661.php
https://smart-lab.ru/blog/360270.php
https://smart-lab.ru/blog/361797.php

Протокол FAST
сайт биржи - http://www.moex.com/s441
статья на хабре - https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/243657/

Протокол FIX
сайт биржи - http://www.moex.com/a554
Топик на смартлабе - https://smart-lab.ru/blog/310446.php

Протокол TWIME
форум московской биржи - http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=30534&topicdays=0&postorder=asc&start=0
Топик на смартлабе - https://smart-lab.ru/blog/357048.php

( Читать дальше )

Ниже адская копипаста с Хабра, сам материал находится по ссылке habrahabr.ru/company/moex/blog/321280/ блога Московской биржи, этот же пост предназначен для комментариев. Погнали...




В этом хабе мы расскажем вам о своем уникальном опыте разработки высокоскоростного интерфейса TWIME для Московской биржи, объясним, почему нам так важна низкая latency (время отклика) и как ее сократить. Надеемся, в заключении вам станет немного понятнее, почему Московская биржа более технологична в некоторых областях, чем, к примеру, такие гиганты High Load как Nginx, VK или MailRu.
Чтобы объяснить, что такое высокоскоростной интерфейс TWIME, придется начать издалека. То, чем торгуют на бирже называется торговым инструментом — у него есть цена и его можно купить или продать. Торговым инструментом может быть, например, баррель нефти, акция Сбербанка или пара валют. Срочный рынок — это сегмент Московской биржи, на котором торгуют производными инструментами (деривативами) – фьючерсами и опционами.

( Читать дальше )

Здравствуйте.
Хочу поделится результатами замеров раунд трипа заявок, который я проделал на днях на тестовой системе, которая используется для разработки.

В тестовую систему входит
— боевое ПО с транзакционной частью на TWIME
— тестовое ПО эмулятор сервера TWIME
— тестовый стенд в виде двух обычных серверов с прямым Ethernet линком между собой

Все что касается программной и аппаратной составляющей, ОС, языков программирования баз данных и так далее я умалчиваю. Могу лишь сказать, что данная архитектура значительно хуже, чем например аналогичная смартлабовца Viking, который демонстрирует свои измерения и даже иногда сообщает конфигурацию системы.

Предметом тестирования является внутренняя задержка системы при выставлении заявок Order на бижу и при получении ответов Response по протоколу TWIME. В качестве параметров теста используется интервал отправки между сообщениями в мкс и общее количество сообщений при отправке. Задержка считается по формуле Latency = RTT/2 и включает в себя затраты бизнес логики приложения, а также затраты всей сетевой части. Тестирование производится в различных режимах для того чтоб оценить поведение системы в условиях далеких от оптимальных. На мой взгляд, это наиболее интересная часть материала, поскольку в сети не трудно найти много тестов производительности TCP стека различных систем, но все они показывают свои оптимальные значения далеко не в тех условиях, в которых могут работать торговые роботы.

( Читать дальше )

На нашем сайте мы решили разместить статистику Раунд-трипа разных протоколов и инструментов:

FIX_CURR USD
Plaza2 Si и TWIME Si
TWIME: GAZ, LUK, VTB...
Plaza2 RTS
SPB_BINARY

http://fkviking.ru/roundtrip.php 
Графики можно увидеть на сайте и поиграть с ними.

С учетом топика http://smart-lab.ru/blog/337377.php 
Где теперь за плазу надо будет платить около 10к. Напомню что ещё зимой удовольствие стоило 2.5к рост в 4 раза за год. При этом она не самая быстрая и не самая стабильная. Последний её апдейт просто потряс ужасом, про другие глюки молчу. Сейчас на ней сижу потому что софт уже написан, а альтернатива только квик по хорошему, про который лучше помолчать. Но чтото желания всё меньше. Отдавать в год 120к просто за обычный доступ без всяких плюсов, это как бы жаба душит.

Вопрос по альтернативам насколько я понимаю это
1)fix/fast
а) Оно работает с фьючерсами?
б)5к в месяц? без всякого гемороя? С настройкой vpn и прочего?
в)отлично всё по коду и стабильно?

2.TWIME 
а)Оно работает на каких рынках?
б)5к в месяц? без всякого гемороя? С настройкой vpn и прочего?
в)Самое быстрое решение при желании и как легко закодить?

3. Брокер с метатрейдером 5 после внеднения в нём лога сделок
а) Конечно да это очень плохой вариант, это не плаза, но простота и отсутствие платы решает.
б) Есть подозрение что гдето всё таки обманут
в) Не все брокеры это поддерживают

Может чтото ещё?
 
Товарищи по несчастью отзовитесь!

Анализ TWIME против PLAZA2

Все использованные далее замеры проведены 7 июня 2016 года.

Рис 1. 

На рисунке 1 раунд трип заявки на выставление (микросекунды): серым — TWIME, желтым – PLAZA2, синим – фикс срочного рынка.
Видно, что клиенты подключены к одному и тому же пром-серверу, т.к. графики сильно коррелируют.
Средний раунд трип в этот день: фикс 989 мкс, PLAZA2 842 мкс, TWIME 841 мкс
В данной ситуации TWIME на одну-две заявки опережает PLAZA2 по скорости выставления, а PLAZA2 опережает фикс. Видно так же, что TWIME менее стабилен, чем фикс и PLAZA2. Из-за этого среднее время раунд трипа у TWIME и PLAZA2 почти одинаковое.
Такими же обнадеживающими были наши замеры TWIME в первые две недели его работы, на основе которых мы стали рекомендовать его клиентам.

Но, как выяснилось теперь, не всегда графики коррелируют. Посмотрите на следующий рисунок.

( Читать дальше )

Открыт прием  заявок  на  сертификацию своего софта  для  подключения  по протоколу  TWIME.
Все  подробности у  биржи.
Ура  товарищи -)))