Почему не выставляется рыночный ордер на споте? Открытие. всем привет.

Фома Фомич, на фондовом рынке у меня тоже самое было. Честно говоря, я даже не помню, чтобы там хоть одна маркет-заявка была исполнена

Том Сойер, кстати с фондовой секцией не понятно почему возникли проблемы, там же нет ГО ))). И фактически маркет-заявка на фонде нативная, т.е. если на срочке мы эмулируем маркет-заявку лимиткой с проскальзыванием, то на фонде ничего эмулировать не нужно, маркет-заявка принимается торговой системой биржи ММВБ-РТС без проблем.

amandra, со 100% гарантий считать коней на 1,5ГО. Фактически биржа нам подрезала плечи, но сделало это очень криво ))). Раньше она делала это дискретно при расширении планок, а сейчас аналоговая схема постепенного роста ГО по мере приближения к планке. Но сделали они это очень криво, ибо почему-то учитывают цену заявки. Это же бред! Нужно учитывать текущую рыночную котировку, а не цену заявки. Чем они думали — неизвестно. Можно запросто изменить цену заявки и чуток понизить себе ГО до базового. Чудеса да и только ))).

Я вчера создал тему на форуме Квика, пока разработчики молчат.forum.quik.ru/forum1/topic908/
На форуме биржи задали подобный вопрос, но биржа просто отмазалась сославшись на обновление www.moex.com/n10706/?nt=0

Хотелось бы услышать комментарий от представителей биржи.
Валерий Скотников
moscow_exchange

Slepoy, бред бредом, но смысл в этом есть… тем самым они могут понизить волатильность… я в своих алгоритмах заявки выставляю на уровне планок, чтобы сделка исполнилась со 100% вероятностью. А теперь такие заявки выставлять нельзя, ГО не хватит, тогда буду выставлять ближе к рынку, а значит в сильные движения не буду это движение разгонять

amandra, они усложнили систему, причём сделали это довольно криво. И когда у трейдера вдруг не сработает стоп он на эмоциях ещё больше наворотит дел раскачав волу. Он захотели сократить свои риски для НКЦ, но сделали это криво. Люди просто начнут использовать в 1,5 раза меньшие плечи, чтобы заявки наверняка срабатывали, а это удар по комиссиям биржи и брокера. Они сами сделали себе хуже. Волу можно снизить более простыми методами, просто повысить базовое ГО с 12,5% как сейчас, до 15...20%. И они этим постоянно занимаются. Сейчас же они сотворили плохо предсказуемое чудо-юдо, которое лишь вселяет в треёдерах страх и неуверенность в исполнении их заявки. Как я теперь пойду на обед, если не уверен исполнят мой стоп или нет? Я просто тупо будут торговать с 1,5ГО и всё, так мне безопасней. Биржа и брокеры не получат часть комиссий. Они сотворили глупость, полную глупость. Он данным механизмом отсекли от себя часть профита и вселил в тредеров неуверерность. Глупее данного нововведения на нашей бирже — я еще не встречал )))

Slepoy, стопы на закрытие позиций будут срабатывать нормально, т.к. ГО под них не требуется (они уменьшают объем открытых позиций). Проблемы могут быть только со стоп-ордерами на вход, т.е. с теми, которые увеличивают объем открытых позиций.

bstone, с этим я согласен — закрытие пройдёт без проблем. Просто я по стопам ещё и вхожу в рынок, да ещё и переворачиваюсь в некоторых ТС.

Сергей, ты наверно рыночной заявкой — а там расчет го изменили

Сергей, и у меня Открытие. И заявки ставятся через раз. Похоже проблема у брокера «Открытие» только

WildTraider, это должна быть — цена последнего клиринга.

WildTraider, ГО теперь постоянно скачет. Оно и раньше скакало, но только в меньшую сторону, в большую оно изменялось только при расширении планок и на клиринге. Теперь оно скачает в обе стороны сразу, в зависимости от положения отностельно цнеы клиринга(выше/ниже) и направления заявки. То есть нет единой формулы чему равно ГО, в каждой заявке он будет своё. Они же приводят 9 вариантов цены ГО! 9 вариантов! Ахренеть! 4 из которых повышают ГО с максимальным пределом до 1,5ГО. То есть, проще вообще забить на эти формулы и торговать из расчёта ГО твоей заявки = 1,5ГО. Тогда никаких проблем вообще не будет. Нам тупо подрезали плечи. Это очень плохо! Причём плохо для всех! Комиссиия у биржи и брокеров упадут существенно, т.к. никто незахочет рисковать тем, чтоб его заявку или стоп отклонили. Они походу там все садомазо ))).

Я например вчера вообще не торговал. Не смог войти в рынок ))). Полдня разбирался в их новой системе. Кое как разобрался, они же даже инструкцию написали с ошибкой. Когда они пишут типа: (Ц-РЦ)+2L, то Ц — цена сделки, а по факту при отправке заявки — это цена заявки. На этапе проверки заявки на доступ в ТС, они сравнивают именно цену заявки, цены сделки тупо же нет ))). Именно по цене твоей заявки они вычисляют плавающее ГО.

Причём я так и не понял пока, как сейчас они по-новому рассчитвают границы лимитов т.е. размер до планок. Со старым расчётом не совпадет точно.

Slepoy, всё равно автоматизировать прийдётся.

В итоги так вроде:

1. Клиринг = 79000, ГО = 10000

Цена заявки на покупке по 78000 (ниже клг. (РЦ – Ц) + 2L), го = 10000 + (79000-78000) = 11000

Цена заявки на покупке по 80000 (выше клг 2L – (Ц – РЦ)), го = 10000 — (80000 — 79000) = 9000

Цена заявки на продажу по 80000 (выше клг 2L – (Ц – РЦ)), го = 10000 — (80000 — 79000) = 9000

Цена заявки на продажу по 78000 (ниже клг. (РЦ – Ц) + 2L), го = 10000 + (79000-78000) = 11000

Вопрос что такое L3, L и верхний и нижний лимит:
Покупка по верхнему лимиту было 2L стало 3L
Покупка по нижнему лимиту было L стало L
Продажа по верхнему лимиту было L стало L
Продажа по нижнему лимиту было 2L стало 3L

WildTraider, 2L — это и еcть размер ГО.
3L = 1,5ГО
2L = ГО
1L = 0,5ГО

Ну раньше так было, сейчас почему то планки и ГО не совпадают. Квиковцы сказали скоро выяснять у Биржи почему так.

WildTraider, в Квике они есть в таблице текущих параметров. Оказывается Квик их рассчитывает сам. Биржа ему присылает лишь цену клиринга и L. Я же вставил скриншот выше, там как раз таблицы Квика с лимитами: максимально возможная цена(красный цвет) и минимально возможная цена(зелёный цвет).

Slepoy, всё равно на маржу жалуется. Я не пойму как она рассчитывается, рекомендации биржи не работоспособны, а коментов от самой бирже вообще не найду.

WildTraider, торгуй из расчета 1 контракт = 1,5ГО и не парься. То есть, ГО трансируемое в Квике умножай на 1,5 и всё. Что тут сложного то?