Вот хочу зашортить ES от 25XX, типа играем контртренд. Как с помощью опционов захеджироваться, чтобы макс просадка по открытой позе была не более 1000$-2000$?

JITF, ну разумеется, чем выше будет рынок, тем дешевле будет выбранный вами пут, но если вы думаете, что рынок будет расти, купите лучше колл :). Более важный вопрос — готовы ли вы оплачивать временной распад в обмен на неограниченную прибыль в случае покупки пута, или лучше ограничить потенциальную прибыль и не оплачивать временную премию в случае вертикального спреда?

JITF, а вы попробуйте в вашу систему «+премия» заложить, может так оказаться, что макс. просадка гораздо больше будет, а в худшем случае система перестанет быть прибыльной. А может и наоборот, в общем это надо проверять, прежде чем торговать.