Буратин, сделок там было много поскольку куплено/продано было более чем на 1,5 млрд. рублей. А вот заявка, действительно, была одна))) Это просто ошибка при вводе заявки одного из крупных игроков или ММ..)) Вот, собственно и все.!)) А на сишке даже арбитражные роботы не успели отреагировать...)))
Это была одна сделка, не крупная покупка «по рынку». Откройте тиковый график в инструменте и все увидите.
Продавцов было мало и цена улетела. Удержания цены и сбор стопов не наблюдается.
Les Paul, не хочу вас огорчать уважаемый — вы просто невнимательны))) Повторяю еще раз: сделок в течение 1 секунды было много, заявка была одна. Выставленная по ошибке она съела 23000 лотов. Это произошло только на USD_TOM, а на USD_TOD этого не было! 23000 лотов по USD — это порядка 1,5 млрд. руб. После того, как заявку удовлетворили цена сразу же в 10:03:59 упала! Что и видно на вашем тиковом графике!!)))
Друзья, можно еще, пользуясь случаем, попрошу пояснить неофиту природу, а точнее механику подобных шпилек (а они время от времени случаются)?
Это просто кто-то хитрый поставил заявку на покупку по 71,5 (ну или сколько там был максимум)? И при открытии рынка она просто сработала, и в результате образовалась такая шпилька на графике?
Илья Просто, При открытии еще никто не успел наставить заявок поэтому маленькой суммой можно купив по рынку выкосить на значительный процент.
Чаще всего это бывает по ошибке. Либо хотели поставить цену продажи, а нажали покупку, либо брали по рынку но в объеме добавили лишний нолик.
Крупный игрок, да нее, я полгода всего. 5 лет назад может просто тупо доллар туда-сюда перегонял (на споте). И даже знать не знал, что такое фьючерс… ) А вот полгода назад узнал, на свою голову… Так то даже через год участия в торгах подобных вопросов не должно возникать. ) Про 5-10 Вы, видимо, тонко пошутили. ) Я потому и написал — неофит я еще…
Илья Просто, к большому вашему сожалению(( я вовсе не пошутил… Чтобы познать рынок и понять большинство самых важных моментов трейдинга (не всех, а только самых важных) у начинающего трейдера уйдет, как минимум, 10 лет.((
Илья Просто, возможно конечно, что вы гораздо умнее, например Ларри Вильямса. Но ведь даже он, начав торговать в 1966 г. только лишь через 9 лет регулярной торговли начал наконец-то зарабатывать, а в 1987 г. (т.е. через 21 год торговли) он победил в турнире по биржевой торговле — Robbins World Cup. Вот так как-то!))))))))
Илья Просто, инсайда никто не знает/скажет. Кто-то в 10:03:59 взял по рынку более 20 млн долларов. Причём на самом верху (71,45) кто-то налил 3727 лота одной сделкой.
Силуан Сахипзадов, «инсайда»????))))) В таком случае этот кто-то, кто как вы говорите «взял по рынку более 20 млн долларов» должен быть отъявленным долб-м, ха-ха-ха, поскольку потом цена резко пошла вниз)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Крупный игрок, инсайд в смысле достоверной информации кто и зачем купил. Может покупателя не интересует дальнейшее движение рынка? Он эти доллары сразу отдаст. Например, приобрели валюту по бюджетному правилу. Или крупной корпорации срочно понадобились доллары для расчётов. Они просто купили потому что так нужно и цена не имеет значения.
Силуан Сахипзадов, во первых, «люди с миллиардным счётом» не выставляют сами заявки — это чтоб вы знали!!)))) Назовите мне хоть одну фамилию, кто с миллиардными счетами сам выставляет заявки в «стакан», сидя у монитора))) Ха-ха-ха! Я например, лично знаю людей с такими счетами, и там, как минимум работает 2-3, а то и больше наемных трейдеров..)))) У ММ — целые отделы! Видимо, вы просто никогда не работали хотя бы в ИК..((
Ну, а примеров ошибок трейдеров у крупных игроков полно. Приведу для вашего образования пару-тройку примеров:
Сентябрь 2006 г.Трейдер J. P. Morgan Securities Japan нажал не ту клавишу на компьютере, и поставил на продажу не те акции. В последствии J. P. Morgan Securities Japan пришлось выкупать проданные бумаги, но по более высокой цене. Эксперты оценили потери компании примерно в 50 млн. долларов.
Июнь 2006 г.Tachibana Securities поставила на продажу 2,6 тыс. акций интернет-компании Adways по цене 14,47 доллара за акцию, при цене размещения накануне — 12 тыс. долларов за одну акцию. Ошибку заметили сразу и сняли приказ, однако 1482 акции уже были проданы. Потери брокера составили более 1,5 млн. долларов.
Декабрь 2005 г.Трейдер Mizuho Securities получил заказ на продажу одной акции рекрутинговой компании J-Com. Это случилось в первый же день торгов J-Com после IPO. Накануне J-Com разместилась по цене 610 тыс. иен за акцию. Брокер перепутав поля количество/цена ввел в компьютер заказ на продажу 610 тыс. акций по цене 1 иена. Ошибка была обнаружена мгновенно, но компьютерная система биржи на запрос отмены приказа не среагировала. У компании J-Com было всего 14 тыс. акций, приказ на продажу 610 тыс. акций вызвало хаос и панику на рынке, в результате индекс Nikkei 225 обвалился на 301 пункт. Ущерб Mizuho Securities эксперты оценили в более чем 40 млрд. иен (341 млн. долларов!!).
Апрель 2003 г.The Wall Street Folly сообщил об ошибке британского трейдера, купившего 500 тыс. акций компании GlaxoSmithKline по цене 13 фунтовза акцию, при рыночной цене 70 пенсов. Убыток составил более 6 млн. фунтов стерлингов. и так далее.....)))
Силуан Сахипзадов, и где же тут «инсайд», если цена пошла вниз??)))) Ха-ха-ха, и кстати, много ли вы лично знаете людей, которые берут «по рынку» 20 млн.долларов?????))))))))))))
Крупный игрок, условная Роснефть или ВТБ купили валюту и выплатили купоны по евробондам, например. Какое им дело до дальнешего движения? Им надо исполнить свои обязательства.
Забавно…
Продавцов было мало и цена улетела. Удержания цены и сбор стопов не наблюдается.
Это просто кто-то хитрый поставил заявку на покупку по 71,5 (ну или сколько там был максимум)? И при открытии рынка она просто сработала, и в результате образовалась такая шпилька на графике?
Чаще всего это бывает по ошибке. Либо хотели поставить цену продажи, а нажали покупку, либо брали по рынку но в объеме добавили лишний нолик.
Они обсуждают «уход Путина», внешний долг РФ и
обратную сторону Луны. ))
Ну, а примеров ошибок трейдеров у крупных игроков полно. Приведу для вашего образования пару-тройку примеров:
Сентябрь 2006 г.Трейдер J. P. Morgan Securities Japan нажал не ту клавишу на компьютере, и поставил на продажу не те акции. В последствии J. P. Morgan Securities Japan пришлось выкупать проданные бумаги, но по более высокой цене. Эксперты оценили потери компании примерно в 50 млн. долларов.
Июнь 2006 г.Tachibana Securities поставила на продажу 2,6 тыс. акций интернет-компании Adways по цене 14,47 доллара за акцию, при цене размещения накануне — 12 тыс. долларов за одну акцию. Ошибку заметили сразу и сняли приказ, однако 1482 акции уже были проданы. Потери брокера составили более 1,5 млн. долларов.
Декабрь 2005 г.Трейдер Mizuho Securities получил заказ на продажу одной акции рекрутинговой компании J-Com. Это случилось в первый же день торгов J-Com после IPO. Накануне J-Com разместилась по цене 610 тыс. иен за акцию. Брокер перепутав поля количество/цена ввел в компьютер заказ на продажу 610 тыс. акций по цене 1 иена. Ошибка была обнаружена мгновенно, но компьютерная система биржи на запрос отмены приказа не среагировала. У компании J-Com было всего 14 тыс. акций, приказ на продажу 610 тыс. акций вызвало хаос и панику на рынке, в результате индекс Nikkei 225 обвалился на 301 пункт. Ущерб Mizuho Securities эксперты оценили в более чем 40 млрд. иен (341 млн. долларов!!).
Апрель 2003 г.The Wall Street Folly сообщил об ошибке британского трейдера, купившего 500 тыс. акций компании GlaxoSmithKline по цене 13 фунтовза акцию, при рыночной цене 70 пенсов. Убыток составил более 6 млн. фунтов стерлингов. и так далее.....)))
Достаточно для вашего образования??)))Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться