Rostislav Kudryashov, Нет, такие данные не подойдут для анализа. Получатся слишком неточными, т.к. это тупо вычисление спреда методом вычитания по закрытиям свечей двух фьючерсов. Кроме того мешает несопоставимая ликвидность двух фьючерсов.
Я этим занимался, опыт есть большой. Дневной таймфрем из этого можно сделать более менее похожий, но далее вниз будет получаться почти мусор. Тем более мне нужны минутки и точные.
ExpE, 11:39 если спред это не разность цен в один и тот же момент времени
вычисление спреда методом вычитания по закрытиям свечей двух фьючерсов
то как ты себе его представляешь?
И если ликвидность фьючерса с дальней экспирацией мала, каким образом ты хочешь исправить этот недостаток истории?
Или ты веришь, что за деньги тебе сделают ВСЁ?
И если ликвидность фьючерса с дальней экспирацией мала, каким образом ты хочешь исправить этот недостаток истории?
Ничего не нужно исправлять. Есть такой инструмент — календарный спред. У него отдельный тикер. Спред рассчитывается биржей по технологии синтетического матчинга календарных спредов. Здесь подробно: fs.moex.com/files/21418
PS Когда мне нужны тиковые-минутные данные, каких бесплатно не скачать, я использую скрипт QLua и собираю свою коллекцию.
История тиков за 2 года — это нонсенс. Для отладки стратегии история 20 торговых дней — за глаза!
Если история в минутках, можно собирать 2-3 месяца.
Сейчас посмотрел. БКС предлагает два спреда на Si: SiM2SiU2 и SiU2SiZ2.
В принципе, можно в Quik'е нарисовать минутный график и скриптом QLua выдернуть себе в текстовый .csv файл все его свечи.
Почему-то БКС рисует график SiM2SiU2 только за 1 день.
StockChart.ru, Не внимательно прочитал ваш комментарий. Я подумал у вас котировки спредов уже готовые есть. Есть тикеры по ним отдельные. Например, SiM2SiU2. По фьючерсам с абсолютной точностью рассчитать не получится. Здесь подробно об инструменте: www.moex.com/ru/spreads/
www.finam.ru/analysis/MetaStock
«Экспорт котировок > Мосбиржа Фьючерсы Архив»
Например
www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/si-3-22-sih2_sih2/export/?market=17&em=954657&token=&code=SiH2&apply=0&df=6&mf=5&yf=2022&from=06.06.2022&dt=6&mt=5&yt=2022&to=06.06.2022&p=7&f=SiH2_220606_220606&e=.txt&cn=SiH2&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1
Чтобы увидеть спреды, достаточно приложить руки к этим данным.
PS какой сдвиг между экспирациями: неделя, квартал?
Я этим занимался, опыт есть большой. Дневной таймфрем из этого можно сделать более менее похожий, но далее вниз будет получаться почти мусор. Тем более мне нужны минутки и точные.
erinrv.qscalp.ru/
www.qscalp.ru/store/qsh.pdf
www.qscalp.ru/download
Никаких других данных по торгам не регистрируется. Всё остальное вычисляется из этих двух.
NB как ты расшифровал моё Rostislav Kudryashov Сегодня в 07:45
Не пришло в голову, что там есть и тики, и минутки?
И если ликвидность фьючерса с дальней экспирацией мала, каким образом ты хочешь исправить этот недостаток истории?
Или ты веришь, что за деньги тебе сделают ВСЁ?
Ничего не нужно исправлять. Есть такой инструмент — календарный спред. У него отдельный тикер. Спред рассчитывается биржей по технологии синтетического матчинга календарных спредов. Здесь подробно: fs.moex.com/files/21418
А вот Финам хоть и предлагает скачать эти спреды (последняя это SPFB.Si-9.20-12.20_200916_201216), но выдаёт пустышку.
www.finam.ru/profile/mosbirzha-fyuchersy/si-9-20-12-20-siu0siz0_siu0siz0/export/?market=17&em=1602648&token=&code=SiU0SiZ0&apply=0&df=6&mf=5&yf=2022&from=06.06.2022&dt=6&mt=5&yt=2022&to=06.06.2022&p=2&f=SiU0SiZ0_220606_220606&e=.txt&cn=SiU0SiZ0&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1
PS Когда мне нужны тиковые-минутные данные, каких бесплатно не скачать, я использую скрипт QLua и собираю свою коллекцию.
История тиков за 2 года — это нонсенс. Для отладки стратегии история 20 торговых дней — за глаза!
Если история в минутках, можно собирать 2-3 месяца.
Сейчас посмотрел. БКС предлагает два спреда на Si: SiM2SiU2 и SiU2SiZ2.
В принципе, можно в Quik'е нарисовать минутный график и скриптом QLua выдернуть себе в текстовый .csv файл все его свечи.
Почему-то БКС рисует график SiM2SiU2 только за 1 день.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться