Ч.5 Пример расчета потерь на основе торговых правил X%V

 За три года СВО мне удалось добиться доходности в +20%. Кажется не так много. Но в первый год все только начиналось. Уволился с основной работы программиста. Филиал Люксофта тогда переехал в Сербию. С появлением свободного времени начал постепенно переходить на алготорговлю роботами, используя конструктор торговых роботов Lbot3D. Перед этим важно было застолбить для себя правила мани-менеджмента.

 Формула (правила) #X%VD приобрела окончательный вид только к осени 2024. До этого были постоянные изменения. Ошибки. Важно, что 5 символов и ассоциации к ним (и их комбинациям), легче запомнить. Так сказать формализоваться, быть занудой ), а это значит постоянно соблюдать дисциплину. Я отразил в них весьма конкретные принципы. Разумеется субъективные, но проверенные кровью и потом (еще задолго до кровавого СВО). Трейдинг облигациями (и паями) D и спредами на коротких таймфреймах # можно исключить из правил. Краткосрочные # особенно опасны, если отсутствует робот. Остается важнейшая и простейшая часть: X%V.

 Под X%V понимается, в частности, сочетание разных таймфреймов. Для каждого требуется определить торгуемый объем. А перед этим, вычислить размер допустимых потерь на сделку. При использовании одинаковой стратегии соотношение сделок будет обратно-пропорционально соотношению таймфреймов. А вот потери на сделку соотносятся как квадратные корни от отношения большего таймфрейма к меньшему. Известно, такая же зависимость наблюдается и для ATR.

 Какое соотношение выбрать для таймфреймов? Для 1 к 4 лучше считается кв. корень (1 к 2). Но по моей статистике (производил на LbotTest), спекуляция приносила наибольший доход на часовых, 2х-часовых и 4х-часовых таймфреймах. Для 1 к 2, потери будут соотноситься как 1 к 1.4. Ожидаемые потери распределятся так:

 X%V = 4*1 + 2*1.4 + 1*2 = 4 + 2.8 + 2

 Вспомним про мистику в прошлом посте. Важнейший ориентир — 1% потерь на сделку и 8% допустимых потерь на месяц. Под X проще понимать двунаправленные часовые фьючерсы. Под V – четырехчасовые однонаправленные акции. Направление для акций, это лонг (вверх). Тогда сделок для них будет в два раза меньше.

 X%V <~ 4% + 3% + 1% = 8%

 Не планировал сегодня говорить о стратегиях. Нужно найти такую на часовом таймфрейме, которая приводила бы к 4 сделкам за месяц. Учитывая, что в месяце около 240 часовых свечей. Пересечение скользящих 20 на 60, подойдет, как пример для наглядности? Когда выводил эту формулу, я брал свою любимую стратегию и подгонял параметры её индикаторов. Ту же стратегию переносил на другие таймфреймы. Пропорции были выведены из предположения, что на каждом таймфрейме используется один объем, то есть 1/3 для X%V или 1/5 для #X%VD. При одинаковом объеме, больше будет потерь на коротких таймфреймах. Там чаще на боковике срабатывает стоп-лосс. Но правильно ли это, терять так много на коротких периодах, как вы думаете?

Ставьте лайки. Ведь дочитали )

Продолжение следует.

Начало здесь

Тестер для конструктора роботов Lbot3D. Ч1. Нужна обратная связь

Ч2. Как все начиналось (из истории трейдера и программиста)

Ч3. В начале все стратегии были приведены к одной общей формуле

Ч4. Расшифровка торговой формулы E=#X%VD