Евгений (synth-lab), Не, просто ваша формулировка «рекордные шорты по фьючерсу» её же можно переформулировать со 100% сохранением смысла «рекордные лонги по фьючерсу». Выбор слова чем-то продиктован, и скорее всего выбор в пользу юриков. Собственно у меня просто любопытство — а это реально работает(у вас есть база и вы можете прогнать) или просто городская легенда?
phan, я не имел ввиду юриков, я имел ввиду рыночные сделки, понятно что у них есть контрагент, и значения действительно рекордные, равно как и обьем на этих фьючерсах, пол года назад их вообще ни кто не трогал, а сегодня они топ 3 по обьему среди фьючерсов на индексы, отсюда и интерес к тому что же в них происходит, почему они вдруг резко стали нужны
Евгений (synth-lab), Это бог с ним почему вырос общий интерес и так понятно. У меня простое любопытство — почему все так внимательно смотрят на юриков, есть ли доказательства что они реально обыгрывают физиков? Т.е. нет ли тут самообмана и возвращаясь к начальному тейку «виляет ли хвост собакой»?
phan, ну каких то крупных прямо исследований я не видел, и не думаю что результат юриков сильно отличается в большинство периодов времени от результата физиков (50/50), но когда есть анамалии, рекорды, максимумы, сильные перевесы, то там есть связь, допустим сейчас мне не интересна позиция юриков и физиков в сбере или роснефти, потому что она в рамках обычных значений, а вот на rgbi сейчас, интересно
Евгений (synth-lab), интересно понимать график, а не просто удивляться. Когда Импульс роста заканчивается берется хедж (фьючерсы или опционы ) на время коррекции… что бы не продавать актив. Доходность облигаций фиксируется. И это правильно. Мораль — не надо жадничать, а надо делиться с куклом.
ezomm, на слове кукл, вспомнил майтрейда когда он был в моем возрасте, его битвы с куклом, тейк профит — плюс пять депозитов, стоп лосс — минус один депозит
Евгений (synth-lab), кукл — самый крупный участник этого тайма.Он делает цену закрытия тайма.сила кукла растет в 2 раза в новом тайме, большем в 4 раза.Свеча 15 мин в 2 раза меньше свечи 1 час. Реплика из не написанной книги — кукловедение. Размер свечей известен. 1 час =0.2% от цены .4х час =0.4% .1 день = 1%.
PS Откуда, ксати, картинка?
usikpa, вчера как раз кто то постил о том, что шортят фьючерс как раз таки юрики, физики в лонгах по фьючерсу, в самих ОФЗ физиков мало