Почему алготрейдинг не боится "новостей", "геополитики" и т.д.?

     Рубрика «вопрос-ответ».

     «Александр, а при тестировании стратегий на какие данные опираетесь:

      — только теханализ

      — теханализ + фундаментальный

      — теханализ + макроанализ

     и так далее?»

    При тестировании чисто технически очень сложно, почти невозможно опираться на фундаментальный анализ. Где бы будете брать мультипликаторы 2015 года, а тем более «макроанализ»? Хотя при сильном желании можно и мультипликаторы брать, я знаю случаи, когда брали… И даже имели какие-то валидные результаты. Но по мне — та овчинка не стоит выделки. Голая цена вполне дает пищу для построения систем. Если добавлять к ней то, что вы перечислили, это будет 90% всех усилий ради 10% дополнительного результата. И то не факт, что он будет.

     «1. Как по вашему долго еще можно эксплуатировать неэффективность на нашем рынке в паре юань рубль, что в вашей стратегии автоследования?

      2. Делаете ли вы корректировки в стратегии с учётом геополитики, какая идет сейчас? Последний недели курсы не рыночные и большое влияние идет от геополитики?»

     1. Никто не знает. Но если верить Талебу и его «эффекту Линди», то остаток жизни Х пропорционален тому, сколько этот Х уже существует. Трендовость в рубле (так правильнее говорить, чем трендовость в юане) существует на рынке, сколько я себя в нем помню, с 2010 года. Тогда это, правда, была пара рубль-доллар, но суть та же. Так что у меня никаких конкретных прогнозов, но скорее хорошие ожидания...

     2. Алго не учитывает никакую «геополитику» и правильно делает. Все уже учтено в динамике цены. Точнее сказать, все, что мы разумно можем учесть и все, что стоит учесть. Увы, домыслы, они же прогнозы — лучше не учитывать, целее будешь...

     Добавлю: обычно, чем больше «геополитики», тем лучше для трендовушек. По всем тестам так. И по всей моей более чем 10-летней практике. Да, иногда прилетает… даже не черный лебедь, а так, черный голубь. Вполне ожидаемое событие против тренда, которое может изрядно нагадить. Но это решается общим риск-менеджментом. Он у меня архиконсервативен и рассчитан скорее на бурные времена, чем обычные. То есть даже менять ничего не надо. Беда, если случится, в нем уже учтена.

***
  

          эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

          блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

          про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store