Блог им. Stanis

ЕВРО vs ДОЛЛАР

    • 11 апреля 2025, 10:26
    • |
    • Stanis
  • Еще
Пока на фондовом рынке царит легкая паника из-за пошлин Трампа, на валютном рынке тоже  происходит своя конфронтация.

В моменте отличная возможность построить спрэд на схождение базиса 2-х основных валют.

Кто понимает специфику фандинга, может использовать вечные фьючерсы и разницу фандингов.

Или  фьючерсы на евро-доллар.

Но предпочтительнее всего  создать опционный спрэд, хотя с ликвидностью там слабовато для евро.

В любом случае  опционщики находят выход в конструировании связок с вечными фьючерсами.

Имхо, это рационально и эффективно.

Расхождение евро и доллара особенно наглядно на разных тайм-фреймах.


Новое это хорошо забытое старое.

Вопрос к заядлым арбитражникам.

Есть такая незатейливая формула:

Eu — ED*Si=0

Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?



ЕВРО vs ДОЛЛАР
  • обсудить на форуме:
  • EURUSD
★1
14 комментариев
Есть такая незатейливая формула:
Eu — ED*Si=0
Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?

     На срочке Помоекса эта формула не просто не соблюдается, а даже и может приводить в ТАКОМУ лосизьму!.. 

     Ну не работает она просто. 

     И никакие там «дифференциалы процентных ставок» не помогают. 
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой,

так если она не соблюдается, это безрисковый арбитраж тогда!
avatar
Stanis
Stanis, неееее, это — путь в лес. К *осям.
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
+1
Московский Лоссбой, 

у меня пока путь к профиту )
тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
все-таки это математика и манипуляторы не смогут ее опровергнуть.
торгуем дальше.
avatar
Stanis
Stanis, ну хорошо. Я могу быть неправ.

     Перестал играть в евро-долларовые игрушки с моськой.
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор
Коля прав, здесь нет прибыльной идеи. 
Вот на вечерке актуальные значения Eum   97 700,  Si  87 100,  Eur/Usd 1.1227
97700/87100 = 1.1217 разница в одну тысячную
по вечникам 95.05/84.88 = 1.1198 разница тоже ничтожно мала, учитывая затраты по го на три фьючерса

avatar
Urwald
Urwald, 

вы правы в данном контексте.
но «вечная» пара +Si/-Eu  ходит в спрэде и по фандингу нормально.
цимес именно в этом.
и если посмотрите на график в ретроспективе, то разница в 10000...11000 рублей постоянно «дышит».
для «вечного» парного трейдинга вполне подходит.
плюс еще можно периодически подключать недельные и месячные путы/коллы на доллар.
но это уже индивидуально.

avatar
Stanis
+1
учитывая затраты по го на три фьючерса

ГО будет браться только за 1 фьючерс из 3-х, который самый дорогой по ГО. По аналогии с календарным спредом. Только в данном случае все 3 фьюча друг друга хеджируют, соответственно риск около 0. Спектра, конечно, это понимает и соответственно рассчитывает обеспечение.
avatar
ExpE
ExpE, 

спасибо, не знал.
это важная инфа.
avatar
Stanis
Stanis, хотел вам ответить здесь в комментарии по поводу формулы Eu — ED*Si=0, но он так разросся, что решил опубликовать отдельный пост: smart-lab.ru/blog/1140765.php
avatar
ExpE
ExpE, 

почитаем )
avatar
Stanis
Как только Коровин стал продавать курсы по валютным неэффективностям, так неэффективности сразу закончились) остались одни кошкины слезы)
avatar
OptionTrader
OptionTrader, 

так нет проблем.
торгуйте на эффективности.
кэрри-трейд и опционный арбитраж всегда выручают.
например, путы 70000 и коллы 115500 на  любую глубину остаются вне поля зрения упомянутой секты )))
то есть нужно копать глубже и подальше.
а ratio spreads вообще вне конкуренции на любом БА.
avatar
Stanis

полезные записи за 24 часа

★7 3 Свежие выпуски облигаций [апрель 2025]
★7 16 🩸 Когда нефть перестает быть нефтью: как Трамп, пошлины и пара твитов обвалили рынок до $65 без единого экономического аргумента
★7 4 Про футбол и не только
★7 3 Отскок дохлой кошки или разворот рынка? Почему дешевеет недвижка? Рубль, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★6 4 Транснефть (TRNFP). Отчет 2024г. Дивиденды. Перспективы.
★6 22 Можно ли зарабатывать на формуле Eu — ED * Si = 0
★4 46 53,5 тысячи руб. нужно одному россиянину, чтобы свести концы с концами.
★4 88 Может ли небольшая сумма денег обеспечить меня биг-маками на всю жизнь?
★4 0 Грузоперевозки по ЖД в глубоком кризисе, из-за курса рубля ФНБ под угрозой, а инфляция ускорилась!
★4 0 Самые известные инвесторы мира
+119 44 Поздравляю с Днём Космонавтики !
+98 4 Про футбол и не только
+98 88 Может ли небольшая сумма денег обеспечить меня биг-маками на всю жизнь?
+94 81 Повесть "Кортик" – коммунистическая библия для детей
+62 42 Если к концу месяца не будет достигнуто перемирие, Трамп может ввести дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо попросив Конгресс принять новый закон о санкциях
+61 46 53,5 тысячи руб. нужно одному россиянину, чтобы свести концы с концами.
+59 18 Индикаторы рынка недвижимости, что сейчас происходит с ценами и продажами?
+56 24 Мира не будет?
+54 10 Как же это по...по-американски!!!
+52 21 Когда я пришёл на Смарт Лаб, Я был бедным... Предлагаю всем написать такой пост...

самые обсуждаемые сегодня

46к 53,5 тысячи руб. нужно одному россиянину, чтобы свести концы с концами.
20к Железная воля дракона. Как КИТАЙ побеждает ТРАМПА в тарифной войне.
15к Поймал себя на мысли ...
13к Таблетка:
10к Мой пассивный доход превысил полмиллиона рублей в год или как я получаю более 41000р\мес ничего не делая!
8к $2-3 млрд в день
7к Газпром уже на верхней планке. ВТБ и Новатэк близко к планкам.
3к Текущие события. Экономика по-русски 12 04 2025. Михаил Хазин & Михаил Делягин
3к ✔️ТОП-компаний, которые не зависят от нефти, пошлин и прочих внешних фаторов
3к В тему взаимоотношений г-на Мартынова и женщин :) воскресное :)

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн