SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. a_krotov
Торговля по правилам 24.08.2011
- 25 августа 2011, 00:12
- |
РЕЗУЛЬТАТ НА 24.08.2011
4 сделки:
-3850 пп
-2241 руб
-6.8 %
(Примечание: открытую овернай сделку закрыл на 160115 (+2185), т.о. общий результат -2635п = -1541руб = -4.6%)
Ссылки:
Правила
Программа для Wealth-Lab 4.0 (Для Wealth-Lab 5.4)
Расчет уровней Camarilla (excel)
Вчера
Завтра
Поведение цены сегодня не укладывалось в мою торговую систему. Если не считать пары ошибок (которые были совершены просто спросонок), то торговал точно по системе. Цена до вечера металась в коридоре L3-L4, где торговать запрещено, собрав два моих стопа, и только после 17:00 резко полетела вверх, но до значимого уровня camarilla (H3), где я мог бы выйти по тейк-профиту не дошла всего 300п и развернулась.
ТОРГОВЛЯ
Совершил две системных ошибки и одну логическую, две из трех — утром, до конца не проснувшись.
Первая системная ошибка заключалась в том, что войдя в сделку по правилам, я промахнулся с установкой стопа, выставив его на уровень L3 вместо L4. На этот стоп меня свозило одной длинной свечой.
Тут я совершил логическую ошибку: раз ровно в 11:00 пошло такое движение вниз, значит, у рынка ест ьоснования для этого и лонгить не следует. Тем не менее я перезашел в лонг (в этот раз стоп установил правильно), но еще одной длинной свечой меня вынесло в стоп-лосс.
Было принято решение входить в шорт от уровня L4, не дожидаясь окончания свечи. Как только я зашортил, цена тут же остановилась и началась коррекция. После, конечно, все равно был бы сингнал на шорт, причем также на неудачный. Довольно долго цену колбасило в коридоре L4-L3, причем при каждом подходе к L4 (и, как я надеялся, она пойдет ниже) выходила статискика то по немцам, то по британцам, то по мавританцам, которая резко разворачивала цену не в мою сторону. В конце концов, после выхода статистики по амерам цена полетела вверх, собрав мой стоп (причем проскользнувший).
Сразу же был сделан заход в лонг, в котором и провисел до конца дня. Цена опять (как и вчера) не дошла всего 300п до ТП и развернулась. Соевершил третью ошибку, оставив позицию овернайт. Вообще-то я ее собирался закрыть, но за последние 5 минут цена упала еще на 500п, и меня задушила жаба. Бду надеяться, что Василий Олейник окажется прав (http://smart-lab.ru/blog/14476.php) и с утра увидим гэп вверх.
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
Что мне следует пересмотреть:
1. Считаю, что если сделка затягивается, то нужно выходить досрочно, особенно, если в данный момент она в плюсе. Надо подобрать разумное время нахождения в сделке.
2. Нужно производить какие-то действия, если на носу выход статистики. Нельзя все время ждать, что «а вдруг она пойдет в мою сторону!»
3. Как ни старался прикрутить индикаторы к своей системе, не получается распознать, является ли сигнал на вход истинным или ложным. Поэтому пока идею с индикаторами отложу.
4. Возможно, есть смысл выходить из сделки досрочно, если неожиданно началось сильное движение в противоположную сторону. Это надо будет прогнать в симуляторе, а то так трудно сказать, хорошая это идея или нет.
Сегодня немного подкорректировал правила для входа в сделку, добился увеличения прибыли в 1.5 раза с увеличением количества сделок в 1.5 раза (на 7-летнем промежутке). Но пока еще не дотестировал.
ПСИХОЛОГИЯ
Весь день торговал в плохом настроении. Началось, конечно, с первой (и второй как ее продолжением) сделкой, которая за 20 минут вынесла меня по стопу. Да еще и ошибка глупая с установкой стопа.
Третья и четвертая своими ценовыми колебаниями потрепали нервы, особенно на вечерке. Главное – постоянно возникали сомнения, выходить ли из сделки или держать до конца. Ни то, ни другое решение не выглядело правильным, и это злило.
Причем последнюю сделку не хотел закрывать отчасти из-за того, что расчитывал на нее как на отыгрыш за предыдущие, оправдывая себя тем, что работаю по системе. Т.е. для меня было уже не так важно придерживаться системы, сколько отыграться.
Сделку овернайт перенес чисто из жадности. Не лучшее качество для трейдинга.
ЖУРНАЛ
СКРИНШОТ ТОРГОВ
WEALTH-LAB
Результаты симулятора -4380. По сделкам все совпадает, за исключением того, что первая сделка заменяет первую и вторую в реале, а также того, что в реале я более точно нахожу моменты для входа и выхода.
Как уже писал, нашел кое-какие новые правила входа. Прогнав их на симуляторе увидел улучшения результатов, но пока не решаюсь их применить, есть спорные моменты в поведении этой системы.
теги блога Антон Кротов
- Camarilla
- QUIK
- wealhlab
- Wealth-Lab
- WealthLab
- без метки
- грааль
- итоги
- котировки онлайн
- муханчиков
- наследство
- ОИ
- опционы
- оффтоп
- работа над ошибками
- сайт
- трейдер
- ТС
Фишка именно в длинных стопах
ОБРАЩАЙТЕ внимание на точку клоуза первой на ФОРТСе с открытия 5-15-и-минутной свечи относительно уровней и коридоров камариллы…
Гугенот.
На самом деле где-то читал (скорее в комментах), что если открываемся внутри L3-H3, то и торгуем на отскоках. Но как-то не придал этому значения.
Да, разумеется, причём практически каждый день… кроме шуток…
Я ведь этот метод в РИ юзаю далеко не первый год…
Да и на смартлабике я, походу, стал первый его рекламировать…
:))).
А вот выход из сделки ты правильно думаешь все же ограничить по времени, даже если сделка и в минусе, т.к. лучше раньше выйти из минуса чем позже, и развернуться в сторону рынка.
Ну и конечно ты прав что лучше на новостях сделок не иметь…