Итоги августа 2011 (счет увеличен на 25,5%)

Перепост
http://trader-journal.livejournal.com/  
Подробности ежедневных сделок можете посмотреть там же.

Итоги месяца (системные сделки без учета комиссии и/или как надо было сделать в соответствии с системой риск-менеджмента):
46 сделок
26,1% прибыльных сделок
Средний убыток — 308 руб. (0,52%)
Средняя прибыль — 1799 руб. (2,84%)
Средняя сделка – 242 руб. (0,36%)
Соотношение среднего убытка и средней прибыли = 5,8-5,5 (разница из-за методики расчета).
Соотношение среднего убытка и средней сделки = 0,79-0,69 (разница из-за методики расчета).

Итого: плюс 11 122 руб. (без учета комиссии)

Итоги месяца (внесистемные сделки без учета комиссии): «минус» 1787 руб.

В августе 2011 счет увеличился с 35 090 руб. до 44 023 руб. или на 25,5% («плюс» 8 933 руб.).


Выводы:
1. Потерял / недополучил от нарушений дисциплины (учитывал и прибыльные сделки) – около 1800 руб. А это примерно 5% от величины депозита на начало августа 2011.
2. Убыток от проскальзывания около 1050 руб. Это примерно 3% от величины депозита на начало августа 2011.
3. Около 406,2 руб. заплатил комиссию бирже и брокеру. Это примерно 1,2% от величины депозита на начало июля 2011.
4. Необходимо полностью исключить нарушения системы риск-менеджмента, если бы не нарушения, то результат месяца был бы плюс 30,5%.
5. Каждый день необходимо изучать формации

PS. Предварительный график депо смотрите на
http://smart-lab.ru/profile/trader-journal/


PS2 (добавлено позже)… Плечо в августе вроде не превышало 1 к 3, а может и даже меньше, т.к. волатильность была высокая.