Ты помнишь, как все начиналось...

Напрасно Вас бурей пугали,
Вам скажет любой моряк.
Что бури бояться Вам стоит едва ли.
Собственно буря пустяк.
В буре лишь крепче руки,
И парус поможет и киль. 
Гораздо трудней не свихнуться со скуки
И выдержать полный штиль.            
                                
                                           слова Андрея Макаревича
                  
 
                                             Добрый вечер!


   Заметив, что за 2013 год местная публика сменилась примерно на треть по понятным причинам (что же такое произошло?),  я хочу донести до сегодняшнего контингента   небольшой конспект своих блогов за предыдущий год. Выдержки из блогов коротко информируют о наших позициях, прогнозах и способах борьбы с просадками за 2013 год.
    Сразу предвижу вопрос и сразу отвечаю-новичку, бывает, трудно сразу обрести ориентацию на смартлабе  и понять «Who is this?»и значит надо помочь ему обрести ориентиры! Хочу заметить: не так важно как пишет тот или иной автор, важно чтобы Вы его поняли от корочки до корочки и, применив его рекомендации в торговле, получить профит! Надо не просто прочитать, необходимо понять и суметь применить! Видя сколько на ресурсе всезнаек гоняют ветер растопыренной пятерней, я решил продолжить борьбу за «чистоту рядов» и за качество предоставляемой информации ( Тимофей, с Вас плюсик в карму!). Ни в коем случае не хочу отобрать хлеб «для мазанья на икру» у таких уважаемых мною авторов как Роман Некрасов, Василий Олейник, Михаил Мирошниченко, Александр Шадрин, Тюренков Олег, Шагардин Дмитрий и др...
   Я стремлюсь не к конфрантации, а к сотрудничеству!  Я уверен, что только вместе мы можем помочь Тимофею сделать смартлаб более цивилизованным ресурсом, чем мы его видим сегодня! И не надо заигрывать с троллями и карманными ботами-они Вам не сделают рекламу, не принесут Вам бабло… они здесь только за тем, чтобы очернить Вас и опустить на их, никчемный уровень развития развития! Будьте выше их!

                                            Итак, поехали!  

11 декабря 2012 Последние два дня формировал позицию шорт RI, средняя цена вышла 148 550.


Допускаю, что еще не все глупые деньги вошли в рынок и я готов их встретить чуть выше…если получится)   просадки будут выкупаться жадными и опоздавшими любителями покупать на хаях, но тогда в январе будет жесть!
12 декабря    Еще добавил шорт-позицию по 150 300
13 декабря     на вечерке еще добавил шорт по 152 000
 
 24    января Я начинаю формировать позицию заранее, на рынке надо уметь ждать…
 160500 шортил всю неделю,     А разве кто то обещал сиюминутное падение? Это же рынок… Я еще по 161000 продал немного…
08 февраля    думаю в течение этого квартала упадем на 20-30%
12 февраля      закрыты верхние шорты, взятые по 163 500 и остаюсь в изначальной позиции шорт с 2 плечами!   
Прибыль с нового года небольшая, но учитывая размер депо и то, что начинал шортить рано и приходилось откупать и заходить снова… 9,5% все же имеем…
13 февраля     Cегодняшний рост ненадолго и ничего не меняет,
это только откладывает начало сильнейшей коррекции на неделю-две. Не больше…
19 февраля      В течение ближайшего времени WTI пробьет вниз отметку 95… соответственно наш RI закроет новогодний гэп…
Сам несколько дней работаю только от шорта, вверх для меня опасно, хоть и порастем еще за янками… но цели недалекие… так что продаю сильные уровни… зону 159000-159500… или чуть выше!

20 февраля    спешим на закрытие новогоднего гэпа(а может и ниже, со временем).
21 февраля     Падение от хаев 28.01 164 070 RI на эту минуту уже составило почти 6%.
 
26 февраля    Подтверждение разворота:
Отмечаются -резкое увеличение объемов, ретест хаев, рост волатильности!
Продажа оптимизма и покупка паники-мой стиль… Свыше 3 плеча не имею права…
Основной депозит-шорт, мобильная часть депо, взятая в шорт вчера выше 156 откуплена сегодня ниже 153!
как минимум можем отстояться,

 01 марта     конечная реализация растущего клина может увести наш индекс к 140000-138000.
денег в экономике России будет становится все меньше и меньше,
04 марта   Как я писал в предыдущих блогах, мы вскоре развернемся и быстро поедим в теплые южные края) Как Вы видите падение от хая 28.01.13 164 030 до сегодняшнего лоя (на 13-45 ) 149 650 составило почти 10%.Корпоративный счет увеличился на 23%.
«Вот только лед на солнце подтает, потом немного подморозит и под горочку полетим с ветером!»
просадки бывают до 1-2%, я их закрываю, если того требует ситуация… иногда можно пересидеть, усредниться… все зависит от конкретной ситуации!
06 марта    Я всегда говорил, что рост безумный! Я его не играю… только вниз! Увидите скоро, наберитесь терпения!
11 марта    можем скоро увидеть резкое ослабление рубля и, соответственно, падение фондовых индексов! День сегодня хороший, встретил на отметке 155 кучу глупых денег и был несказанно рад!
после движения нефти ниже 110 по бренту, наш ЦБ начинал отпускать рубль! Посмотрите историю
18 марта    кто в лонгах еще раз совет-закрывайте и забывайте о космических пирожках с яблоками… вместо них кошатину подсунут… не вкусно будет и опасно для пищеварения) Не играйте отскоки, тренд вниз будет развиваться быстрее и сильнее!

Сам остаюсь в шортах с 3 плечом( моя позиция твердая и непоколебимая), работаю только от шорта. С начала года по корпоративному депо почти 37%
по 143 прикрыл собственный счет и откупил 3 плечо по корпоративному
26 марта    Ближайшая цель по Ri практически достигнута, хорошее четкое движение было правильно спрогнозировано и взято ( правда не полностью т.к. объем средств подразумевает только заранее накапливать позицию и, соответственно, какую то часть времени находиться в просадке) и короткие позиции, которые я формировал всю зиму, работая только в шорт, перезаходя на отскоках, закрыты! Прибыль по корпоративному счету составила 41% с начала года.
На корпоративном счете была зимой просадка где то 5-7%..., усреднялся, перезаходил… в итоге к развороту значительно позицию улучшил.
05 апреля    хоть мы сильно перепроданы, ниже можем быть еще на 1-2-3-5%, народ напуган и значит пора покупать!
15 апреля    А сегодняшний пролив запросто может оказаться ложным пробоем сильной поддержки 136 000! Хотя можем, на эмоциях сходить в зону 133-130, но не факт! А сходит… будем смотреть, на 130 точно еще брать буду
23 апреля    Утром 24 апреля возможно несколько пересмотрим тактику на ближайшее время, есть основания полагать, что еще вниз можем сходить неслабо!
30 мая     По нашему рынку пока в ближайшее время не вижу целей ниже зоны 128-131, там возможны пойдут покупки
пока не совсем готов поддержать такой сценарий наших аналитиков (про ближайший 1-2-3 недельный рост), но в любом случае у нас одно плечико в шорте от 140
выше 147 пока не видно при любой погоде и то если сильно пройдем 141 500
движение вниз может пока притормозиться
06 июня     по мнению наших аналитиков время для армагеддона еще не наступило! Я, как писал, был не совсем согласен с «вот вот начнется рост » и смотрел на уровни 131-128, куда мы, собственно, и пришли! Сейчас картина двоякая, возможны еще заливы, учитывая самый депрессивный сентимент в истории рынка (можем проколоть 127 и вернуться к 129-130, но в случае закрытия дня ниже 127 уйти к 125, а может и в зону 122-118, я об этом писал в предыдущем блоге), но почему то мне кажется(а мне всегда кажется не просто так), что примерно на этих уровнях падение, которое длится уже 4 месяца должно прекратиться!
Вижу в ближайшее время (ну как ближайшего… можем какое то время еще здесь колбаситься) начало мощного растущего тренда с целями… для начала 135-138… блин, мало-не для того так долго кошмарят)… ну в зоне 141-144 можем немного тормознуться
По корпоративным да… кеш, как и писал ранее… ждем перехода на новый контракт) А свои шорты откупил вчера вечером ( 140-128)и немного взял лонга… если закроем день ниже 127 то закрою лонг и до экспирации буду в кеше!
 10 июня    Пока придерживаемся прежнего сценария, ждем перехода на новый контракт. Сидим в кеше.
11 июня    Лично я купил 127 300..., ждал ниже 127, но не дали! Сегодня день волотильный… близится экспирация.
 
17 июня   Вход в лонг оказался поспешным и позиция была закрыта вблизи 126 с убытком 1% 
 
 взял лонг от 123… наверно случайно). На сегодняшнее утро… ловить хай не люблю, закрываю лонг выше 129, прекрасно осознавая, что жадность-не мой попутчик (и вниз еще идти и идти!), да и 4 % за неделю на собственных средствах тоже не помешают!
Да, возможно время среднесрочного лонга придет чуть позже…
18 июня      Как видим по прошествии почти трех недели был и рост и падение, была плохая стата и столкновения в Турции… но коридор 128-131 пока устоял,
Но если вдруг свалимся и будем барахтаться, то однозначно надо будет искать момент для покупок! К Олимпиаде все равно рынок поднимут на новые уровни… вот это и будет последний банкет, фаза ускорения… хочется ругнуться)
20 июня     все таки пришли в диапазон 122-118… Следовательно покупаем!
Начали осваивать корпоративный средства...(правда первые покупки прошли утром около планки)… сам шортил от 128, только что закрылся
26 июня    поняв, что мощный импульс как минимум задерживается, я дал команду перейти в диапазонную торговлю. Покупали на поддержке 123 и ниже, продавали в районе 125… Вышло за неделю почти +6%, что очень неплохо на наших объемах). По итогам полугодия 58%, закрыли отчетный период, а дальше видно будет… Сегодня закрывали лонг на подступах к 126,
основной счет-кэш. Полугодие закрыто с хорошей прибылью.
 
05 июня ничего удивительного не произошло… Мы это предполагали и на традиционном разводном росте после выхода хорошей статы (как и думали), жестко продавали опять на подступах к 128 000, понимая, что
внутридневного перехая не случится. Теперь на санях едем вниз!
09 июля    На сегодняшний день смотрим вниз, на зону 122-118, а может и ниже (если жареный петух прокукарекует), куда придем вскоре с большой долей вероятности! Остается только один неразрешимый вопрос-с каких уровней? Хотелось бы повыше, что-нибудь типа 130-132, или еще лучше 135
А цены осенью будут высокими (после арабской весны может прийти арабская осень-амерам нужен сильный доллар и приток капитала), что будет поддерживать наш рынок и толкать вверх
 
15 июля    прикрыли 30% шорта в районе 126 200, понимая, что этот уровень мы скорее всего не пройдем. Так и получилось-на следующий день всех медведей ожидал неприятный сюрприз в виде 3% гэпа.
Конечно, мы все понимаем, что такие гэпы быстро не закрываются и, работая на небольшом депозите, стоило бы закрыть позиции. Только не в нашем случае, когда вход или выход из позиции быстро не происходит, а тренд, по прежнему остается нисходящим, было принято решение увеличивать позицию и ждать разворота
Cегодня продаем уровень 135 000 (надо же, сбылась мечта), изменение стратегии возможно если сильно пройдем зону 135-136 и закрепимся
17 июля   По рынку. Как писал в предыдущих блогах мы видели, что придем в зону 135-136 по RI и, если пройдем сильно и уверенно, то будем сокращать позиции и фиксировать убыток первой половины июля
В период с 11 до 15 часов откупили часть позиции примерно по 137. Тем самым на сегодняшний вечер по счету убыток -3%, что является вполне допустимой просадкой
18 июля   Мы под него сегодня утром восстанавливали шорты по 139 ( откупленные вчера по 137 ) … и откупаем опять по 137 или ниже, если дадут
Тем не менее таким образом позиция была улучшена и мы по-прежнему в шорте. Думаю через какое то время сможем пройти сверху вниз зону 135-136 и вернуться к уровням недельной давности 130-132 ( не сразу, конечно) и там осмотреться.
 
19 июля    вчера ближе к вечеру откупили ниже 137 часть шорта, улучшив позицию
среднесрочный взгляд мы не меняем,( будем искать возможности для увеличения шорта)
22 июля    открывали шорты на уровне 139, видя, что 140 пока не будет, Сегодня, на приближении к 137 вновь откупили треть шортов, тем самым за несколько торговых дней в боковике 139-137 практически ликвидировали просадку по счету! Ну, а в ближайшее время возможно увидим недолгий боковик, конечно будут попытки пройти вверх 139 (в случае царапанья амерами отметки 1700 и выше) в направлении 141 или даже 145 ( рекомендую ухмыльнутся)… Но вблизи 139 и выше, смотря по общей ситуации, на задергах будем добавлять шорты… А чуть позже, из диапазона скорее всего будет выход вниз и уход в зону135-136 и ниже, а значит возврат в нисходящий тренд. Если все так пойдет (а мы и не сомневаемся ), то следующим важным уровнем может выступить зона 132-130 и вот там надо будет внимательно смотреть.
 
25 июля    после неплохой работы в диапазоне 139 000 — 137 000 по Ri, мы смогли ликвидировать 3% просадку, которая образовалась за последние 2 недели. Более того мы сейчас уже в плюсе на 2% и в шортах на 14% депозита. Последняя добавка в шорт 0,4% была вчера по цене 137 500.
30 июля    прошли достаточно спокойно и уверенно зону 135-136 по Ri и вернулись в понижающий канал, берущий свое начало с февраля этого года. Пока наши взгляды не меняются, в настоящий момент заостряем внимание на зоне 130-132, если уверенно проходим (лучше импульсом), то добавляем шорт с целью… ну как минимум 120-118. Уж в этот раз, если подойдем поближе, то вниз пройдем с высокой долей вероятности. Ну, а если 130-132 не пройдем, то возможно немного пересмотрим нашу стратегию!
01 августа    Как писал в предыдущих блогах надо было проявить повышенное внимание при подходе к зоне 130-132. Вчера после 17 часов на приближении к 131 по Ri начали закрывать часть коротких позиций. Последние выставленные лимитки были исполнены по цене 131
за июль сделали свои скромные 5%, несмотря на негативное начало месяца...
14 августа    мы закрыли короткие позиции в районе 130 по Ri и стали ждать отскок как минимум в зону 131-133. Дождались.
16 августа   возможен как минимум тест зоны 134-135 снизу
Мы вечером вышли в кэш, заработав за один день непланируемые, но трудные почти 2%…
 
 11 сентября     мы переставили офера поближе к отметке 137
закрыли часть позиций по 134 500, и на следующий день фиксанули убыток по 136 (те оставшиеся 5%, оставшихся от шорта по 134 от 28 августа).
 
17 сентября    Мы перешли на новый контракт и сегодня начали продавать 143 и выше(я писал ранее, что торги в зоне 140-143 вижу
Если вдруг далее увидим вертикальный рост (как кто то сказал «Биржевой курс зависит от того, кого на данный момент больше: акций или идиотов.»), то будем считать это последней фазой ускорения перед сливом и будем жестко шортить… Может увидим недолгую проторговку с увеличенными объемами… А если отсюда повалимся (или выше, если еще по инерции проползем вверх), то вниз мы и так смотрим… В любом случае в нашей стратегии есть изменения. Учитывая, что это последний квартал 2013 года и зафиксированная прибыль составляет 77%, было принято решение полностью уйти от внутридневной торговли и набирать позу на месяц-два.
19 сентября    Первые позиции шорт мы немного набрали 17 сентября выше 143 ( 2%), вчера добавляли по 148. На сегодняшнее утро (сам я в отъезде), исходя из поступившей мне вчера информации на 23-40 было исполнено оферов на 3%. Итого на 19 сентября в шортах находится 5%
далее офера будем выставлять около 150 и выше, пока рынок смотрит вверх,
25 сентября   Продолжаем удерживать короткие позиции и накапливать объем (последний хороший объем был взят в шорт вблизи 150 000, писал об этом ранее, 19 сентября)
30 сентября     когда народ кричал от счастья — даешь исторические хаи!, продолжили набирать короткие позиции ( 143 500 — 2%, 148 — 3%, в зоне 149 — 150 после планки было открыто позиций на 6% ). Как писал ранее, будем использовать отскоки для увеличения позиции… Позже продавали 146 — 4%… Сейчас стоим в шортах на 15%
 
02 октября     Может быть какое то время попилимся в диапазоне 144-142, может и вверх дернемся… но, думаю, что не долго… сегодняшнее движение вниз нельзя не учитывать!
 
10 октября     Все позиции шорт, набранные в диапазоне 143-150 закрыли вчера на подступах к моей любимой отметке 147
14 ноября    В блоге от 2 октября я писал, что «мы готовы, ждем и продолжаем продавать чрезмерную эйфорию… Может быть какое то время попилимся в диапазоне 144-142, может и вверх дернемся… но, думаю, что не долго…» Тогда движение в направление 152 мы допускали и закрыли позиции по 146 500, подразумевая выставлять офера выше. Что и было исполнено...cначала продавали 152, допуская еще движение до 155… потом добавили по 150 и 147 (всего на 22% капитала)… вообщем c ветерком и детским восторгом покатились с горочки! Писал же я раньше, что октябрь-опасный месяц
Что касается нашего счета, то он уверенно вырос за прошедший месяц на 11%, половину позиций, набранную на локальных хаях по 152-150 сегодня закрыли ниже 141… Остаемся в шортах на 10%.
19 октября   Как писал в предыдущем блоге позиции набранные на уровнях 152 и 150 были откуплены ниже 141… Остаемся в шортах на 10%, набранных на уровне 147…
В сильный и долгий рост не верю с этих уровней и в ближайшее время все неадекватные задерги будем продавать
21 ноября    пока наблюдаем попытку пройти зону 142-144 вниз и теперь брясмотрим на отскок и если в ближайшие дни не вернемся и уверенно не закрепимся выше 144-145, то почти наверняка будет к Новому году «новое счастье» ). » По факту мы видим, что опять выше не закрепились и вернулись в диапазон, утром тестируем 143-142, далее продолжаем наблюдать за отметкой 140, смотрим, реализуется ли фигура head & shoulders (читайте предыдущий блог), которая почти cформирована на дневных графиках. Если нефть в обнимку с амерами сходят вниз в ближайшие дни хотя бы 1-1,5 %, то мы пролетим отметку 140 со свистом и овациями в направлении 129-130! Если отскочем от зоны 142-144, то это будет совсем другая история
27 ноября   что уровень 142 не устоял, приблизились к отметке 140. Внимательно наблюдаем, что будет дальше-если пробъем ( конечно не сегодня), оттестим снизу и отвалимся-фигура начнет реализоваться! Если будет ложный пробой ( можем провалиться до 139 или пониже и отскочить
03 декабря    закрыли шорты, взятые сверх основного капитала чуть ниже отметки 141(, тем самым увеличив счет на 11% и в очередной раз доказав руководству, что «цыплят по осени считают»!
остались в шортах на 10%
Первую остановку вижу на 135, там можем немного задержаться… даже, возможно, какое то время «пожить» в коридоре 135-140…
09 декабря    сначала провалились чуть ниже 136, тормознулись и отскочили чуть выше 141, где проходит линия шеи, возможно формирующейся фигуры „голова и плечи“ о которой я писал ранее… Дальше наблюдаем, будет ли повторная попытка ухода ниже 140 ( я думаю, что да) и в этом случае движение вниз может ускориться. Ранее думал, что будем тестировать снизу 140, провалившись на 1-1,5%… но, ошибся ( хотя 135 ждал)..., не учел, что анализ идет на дневных графиках, вот и нырнули поглубже… до 136 и даже ниже… пробултыхались там три дня и отскочили. Половину своих позиций мы закрыли утром 6 декабря по 137 и сегодня дополнительно набирали шорты вблизи отметки 141 (рубеж, после прохождения которого открыта дорога на 145, чего мы не ждем). Вообщем повышенное внимание уровню 140-141!
 
17 декабря    По нашему рынку глобально ничего хорошего не видим, позиции набранные по 147 и 141 закрыли 13 декабря по 139 и пока находимся в кэше… но не дремлем, а внимательно следим за рыночными потугами любителей далекого космоса. Как и писал раньше, серъезный лонг пока не рассматриваем и продолжаем больше смотреть вниз. Как всегда сильные уровни и эмоциональные задерги будем продавать..
19 декабря    Выросли быстро и стремительно, одним махом пройдя снизу вверх зону 142-145. Это тоже мы предполагали ( и, естественно, на приближении к верхней границы коридора стали выставлять крупные офера… Опять, как и во многих предыдущих случаях, мы с удовольствием продаем дикий эмоциональный экстаз…
рынок второй раз за сутки стремительно взмыл в небеса ракетой с незаправленными топливными баками и опять вблизи отметки 145 попал в наши цепкие объятья. Продавали жестко
10 января    годовая прибыль составила 92% и это без учета позиций, открытых в конце года по 145 500 (читайте в предыдущих блогах, например  http://smart-lab.ru/blog/157569.php). Что мы ждем дальше? Ну как и писал в предыдущих блогах, видим признаки приближающейся коррекции на амерском рынке, ну и у нас тоже..., может не сразу, но думаю не менее 10% вниз сходим…
Мы выстраиваем позицию не на день-два, а без отскоков рынка не бывает… вот если 139-140 вниз не пройдем, тогда посмотрим что почем…


..................................................................................................................  
                          
                           Непосредственно  по рынку!
   
Как писал в предыдущих блогах от 19 декабря и позже(http://smart-lab.ru/blog/158963.php), решающим рубежом, который будет определяющим для определения дальнейшего движения будет отметка 140 000 по Ri! На сегодня видим-амеры минусуют почти на полтора процента, что и ожидалось… ну и нефть   отстает не на много -это что б никто не кивал на поддерживающее нас сырье (это было давно, когда не умели столько воровать) !

   Наша позиция остается прежней- 145 500 шорт, сегодня, видя затухание локального аптренда, продавали на подступах к отметке 141 000 и ниже!  Если не вернемся, то пиши-пропало!  Если движение вниз будет набирать силу рекомендую не  не покупать отскоки… если не уверены вспомните Баффета и лучше посидите в кэше!

   Возможно мы видим начало серъезной коррекции!  Всем профитов!

                Берегите себя! Удачи! 

P.S. Полдень… закрыли большую часть позиций в районе 138, взятые вчера в шорт свыше основного капитала на подступах к 141. Пока поддержку не прошли, работа с плечами для нас рискованна! Всем профита!

P.S.-2 Прошел день. Мы видим, что нисходящее движение пока не получило продолжение. Значит продолжаем пилиться в боковике и опять наблюдаем за отметкой 140. Уверенное закрепление выше или ниже даст шанс на более сильное движение с целями до 3-5%.  Будьте внимательны!