Блог им. jk555

При росте IV опционов на Ri до 50 что Вы будете делать?

    • 29 января 2014, 19:25
    • |
    • jk555
  • Еще

При росте IV опционов на Ri до 50 что Вы будете делать?

Продавать волатильность
Покупать волатильность
Подожду в сторонке
При росте до 50 я солью счет
Другое
Всего проголосовало: 63

С 22 января растет волатильность фьючерса на индекс РТС. Выросла с 10 до 25. IV опционов выросла за это время с 18 до 27. Чего ждать дальше? Неужели наш рынок так и продолжит "сжиматься" в треугольнике?
34 комментария
avatar
jk555
-2
где вы увидели сжатие в треугле?
avatar
megatrader
avatar
jk555
Евгений (jk555), сипи посмотрите — там другой треугол и уже выход из него сделан
avatar
megatrader
megatrader, причем тут СиПи? я СиПи не торгую.
avatar
jk555
уже при 40 сольюсь)

потом пойду займу где-нибудь в валюте (даже лучше в евро) и при 50% буду продавать ратио-спрэды на все

=)
avatar
Lex12
Lex12, т.е. завтра при IV 40 и поднятии ГО — маржин кол?
avatar
jk555
Евгений (jk555),
маржин кол уже пришел)
а при IV 40 — сольюсь
avatar
Lex12
Lex12, надо денег добавить к счету чтоб не порезали прибыльную позицию :)
avatar
jk555
+2
чё там у продавцов, очко в треугольник сжалось?)))
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, сожмется у многих при некоторых обстоятельствах судя по ответам на опрос :)
avatar
jk555
Евгений (jk555), smart-lab.ru/blog/154162.php#comment2237010 Думаю, какие-то такие действия будут носить массовый характер, если IV вырастет на фоне падения RI :)
avatar
anatolyutkin
+1
anatolyutkin, " Раз в год купил раз в 10 дороже, чем продал. Маржинколл, сепсис, смерть. Все просто :)" — ?

продажи алкогольных напитков вырастут на этом фоне наверно :)
avatar
jk555
+1
Евгений (jk555), Ну да. Имхо, в поезд продажи опций куча народу за два с лишним года набилось. А значит, ситуация неустойчива уже. Как начнут хватать путы по рынку да дельту выравнивать продажей фьюча--и будет фильм ужасов гном-2 :)
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, да, к этому нужно быть готовым, но целенаправленно ждать не следует. :)
avatar
jk555
+1
Евгений (jk555), Конечно. Никто не знает будущего.
avatar
anatolyutkin
+2
anatolyutkin, в точку) пару недель назад, как раз, комментировал, что появилось новое поколение непуганых продавцов опционов)видима пришла пора их испугать)
avatar
Ренат
Ренат, главное не переборщить, а то всем плохо будет.
avatar
jk555
Евгений (jk555), нет нет, я ни в коем случае не злорадствую. сам в определенной степени в продаже волы нахожусь. так что тоже надеюсь что ничего экстремального не будет. я только не сторонник непокрытых продаж опционов, и я как раз к тому, что за последнее время по ощущениям появился круг таких продавцов, и наверное их накажут.
avatar
Ренат
Ренат, ну правильно, опрос так и показывает, что 20% сольются при «скачке».
avatar
jk555
буду грустить и продавать какие-то страйки, какие-то покупать, какие буду смотреть по ситуации
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, чего грустить? нужно радоваться возможностям. я увеличу счет и размер позиции.
avatar
jk555
Евгений (jk555), да промоделировал у себя, что будет если вола одномоментно изменится до 50 (разными способами). PnL текущий будет нелицеприятный, вот поэтому и буду грустить, мне тоже ничего не останется кроме как увеличить счет, а вот буду ли менять размер позиции не знаю, так как дельта и гамма станут более приятные, наверное нет, но учитывая что улыбка изменится и не так и не эдак, буду смотреть по факту.
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, ну как это одно моментно? это слишком круто. быстро может быть, но не скачком же на 25% за раз. ну так то мне тоже не очень весело будет, но надеюсь при падении волы в обратную повеселее будет :)
avatar
jk555
Евгений (jk555), ну даже если не одномоментно,
а плавно все равно неприятно будет
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyT, неприятно, но с этим вариантом хоть работать можно :)
avatar
jk555
+2
При росте IV опционов на Ri до 50 что Вы будете делать?
#
молиться
avatar
Дмитрий Ворожцов
Дмитрий Ворожцов, как же так?
avatar
jk555
Дмитрий Ворожцов, как гном в той истории?)))
avatar
Ренат
щас вверх на 3000, потом вниз на 5000
avatar
jk555
+3
это кудаж должен РИ сходить чтоб вола ещё удвоилась?
считали?
в принципе надо наращивать позу при росте волы — главное чтоб было на что )
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
Гусев Михаил(debtUM), да уж пусть сходит куда-нибудь, а то застой какой-то. про 50 это так, условно. как я понял и без этого многих уже потрепало, и они могут не выдержать поднятия ГО.
avatar
jk555
Главное, не до СТА))))
avatar
НеГрустин
НеГрустин, сто это круто, тогда может и я постою в сторонке…
avatar
jk555

полезные записи за 24 часа

★14 46 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★12 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★7 11 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★5 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★4 25 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 68 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★3 128 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 4 Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
+187 77 Пенисов не будет!
+139 46 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+104 128 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+84 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+77 69 Нет заголовка((((
+74 68 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+70 25 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
+59 20 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
+57 37 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+51 34 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!

самые обсуждаемые сегодня

128к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
77к Пенисов не будет!
68к Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
53к Походу набегался , сегодня получил травму во время утренний пробежки.
56к Кризис застройщиков потащит за собой банки
37к Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
37к Про Налог на инфляцию.
33к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
33к Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
34к Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!

теги блога jk555

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн