SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. FEARLESS
Торговая система и опционы.
- 03 февраля 2014, 00:49
- |
Есть система, которая дает сигналы в лонг и в шорт по РТС.
Средняя продолжительность достоверного сигнала = от 900п до 1700п и более.
Сигнал длится от 3 часов до 2-3 торговых сессий. Бывает и дольше.
Бывают и ложные сигналы, которые закрываются по стоп-лоссу.
Ликвидность в РТС в среднем 100 — 150млрд в сутки и более.
Я могу в пределах шума в 10-20 рублей реализовать сделку.
Вопросы опционщикам.
1) Если я получаю сигнал по РТС и он окажется достоверным,
купив вместо фьючерса опционы в сторону поступившего сигнала,
какую прибыль в среднем я заработаю, если цена на РТС изменится
в мою сторону на 1000пунктов? Например, РТС 130 000, поступил сигнал
на продажу, я покупаю путы 120 000, 125 000 и можно между ними.
Какая средняя прибыль будет у меня если я купил путы этих страйков
по РТС 130 000 и цена упала на 1000п? Я не прошу с точностью до десятой
запятой расчитать, но вроде в опционах есть теоретические расчеты, прошу их
дать!
2) Если я при получении сигнала совершаю сделку в РТС, то могу очень быстро
ее закрыть или перевернуться, т.к. если посчитать то даже при обороте в
100 000 000 000 руб в среднем за сутки получется 120 000 000 в минуту торгов.
Смогу ли я в опционах в случае получения обратного сигнала быстро продать
или перевернуться? Какой объем торгов в среднем проходить по опционам
в ближайших страйках Путы и Коллы 120, 125, 130, 135, 140.
Задаю я эти вопросы потому что опционами давно не занимался,
есть очень маленький опыт, когда купил давным давно как то
опционы, путы и коллы и одни из них обесценились, а другие в какой то
момент выростали на сотню процентов но и они со временем обесценились,
т.к. прошло время. Да и особо не интересовался этими позами тогда из-за
несущественности открытой позы. Большие деньги вкладывать в инструмент,
который в определенный момент обратится в фантик — не вижу смысла.
А вот вариант использования опциона, для краткосрочных суперспекулятивных
сделок, выделив на это допустим 5% от капитала, можно рассмотреть, если
объемы и спреды при бумажно-виртуальных испытаниях будут удовлетворять!
Буду благодарен, если кто в теме в реальной торговле опционами
и просветит по данной тематике!
теги блога FEARLESS
- renko
- S&P500
- ахтунг
- золото
- миллиард к пенсии
- опрос
- опцы
- оффтоп
- перепись
- ртс
- си
- СИСТЕМА
- Солид
- ТА
- тест
- торговые сигналы
- финансовая пирамида
Кто нибудь из вас работал через компанию Pro Finance Service и через компанию FIBO-forex ??? Кухни? Плюсы минусы?
или вы линейщик, и у вас там система, сигналы, стопы-мопы-эцилопы… или вы опционщик, и у вас дельта-нейтральность, покупка-продажа волатильности, оптимизация управления позицией, экспирации и временной распад.
либо — либо.
я встречал много людей, которые пытались совместить и то и это, но не встречал никого, у кого вместе получалось лучше, чем эти два подхода по отдельности.
слишком разные две психологии. именно психологии. тем, кто вам скажет, что и там и там одна математика, можете смело брать лопату, и со всего размаху вдарить им по голове))
ну так а какой метод то??
вы же сами написали — у вас: СИГНАЛЬНАЯ система.
а в опционах ВСЁ крутится вокруг волатильности, так или иначе.
это же как вода и подсолнечное масло. как это смешивать можно?? да никак!
вот вы пишите… «сигнал на опционах»… на опционах у вас нет и быть не может направленных сигналов (как в вашей системе). если у человека на опционах есть направленный сигнал — то ему лучше смело завязывать навсегда с опцами, и идти в линейщики…
даже если вдруг (!) у меня на опционах имеется направленная система (а она у меня слегка такая, т.к. опыт то кой-какой имеется, и это, наверно, использовать тоже в торговле надо), то ВСЁ (от методики управления позы до риск-менеджмента и стратегии входа и выхода из позиции) настолько разное (из-за волатильности и тэты), что смешивать эти вещи всё равно нельзя. мухи отдельно, а котлеты отдельно.
Если система дает сигнал допустим на покупку и есть вероятность что сигнал реализуется в пределах 1000п по РТС, то имеет ли смысл мне в этот момент купить опционы Колл?
Я сейчас вспоминаю, что в опционах бывают тоже тренды, как растущие в силу направленности позы по тренду рост\падение фьюча, так и падающие в силу боковика или ненаправленности тренда в сторону позы с теми или иными страйками.
Весь этот тренд в опционе (если не изменяет память то тренд иногда в 1000% и более) мне как таковой не нужен. Я говорю о моменте, когда поступил сигнал по торговой системе и я ожидаю движения рынка в ту или иную сторону на 1000пунктов. Ведь в опционах это и может быть моментом, когда волатильность может резко измениться. Соответственно, если я этот сигнал использую — то я в самом начале взрыва волатильности могу купить или коллов или путов на энное количество средств и зная средний взрыв волатильности в такие моменты я буду рассчитывать на прибыль в определенных рамках внутри дня. Я ведь не собираюсь держать позу день-неделю-месяц, пока от времени обесценится или пускай и выстрелит на +1000%. Разве это такая трудная задача? Как минимум в теории у задачи твердая основа. Единственный минус это ликвидность и спред конечно. Поэтому и были заданы вопросы.
От чего Вас и предостерегаем))))
Спасибо Тиме))))
---Если система дает сигнал допустим на покупку и есть вероятность что сигнал реализуется в пределах 1000п по РТС, то имеет ли смысл мне в этот момент купить опционы Колл? —
ну что за вопрос, конечно же, нет! я же говорю, это вещи абсолютно разные! посмотрите на финансовый результат изменения стоимости кола при росте БА на 1000п, и вам всё будет ясно. он ВСЕГДА МЕНЬШЕ 1000п. более того, есть ситуации, при которых рост БА на 1000п за 2-3 дня приведёт к СНИЖЕНИЮ стоимости кола (из-за временного распада, нпр, перед самой экспой)
тут даже нечего уходить в дебри, и нет предмента спора, просто нет и всё, всё ясно кристальней марокканского неба)
Направленно опционами можно торговать, если ваша система рассчитывает высокую вероятность направленного движения с приличным потенциалом. Чтобы не париться со стопами по фьючам, покупаете опцион и забываете о нем до исполнения цели. Я там ниже прочитал. Да действительно премия опциона может возрасти в десятки раз, если вы умеете определить потенциал и направление движения с высокой долей вероятности то купив дальние страйки, вы получите очень большую выгоду при движении на 10000 п. БА скажем, но не на 1000 п. это факт. Это происходит из за свойств опциона, его нелинейности.
Я с ним полностью согласен.
Либо-либо!
Слишком разная Логика инструментов! КРИТИЧЕСКИ разная!
Бодайте фьюч!))))
P.S. Эцилопа — в ФинСловарь, как один из параметров фьючей!))))
Пока я не вижу в рассматриваемом мной методе — критически больших минусов, что бы не рассматривать данный вид торговли как несостоятельный. Конечно огромный минус что на рынке нет опционов полугодовых, что бы высиживать сезонные полумиллионно процентные тренды в опционах.))) Но при вышеозвученных условиях — сигнал системы — сделка по опционам — закрытие внутри дня — пока имеет право на жизнь.
1. Хорошо бы это посмотреть на истории (как?)
2. на выход я ставил обычные лимитники — и все исполнялось копейка в копейку.
P.S. есть беда, что брокеры на опц. не дают возможности поставить лимитник например на много дней вперед. и надо каждый день его переустанавливать :(
Что бы что то заработать придется брать ближние страйки, но они ведут себя уже почти как фьючерсы.
Для столько коротких движений все таки лучше фьючерсы.
+-3 страйка для движений 7500 пунктов +
+-2 страйка для движений 4000 пунктов +
+-1 страйка для движений 1500 пунктов +
Лучший способ — проверить самому.
Практически все опционщики «зациклены» на сложных конструкциях, а на реальном примере показать — почему не работают линейные опц. идеи — такого я не встречал ни разу, хотя просьб в эфире было предостаточно.
Что можно сделать:
— построить графики движения цены опц разных страйков в квике обычные — типа цена /время. Не забывать их экспортировать в прогу теханализа — я в АМИ пихал, т.к. в квике и история короткая и в момент экспирации все пропадает. А качать из РТС — смерти подобно. чего то я не встречал в свободном доступе да хотя бы часовые графики опц разных серий на истории. Есть на РТС таблицы всех сделок, но там надо писать обработчик, чтобы фильтровать только например опц. на фьюч на индекс, и далее из сделок собирать свечи и так каждый час и каждый день…
-наложить на них график фьюча в том же масштабе — все это делается в квике.( ну или в АМИ)
— К сожалению опц тестер — НЕ РАБОТАЕТ на истории, а только вперед — почему — трудно понять — ведь все данные уже есть, так чего бы? (может боятся, что будет явно видна ошибка их модели на реальной истории? типа — тестер показывает, что цена должна была бы быть здесь, а жизнь — совсем в другой стороне?)
-Значит прийдется в режиме реального времени пару — неск. мес вести учет параллельно — на графике в квике и одновременно открыв позу в тестере — и далее, по выходу — сравнивать результаты — так как же вела себя цена опц. в динамике час за часом в тестере и в жизни)
— Имея хотя бы 30, лучше конечно 100 сделок — можно сказать — будет или там нет чего-то работать.
Ну, если есть деньги, то можно просто в реале погонять 1 опц. — там не так много нужно средств — много не влетите ( начните с покупок опц.)
Как то задавался вопросом: вот фьюч прошел 1000п (пример) разные страйки прошли совершенно разный путь. Как можно использую что угодно — попасть на нужный поезд ( страйк)?
И чтобы эту идею можно было проверить на истории. где уже все видно — какой там страйк был наиболее эффективен в данном случае. — Явно никто не ответил.
Вот есть факт — путь фьюча на прошлой неделе в 1000п и путь разных страйков на прошлой неделе — с часовыми ( хотя бы) графиками — как в начале прошлой недели было узнать какой из страйков даст наибольшую эффективность?
А еще лучше как сегодня узнать, какой из страйков был бы наиболее эффективен в начале прошлой недели? ( на тестере)
Так что такая муторная методика.
Ну или самому писать там опц. тестер для тестирования на истории. Но это немного не ко мне.
Путем наблюдений- вывести какую то зависимость (жесткую) — не удалось. все время разные страйки побеждали ( относительно уровня цены БА конечно) Например БА +5000 БА +10000, БА-5000, БА-10000 итд. (определяется в момент покупки.)
Получается что разбив 100 рублей на 50 частей можно поиграть как в казино и рискнуть 50 раз по 2 рубля. И если 1 раз повезет и 2 рубля вырастет на 100 000% то результат будет по счету + 2000%. неплохо да? Спустив 98% средств на попытки, одна попытка выстреливает и не только восстанавливает все потерянное и еще сверху капает +2000%.
Вот это я понимаю торговля опционами.
(регулярно чищу ненужную дату в разных инструментах:)
А что реально например посмотреть график опц. например какого то страйка за год (опц квартальные)?
При том, что конечно каждый день не всегда включаешь квик для подкачки, но например чтобы глубина истории не потерялась — включаешь например раз в неделю.
Эта прога — сама все срастит? все эти пробелы, подкачанные после, все экспирации итд…
Даже на фьюче я сам вел историю, и например для экспирации — руками корректировал сделки, чтобы переход как то получился бы более менее реальным. Скачки плохо влияют на тесты, а то, что у Финама — трудно назвать достоверным.
Например на ES mini в нидзе хорошо с историей. плохо там стандарт свой ( не OHLC), и нельзя качнуть например только 5 мин. график. идут тики, а их обрабатывать очень долго, да и сшивать после приходится (Но это было на зен фаер) сейчас новый поставщик — пока не пробовал экспорт.
Есть капитал в 1 000 000
Выделяем 100 000 на опционы.
Делим капитал на 50 частей = 2000р.
Рассматриваем дальние самые дешевые премии 5р и 10р.
Покупаем 25 разных страйков дешевых путов
Покупаем 25 разных страйков дешевых коллов
Ждем.
Выстреливает 1 из 50 премий на + 100 000%.
Закрываем все позиции по рынку.
Итог:
Потрачено 100 000р.
Покупка на 2000 выстреливает на 100 000%
Прибыль составила + 2 002 000р.
Итогого в начале был 1 000 000 стало 3 000 000
Прибыль на все средства + 200%
Риск на такую торговлю 10%
Соотношение возможный риск\прибыль = 1\20.
Неплохое соотношение риск = прибыль?)))))))))
Опционщики????? Как вам такой вариант???))))))))
Опционщики, которые реальные — они предпочитают строить безрисковые стратегии. а набрать статистику на угадайках -это отдельная задача. Это задача не того уровня ( не опционного:)
берем миллион делим на 24 частей по 45 тысяч
и пробуйте либо кол либо пут. либо покупаем стредлы.
20 раз ошибетесь -900 тысяч 1 разу агадаете на 2500% = 1 300 000 — 1 000 000 = 300 тысяч или 30%
Я как то моделировал в экселе псевдослучайные распределения так там частенько минусовые серии попадались значительно длиннее ожидаемых.
Надо реальную статистику набирать, и много, за много лет. сейчас неплохо бы посмотреть для нашеготухлого уже 3-х или там больше летнего периода…
Да, кстати, если выигрышный вариант вдруг (Случайно:) выпадет первым, то опять же надо железно слить с 2000% в сделке до 30% годовых и при этом сказать: Спасибо, мистер рынок:)
Сможете, без сожалений и эмоций? а если сначала поймали удачу, а потом 40 сделок все слили?
Да, когда нибудь в среднем, лет через n наверное будет 30%
Но вопрос — доживем ли?
Если у нас не будет майдана, а по всем опросам наши ребята умеют вовремя кидать кости злым и голодным, то еще пару раз переизберут кого надо, дальше трудно загадывать…
Но получается по скромным оценкам от 3-х до 5…
Совсем как в УПК :(
Ну там на оптимизме запада или новых выборов наших — может куда еще и дернемся немного.
По мне так лучше импульсы ловить в размере 3x от входной цены опц. Гораздо чаще бывают, гораздо предсказуемее итд.
Спс. насчет заявок — отпишусь…
Но если использовать более сложные конструкции, то можно получать прибыль не только от правильного движения, но и от топтания рынка на месте.
По сути, вы сейчас пытаетесь заработать на одном параметре — направлении (дельте), если добавите еще два, то прибыльность вашей торговой системы вырастит в 1,5 -2 раза.
— Это ж надо сильно поднимать интеллект:)
— Надо, чтобы тебе это нравилось ( чтобы много работы приносило кайф)
— где те люди, которые покажут в реале сопровождение самых несложных конструкций. ( можно даже попробовать бы скинуться на такую открытую учебу)
Всех сразу на календари и улыбки несет. а так, чтобы стредл или там вертик спред и на этом пока ограничиться — и на реале посмотреть — чего там выходит? чего то я не видел здесь таких историй. ( Была давно одна тетя, на америке, но то ли ее заклевали, то ли она в неадеквате писала — в общем нету ее.
Остальные — сразу в облака. А простым смертным — это не дано:) Вот и пытаемся вытащить чего то линейное, тем более, что за неб время — отношение цен в 3 раза — легко.
стр.39-40 для направленной стратегии самый простой вариант для начинающих
Все кто не поднимают энтэллэкт сливают 90%.)))))
Сидишь и пирамидишь волатильность.
Но нам ведь интересен другой подход тоже.
То что я выше привел 1\50 и +100 000% — это как вариант.
но наверняка есть сотня другая трендов, которые по 3000% и ненадо сливать 98% средств выделенных на опционы, ради одной сделки что бы заработать +100 000% в тренде премии.
Эта общая идея. Я не исключаю, что на 50 сделок будет и около 25 сделок которые дадут по +2500% профита. Всякое может быть. Я просто выдвинул идею и пока стою на этом. Может кто сейчас сидит и считает все тренды за посл. 1-2 месяца и выложит процентовку. вот тогда и можно плясать.
если окажется что из 50 сделок 40 обнулилось, а 10 сделок принесло по +2000%, то и это очень не плохо. На выделенные 100 000руб это +320%, а на общий капитал в 1 000 000 это +32%. это разве плохо? Даже если будет в прибыль половина этого. Мысль понял???
По жизни почти всегда зарабатывают продавцы опционов, но до первого сильного движения. :)))
Справедливая цена опциона — это когда у вас нулевое матожидание.
И делать 50-80 годовых.
Будем заходить дедовскими способами.
Из практики:
Я постоянно затариваюсь такими дальними позициями (но сложными конструкциями, чтобы потери сводились к нулю), последний раз такая позиция сработала 3 года назад. :) А так, сидим, ждем :)))
Пока нет статистики, хотя бы на истории — идея пока жива:)
Может все же поближе к жизни спуститься и все — ну там не 3000% а 200% =3x движения цены.
+ всякие уловки с депозитами — чтобы не пропадали свободные деньги…
Очень интересны на сегодня такого рода конструкции. Скажите, а что конкретно вы делаете?
По направленной торговле можно посмотреть здесь smart-lab.ru/blog/576360.php