Новости рынков | Биржа повышает ГО по Si и Eu

в 18.25 вышла

Значит надо брать.

шортистов доллара выдавливают на маржины

значит 5 ноября вечером будет сквиз наверх…

Это же сколько будет? 2400-2500?

кстати юрики поднабрали шортов за счет физиков. это тенденция к шортовой модели. я такую часто использую в ри

По любому скоро шортокрыл будет знатный, го повысили, коля моржов будет раньше.

дело дрянь. значит улетит бакс в космос. а что касается СМЕ то в отличие от серебра тут важен спот, фуч ходит за спотом

тренд подходит к концу

го повысили чтоб маржинколы в шортах сделать, а только потом разворот.

Да, кто сидит по полное депо — тому придется не сладко

Спекули здесь не при чем, они только создают ликвидность. И не более того. Спрос на валюту носит фундаментальный, структурный характер.

было 1500 стало 2400 по сишке, как-то так

если человек с 20 плечом в лонге СИ он уже стал мультимиллионером. причем неважно, где когда он этот лонг взял.
повышение ГО его не останровит, только возврат в УКРФ статьи за валютную спекуляцию.

а вот кто ждет отката си с 20 плечом — придется чутка довнести.

всё красиво, среда утром вверх по сишке до 44400-44500 на возможных санкциях и падении нефти, вечером поднятие ГО и в четверг утром до 45000-45200 на маржинах! вот и весь расклад, а потом и корректоса можно увидеть

какие два рубля? фуч 44,15 спот 43,6. вынесут ввверх в среду к гадалке не ходи.

расчет простой.

счас го 4,5 и от цены 44100 это равно 1986 рублей за 1 фьючерс

если у трейдера загружено до 90% в этой позиции, то например для депоза в 100000 рублей у него 50 фьючей в шорте.

теперь смотри — цена си выросла на 0,3%
го си поднялось до 5,5%
значит го поднялось с 1986 до (44100+0,3%)*5,5%=44232*5,5%=2432рубля

убыток от шорта 50 фьючей при росте си с 44100 до 44232 =50*(44232-44100)=6600 рублей.

значит на депозе после клиры останется 93400 рублей и 50 фьючей шорта си.
упс… а ведь при го 2432 50фьючей уже будут 121600 рублей резервировать.

не хватает значит 121600-93400=28200 рублей
на эту сумму брокеру придется продавать 28200/2432=12 фьючерсов.

это и есть маржинкол.

если бы биржа не повыщала го до 5,5%. то у тредера бы еще оставался запас средств.
в данном примере
го 50 фьючей 50*44232*4,5%=50*1991=99550

денег не хватает 93400-99550=-6150
6150/1991=3

то есть маржин всего на 3 фьюча, а не на 12 как при повышении ГО.

такие же расчеты можно привести при меньшей загрузке депозита. думаю суть понятна.

ну а почему так много в позицию загружено у человека, это уже другой вопрос.

sumrak
Абсолютно не факт. Как правило происходит с точностью до наоборот. Не фьюч на $ падает а $ гонят вверх. Посмотри историю спот и фюча на $, особенно на фиксинге.