SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости рынков
Новости рынков | Биржа повышает ГО по Si и Eu
- 04 ноября 2014, 00:54
- |
В связи с рекомендацией Комитета по срочному рынку Московской Биржи ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», выполняющий функции центрального контрагента, устанавливает с вечерней клиринговой сессии 5 ноября 2014 года следующие размеры минимального базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам на доллар США/российский рубль и евро/российский рубль:
Si Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль — 5.5%
Eu Фьючерсный контракт на курс евро — российский рубль — 5.5%
Новость вышла 3 числа вечером… Ну что, ожидаем сокращения лонга в сишке.
Si Фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль — 5.5%
Eu Фьючерсный контракт на курс евро — российский рубль — 5.5%
Новость вышла 3 числа вечером… Ну что, ожидаем сокращения лонга в сишке.
теги блога Феликс Осколков
- bitcoin
- brent
- CME
- comon.ru
- ETF
- gldrub_tom
- NG
- S&P500 фьючерс
- Si
- slvrub_tom
- USDRUB
- wti
- акции
- банки
- биржа
- биткоин
- БОМП
- брент
- брокеры
- валюта
- валютный рынок
- вопрос
- ВТБ
- газ
- Газпром
- деньги
- дивиденды
- доллар
- Доллар рубль
- драгоценные металлы
- евро
- закон
- законодательство
- золото
- инвестиции
- интернет
- Китай
- контанго
- кризис
- криптовалюта
- криптовалюты
- Лукойл
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2020
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- МосБиржа
- Московская биржа
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- НДФЛ
- нефть
- неэффективность
- облигации
- опрос
- опционы
- открытие
- Открытие брокер
- отрицательные цены
- офз
- оффтоп
- политика
- природный газ
- регулирование
- Росгосстрах
- Роснефть
- ростелеком
- РТС
- рубль
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- серебро
- смартлаб
- СПБ биржа
- СПбМТСБ
- спекуляции
- срочный рынок
- стратегия 7.1
- суд
- Сургутнефтегаз
- США
- тарифы
- теханализ
- технический анализ
- торговля
- торговые сигналы
- трейдинг
- фондовый рынок
- форекс
- фортс
- фьючерс
- фьючерсы
- ЦБ РФ
- экономика
- юань
- юмор
- Яндекс
P.S.: Не 1 рубль, как я говорил, но тогда с нулями такая чехарда была… :)
или на споте все поголовно сидят на плече 5%?
можно конечно предположить, что спецом двигают спот, чтобы выкупить маржин коллы в си… но что то как то не айс
поверьте, если под ГО занято на 90% то при повышении го биржей — придется закрывать позиции по любой цене, это есть маржин.
достаточно +0,3% (например за счет падения нефти) и этого уже будет достаточно.
повышение ГО его не останровит, только возврат в УКРФ статьи за валютную спекуляцию.
счас го 4,5 и от цены 44100 это равно 1986 рублей за 1 фьючерс
если у трейдера загружено до 90% в этой позиции, то например для депоза в 100000 рублей у него 50 фьючей в шорте.
теперь смотри — цена си выросла на 0,3%
го си поднялось до 5,5%
значит го поднялось с 1986 до (44100+0,3%)*5,5%=44232*5,5%=2432рубля
убыток от шорта 50 фьючей при росте си с 44100 до 44232 =50*(44232-44100)=6600 рублей.
значит на депозе после клиры останется 93400 рублей и 50 фьючей шорта си.
упс… а ведь при го 2432 50фьючей уже будут 121600 рублей резервировать.
не хватает значит 121600-93400=28200 рублей
на эту сумму брокеру придется продавать 28200/2432=12 фьючерсов.
это и есть маржинкол.
если бы биржа не повыщала го до 5,5%. то у тредера бы еще оставался запас средств.
в данном примере
го 50 фьючей 50*44232*4,5%=50*1991=99550
денег не хватает 93400-99550=-6150
6150/1991=3
то есть маржин всего на 3 фьюча, а не на 12 как при повышении ГО.
такие же расчеты можно привести при меньшей загрузке депозита. думаю суть понятна.
ну а почему так много в позицию загружено у человека, это уже другой вопрос.
Абсолютно не факт. Как правило происходит с точностью до наоборот. Не фьюч на $ падает а $ гонят вверх. Посмотри историю спот и фюча на $, особенно на фиксинге.