Блог им. Spekulantik

Предположим движения цены случайны, можно ли на этом заработать?

Предположим движения цены случайны, можно ли на этом заработать?

На случайном рынке можно зарабатывать СО СТОПАМИ
На случайном рынке можно зарабатывать только БЕЗ СТОПОВ
Всего проголосовало: 40

Предположим, что единственное достоверное знание о цене это то, что вероятность следующего тика вверх / вниз — 50% на 50% и не зависит от ценовой истории. Можно ли создать систему СО СТОПАМИ(фиксацией убытков) с положительным мат. ожиданием ???
Или единственная прибыльная система при данных условиях(по крайней мере до маржин колла, который может и не настигнуть), это торговля БЕЗ СТОПОВ(фиксации убытков) как у SHCHUTUSHCHA.

Все ваши мысли по этому поводу пожалуйста пишите в комментариях.

Заранее благодарен!
42 комментария
Добрый вечер, всем добра!
Можно, если пройдете семинар у Герчика
avatar
Analitig, жаль нельзя пройти семинар у Бабы Ванги)))
avatar
Петр Ткаченко, опрос не совсем корректен т.е. Движение цены случайны для мелкого тайфрейма
avatar
Ошибка глобальная уже в условии задачи.

Следующий тик конечно случаен. Но тик это не движение в котором мат. ожидание и деньги.

Анализ следующего тика относительно предыдущего это ни чего не значащая информация.

На рынке стоит только один вопрос выбора точки и вектора предстоящего движения и спустя некоторое время (тайминг) констатация его (тренда) истинной. Потом все заново — точка, вектор их истинность — движение (тренд) констатация его истинным. И так так до бесконечности.
avatar
Makler, по моему личному убеждению ценовые графики фрактальны, и цена ведет себя одинаково на всех графиках от тикового до недельного.
avatar
Петр Ткаченко, Правильно. Вопрос в том: Где деньги Зин?

Вот сейчас на РИ допустим четыре дня широкий рендж 96-90.

Если вы в нем хотите взять положительное мат. ожидание от сделок и прибыль, то это случайность и хаос. Если в нем вы определили точку и вектор (допустим вверх) и возьмете предстоящее движение к 105 от 92 допустим.

ТО относительно этой сделки можно посчитать потом будет мат. ожидание и взять деньги и это движение не будет случайным.

Я об этом.
avatar
Makler, вот как раз следующий тик проще предсказать, чем 10 тиков. А толку-то? На одном тике заработать может только ММ, который получает возмещение за ликвидность.
Fry (Антон), Правильно толку нет. Где деньги Зин?
avatar
Makler, деньги лежат на трендах.
Fry (Антон), Истина. И я про то толкую! +5
avatar
Makler, я так понимаю что трендовики предполагают что, если цена прошла n-тиков вверх, то вероятность того что цена опять пройдет n-тиков вверх выше, чем вероятность падения цены на n-тиков вниз.
avatar
Петр Ткаченко, Отвечу так:

Если цена прошла n-тиков вниз и n-времени тики распределяются во флете, вероятность что цена пройдет n-тиков вверх выше, чем вероятность что цена продолжит падение на n-тиков вниз, ПРИ УСЛОВИИ что оператор располагает косвенными указаниями на то, что во флете создано достаточное кол-во бидов уже поглотивших достаточное кол-во офферов.

И эти косвенные указания имеют статистически подтвержденное положительное мат. ожидание с вероятностью более… И среднестатистический положительный трейд будет больше, среднестатистического отрицательного трейда на… % или в… раз. Что дает на статистически значимом временном отрезке достаточное приращение добавленной стоимости к капиталу на… процентов или в… раз.
avatar
Если предположить, что движения цены случайны, то на достаточно длительном периоде ваш шанс угадать направление будет равен 50%. Соответственно, любая система будет потихоньку сливать за счет комиссий. Единственный вариант — работа только в лонг (ниже 0 не упадет), только без плечей и с неограниченным временным интервалом (когда-нибудь вырастет).
Радзиевский Андрей, тогда это равносильно проигрышу, потому как весь доход съест инфляция.
avatar
drow, это само собой разумеется. Занятие трейдингом обязательно нужно рассматривать с точки зрения временные затраты/доход. Если вы весь день сидите скальпите, а зарабатываете меньше секретарши в офисе — вы определенно делаете что-то не так.
Радзиевский Андрей, Прости. Я не согласен в корне!!!
Допустим ты сидишь и пипсодрочкой имеешь 600 рублей в день, но стабильно, у тебя каждый день в +. Удвоив кол-во контрактов скажем ты будешь иметь столько же, 600 рублей — ПОТОЛОК!
Столько же получает секретутка в офисе (по твоему видениею, пья чай и нихрена не делая).
Однако, есть дворник, который весь день напропалую хреначит метёлкой в любой мороз и гололёд и имеет 300 рублей! Грузчик, который тоннами ворочает, а получает так же 300. Слепой/глухой, который лампочки на заводе собирает или шьёт...

Что получается, среди них, трейдер это круто? ДА!
Только секретутки бывают обычные за 600 рублей и элитные за 1200. А трейдеры… Ну простые да, за 600. Элитные, я не знаю сколько нулей дописать нужно.)
avatar
исходя из такого условия задачи — не заработаешь. Но! если добавить что колебания цен имеют амплитуду и частоту повторяемости — то вполне в плюс выйдешь
avatar
dcm12, Лесенка, вот наше все, ставишь границы, и внутри них торгуешь.
avatar
dcm12, могли бы вы развить свою мысль, чувствуется в ней что-то интересное, но у меня мозгов не хватает разжевать ее.
avatar
Петр Ткаченко, да ладно, все просто. Вот например люди по Лунному календарю торгуют в плюс, почему спросите вы? потому что входят в сделки каждые 28 дней. а поскольку это частично совпадает с частотой движений рынка (большие движения) — то заходя от балды и выжидая определенный интервал времени — можно добиться того что будет положительное мат ожидание
avatar
dcm12, Спасибо!
avatar
Движения цены не случайны
Fry (Антон), не могу не подтвердить, не отрицать ваше предположение.
avatar
Петр Ткаченко, какое подтверждение Вас устроит?
Вот статистическое за десятки лет:
smart-lab.ru/blog/154302.php
Есть и на совсем мелких тайм фреймах (на 15м сам нашёл) всякие весьма стабильные повторяемые явления. Надо только долго и упорно искать… Но этого мало. Даже мало сделать правильные выводы. Надо ведь ещё сделать правильные действия!
Fry (Антон), спасибо, буду рад любой ценной информации!
avatar
На долгорастущем рынке нужно умудрится еще не заработать
avatar
Мат ожидание отрицательное, с условиями комиссий брокера. Это то же, что система на рулетке с зеро.
Систему с логнормальным распределением тут не создать. Ответ: заработать на случайном исходе с вероятностью <= 0,5 невозможно. А вот опционы дают некие шансы
avatar
если процесс случаен то деньги поднять можно легко продажей опционов
avatar
ves2010, Типа на распаде? Так нужен флет тогда. А если продал пут 90-й а ценник на 110. Что тогда?
avatar
Makler, тогда ты на время спокоен.Цена идет в твою сторону
Руслан Русланов, Ааа мм. Как это в мою? Я же на курсовой разнице уплаченной премии теряю неограниченное кол-во денег! Или как?
avatar
Makler, Когда ты продаешь опцион ты не платишь премию, ты ее получаешь.И продав пут тебе надо что бы цена не ушла ниже страйка
Руслан Русланов, Т.е. если я сейчас напродаю путов 75,80,85 страйка и цена до экспиры не уйдет ниже я заработаю?

И сколько примерно если я размещу под это капитал размером 500 тыс. руб. И где риски убытка?

Если можно конечно.
avatar
Makler, Заработаешь.Только под продажу голых опционов ГО большое.Лучше использовать комбинации из опционов.Прибыль свою при продаже ты знаешь заранее, а вот убытки потенциально безразмерны.
Руслан Русланов, Вот. Спасибо.

Т.е. выходит все равно надо уметь определять с достаточной степенью вероятности вектор предстоящего движения базового актива, что бы быть успешным. А коли так, то можно и базовый актив торговать благо плечи достаточные.
avatar
Makler, На вкус и цвет.Если к примеру ты купил в пятницу опцион пут 90000, а в понедельник увидел гэп на север, то потерять ты можешь только премию уплаченную.А если был в шорте по фьючу то я тебе не завидую)) У любого инструмента есть + и -
Руслан Русланов, Согласен. Не поспоришь.
avatar
ves2010, случайность может порождать тренды(как решка выпавшая десять раз подряд случайно), поэтому опционы не панацея.
avatar
Петр Ткаченко, Не может. Тренд это деньги. Их создают чтобы заработать деньги, пойми. Это мы простаки и мечтатели случайно зарабатываем деньги на рынке и иногда даже в тренде.

Котировщики и аффилированные с ними люди их создают специально для создания добавленной стоимости на свой капитал и это СОВСЕМ не случайно.
avatar
Makler, я считаю цену случайной просто потому, что я не выявил не одной ПОСТОЯННО действующей закономерности(пока).
Для артиллериста не знающего баллистику, — полет снаряда является случайным.
avatar
Петр Ткаченко, Выходит он не артиллерист. И с чрезмерно высокой вероятностью будет поражен снарядом противника.

Если конечно он не заговорен какой бабкой и имеет 98% удачу.
avatar
На истинно случайном рынке невозможно зарабатывать.
На псевдослучайном рынке можно зарабатывать.
avatar

теги блога Петр Ткаченко

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн