SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. md5
Нужен совет по хеджу пары EURUSD
- 08 августа 2015, 20:48
- |
Всем привет!
Возникла необходимость похеджить длинную позицию в евро от падения этой самой евры.
Планирую удерживать позицию в течение трех лет, сумма 200K+.
Варианты, которые нашел сам:
1. тупо продать евру на форексе, держать на счете достаточную для этого маржу. Профита с керритрейда = 0.0%, но маржа около 4% от позиции (хотя на движениях вверх до 1.20, если пойдет, очевидно придется добавляться).
2. продать фьючерс на евробакс на CME. Маржинальные требования повыше, сам фьюч 2018 дороже спота (вероятно, результат спреда?), то есть на сближении спота и фьюча можно будет немного заработать.
3. продать фьюч на глобексе. не нашел внятной информации в доступных мне терминалах об объемах и ликвидности.
Подозреваю, что продавать фьючерс сразу на дату выхода из позиции — глупо, правильнее роллировать раз в полгода.
Пытаюсь понять, как повлияет поднятие ставки по баксу у феда на стоимость фьючерса и керритрейд позиции в форексе, но под вечер уже мозг закипает, весь день работал.
Возникла необходимость похеджить длинную позицию в евро от падения этой самой евры.
Планирую удерживать позицию в течение трех лет, сумма 200K+.
Варианты, которые нашел сам:
1. тупо продать евру на форексе, держать на счете достаточную для этого маржу. Профита с керритрейда = 0.0%, но маржа около 4% от позиции (хотя на движениях вверх до 1.20, если пойдет, очевидно придется добавляться).
2. продать фьючерс на евробакс на CME. Маржинальные требования повыше, сам фьюч 2018 дороже спота (вероятно, результат спреда?), то есть на сближении спота и фьюча можно будет немного заработать.
3. продать фьюч на глобексе. не нашел внятной информации в доступных мне терминалах об объемах и ликвидности.
Подозреваю, что продавать фьючерс сразу на дату выхода из позиции — глупо, правильнее роллировать раз в полгода.
Пытаюсь понять, как повлияет поднятие ставки по баксу у феда на стоимость фьючерса и керритрейд позиции в форексе, но под вечер уже мозг закипает, весь день работал.
теги блога удалено
- aapl
- Charles Schwab
- ecb
- eur
- eurusd
- Exante
- fomc
- FOMC minutes
- gdx
- gopro
- LIBOR
- S&P500
- si
- sony
- SP 500 прогноз
- TradingView.com
- United Traders
- xauusd
- ад
- аналитики
- банкиры
- безответственность
- бернанке
- биткоин
- Венесуэла
- гамак
- демура
- еврооблигации
- жопа
- золото
- кипр
- куе
- лавров
- Мечел
- минфин
- модерация
- мозг
- налоги
- нефть
- никель
- опционы
- открытие
- оффтоп
- патроны
- платина
- пузыри
- рбк
- сахар
- серебро
- смартлаб
- спам
- статистика
- страх и жадность
- торговые сигналы
- тушенка
- тюльпаны
- финам
- фрс
- хедж
Если есть желание продолжить, то нужно учесть, что в форексных конторах ежедневно начисляются свопы, что при длительном удержании позиции приведет к существенным дополнительным убыткам.
С фьючерсами другая проблема — при работе с близкими контрактами будут проблемы при переходе с контракта на контракт, как правило будут потери.
Мне кажется, что вам лучше поискать хедж в опционах. Это будет действительно хедж, а не лок, но нужно проконсультироваться со специалистами. Я с опционами не работаю.
Стоимость переноса шорта eurusd через ночь в ib равна нулю, если верить их калькулятору. у саксо не знаю, вероятно тоже. Надо в рабочий день спрашивать в чате.
Есть так же идея заработать на фьючерсе после rate hike, фьюч на евру станет дороже, как я понимаю. Да и не вижу проблем с роллированием фьючерса, если речь идет о его продаже и дальний фьюч дороже ближнего при прочих равных. Была б ликвидность.
С опционами все еще хуже. Если покупать, то слишком большая тета даст убыток однозначно, а если продавать, то глубина просадки ограничена, не говоря уж о ликвидности в валютных опционах на дальних датах — подозреваю, что ее там кот наплакал, хоть и не проверял никогда.
С опционами связываться не вижу вообще никакой необходимости. Больше головняка чем пользы…
роллить не сложно, был бы интернет да будильник в телефоне. :) в сторону фьючерса я думаю в контексте роста ставки феда. Хотя, вероятно, тогда и овернайт шорта по евре в споте будет приносить копеечку в размере разницы ставок, я ведь правильно полагаю?
Насчет того, что смена контракта на фьюче всегда будет в вашу пользу я бы поостерегся закладываться.
Не правильно это мягко говоря. Вы совершаете большую глупость. Если Евросоюз развалится, что будет с их валютой? А он развалится — это всего лишь вопрос времени — всё на графике. Советую вам поступить наоборот и зашторить евро.
Удачи. ;)