Блог им. fivelife

Собираем стакан котировок по историческим данным

    • 06 февраля 2016, 01:38
    • |
    • Tasman
  • Еще
Друзья, всем привет

Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок по историческим данным Московской Биржи. В открытых источниках мало что нашел про стаканы и их сборку, пришлось покопаться самому.

Какова была цель?
  • Построить полный стакан на любой момент времени!

Что было сделано?
  1. Изучил все нюансы и особенности полученных данных
  2. Описал алгоритм сборки для Фондового рынка
  3. Есть реализация алгоритма на JAVA
  4. Проверил корректноть работы алгоритма

И все это теперь доступно для вас на habrahabr.ru/post/276635/  

Если будут вопросы и замечания, буду весьма рад, спасибо
    ★4
    5 комментариев
    +1
    круто! Вопрос только: зачем?
    avatar
    RomanAndreev
    Проверенный аккаунт
    Если торгуешь половинкой лота, то незачем.

    Ситуация такая, тебе нужно реализовать немаленький объем за ограниченное время и ценовой коридор. Вот теперь смотришь на стакан, анализируешь различные варианты и выбираешь самый оптимальный (обучение алгоритма).
    avatar
    Tasman
    Работа исключительно важна, ведь можно тестировать имитационные модели стратегий на исторических данных.
    ИМХО, самые интересные стаканы — сбер и индекс РТС.
    Объем? Не зашкалит?
    Строится стакан на всю глубину? И присутствуют заявки, которые трейдеры выставляют/снимают в ходе торгов?
    Тогда это песня!
    avatar
    Кухонный трейдер
    Интересных стаканов много, самый самый пока Si. Строятся на всю глубину, их больше 500. Присутствуют все заявки: выставления, удаления, перевыставления со временем до миллисекунд. 
    avatar
    Tasman
    five life, ИМХО, сишка слишком быстро бегает, не успеваешь углядеть, особенно вдаль.
    avatar
    Кухонный трейдер

    полезные записи за 24 часа

    ★9 4 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
    ★7 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
    ★6 27 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
    ★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
    ★4 87 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
    ★3 133 Кризис пенсионера
    ★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
    ★2 2 ⭐️Котайджест 🐾: много внимания 🐟флоатерам и подборкам бондов. А доллар 💯
    ★2 24 Станет ли Совкомбанк кратником за 2 года? Обзор отчета за 3 квартал!
    ★2 4 Газпром прекратил поставки газа в Австрию. Отсудили у Газпрома 230 млн евро и хотели забрать из поставок газа.
    +157 53 Почти 15 лет в рынке.
    +119 133 Кризис пенсионера
    +105 87 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
    +93 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
    +93 31 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
    +89 132 Секта Карпо-Шадриных.
    +77 17 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
    +69 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
    +60 56 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
    +52 24 По 100й паровоз, не стучите колёса

    самые обсуждаемые сегодня

    132к Секта Карпо-Шадриных.
    120к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
    56к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
    53к Почти 15 лет в рынке.
    51к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
    38к Философия неравенства
    36к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
    31к 24 годовых без риска. Чо вам еще надо?
    31к Финмодель на салфетке
    31к Риск использования брокера Тинькофф, часть 2

    теги блога Tasman

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн