Блог им. fivelife

Собираем стакан котировок по историческим данным

    • 06 февраля 2016, 01:38
    • |
    • Tasman
  • Еще
Друзья, всем привет

Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок по историческим данным Московской Биржи. В открытых источниках мало что нашел про стаканы и их сборку, пришлось покопаться самому.

Какова была цель?
  • Построить полный стакан на любой момент времени!

Что было сделано?
  1. Изучил все нюансы и особенности полученных данных
  2. Описал алгоритм сборки для Фондового рынка
  3. Есть реализация алгоритма на JAVA
  4. Проверил корректноть работы алгоритма

И все это теперь доступно для вас на habrahabr.ru/post/276635/  

Если будут вопросы и замечания, буду весьма рад, спасибо
    ★4
    5 комментариев
    +1
    круто! Вопрос только: зачем?
    avatar
    RomanAndreev
    Проверенный аккаунт
    Если торгуешь половинкой лота, то незачем.

    Ситуация такая, тебе нужно реализовать немаленький объем за ограниченное время и ценовой коридор. Вот теперь смотришь на стакан, анализируешь различные варианты и выбираешь самый оптимальный (обучение алгоритма).
    avatar
    Tasman
    Работа исключительно важна, ведь можно тестировать имитационные модели стратегий на исторических данных.
    ИМХО, самые интересные стаканы — сбер и индекс РТС.
    Объем? Не зашкалит?
    Строится стакан на всю глубину? И присутствуют заявки, которые трейдеры выставляют/снимают в ходе торгов?
    Тогда это песня!
    avatar
    Кухонный трейдер
    Интересных стаканов много, самый самый пока Si. Строятся на всю глубину, их больше 500. Присутствуют все заявки: выставления, удаления, перевыставления со временем до миллисекунд. 
    avatar
    Tasman
    five life, ИМХО, сишка слишком быстро бегает, не успеваешь углядеть, особенно вдаль.
    avatar
    Кухонный трейдер

    полезные записи за 24 часа

    ★15 18 3 способа, как сэкономить на налогах с банковских вкладов
    ★15 5 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью от 23 до 36%
    ★10 11 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
    ★8 18 🏘️ САМОЛЁТ: Как выжить, когда люди перестали брать ипотеку? Антиутопия девелопера
    ★5 51 Мой прогноз на 2025 год. Всё плохо!
    ★5 93 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
    ★4 22 Как бараны превращаются в свиней
    ★4 11 ЭТА компания платит дивиденды в 30%, НО ее акции никому не нужны. Почему?
    ★4 19 Традиционно подглядел у Сбера прогноз ключа
    ★4 33 График акций Газпрома с поправкой на инфляцию
    +179 54 Ситуация на текущий момент
    +136 22 Падение Газпрома мешает индексу расти🔥Акции и инвестиции
    +133 97 Кому? Ну кому вы будете продавать?
    +128 93 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
    +120 121 Я отчаялся - подскажите, как заработать на бирже?
    +116 98 Азия. Среда.
    +92 37 Индекс МБ сегодня
    +81 51 Мой прогноз на 2025 год. Всё плохо!
    +79 40 -32% от хаев это не падение.
    +68 33 График акций Газпрома с поправкой на инфляцию

    самые обсуждаемые сегодня

    98к Азия. Среда.
    63к Эля, где мой топор?
    54к Ситуация на текущий момент
    46к Завтра весь мир будет слушать нашего Президента. Разворот рынка рядом?
    37к Индекс МБ сегодня
    27к Налог за 2024 год при переходе на ИИС-3?
    26к Люди добрые у меня вопрос: кому по приколу мой стиль подачи темы с юмором вперемешку, отзовитесь
    24к Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
    24к КИШКИ И КРОВЬ! Рекордные низы по акциям
    21к Сохраняйте спокойствие

    теги блога Tasman

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн