Блог им. Pyrodjok

DELETED118

DELETED118
  • Ключевые слова:
  • РТС
35 комментариев
+3
там просто отсечки по бумагам, это уже учитывается во фьюче
avatar
Тюренков Олег
Наоборот. Не верят. 
avatar
Makler
+1
сейчас 100 пунктов, смешно )))))))
Вы наверно не видели вот это ваши сложные слова в 2000-3000 пунктов ))))
avatar
Egorax
Egorax, а сейчас такое возможно? По моему сейчас такое только в период отсечек и все.
avatar
Андрей К
+3
Выпендрился вхолостую))) Фьючерсные котировки являются как бэ отражением ожиданий участников рынка. Если фьючерс ниже базового актива, значит, они ждут его снижения.
avatar
Vlаdimi®
0
Vlаdimi®, это, блин, ясно. Только во фьючах на акции — контанго, а на индекс РТС беквордация — об этом речь.
avatar
ICWiener
+1
ICWiener, акции рублёвые, ртс долларовый. Теперь сходится?)))
avatar
Vlаdimi®
Vlаdimi®, 
Т.е. спекули верят в укрепление российского рынка, при этом не веря в укрепление рубля.

Вы пост прочитали вообще?
avatar
ICWiener
ICWiener, конечно, прочёл. Это было несложно)))
Очень может быть, что так всё и обстоит на самом деле.
avatar
Vlаdimi®
ICWiener, учи матчасть, тогда поймешь почему так.
avatar
nik
nik, уважаемый, с матчастью все в порядке. Расскажите лучше нам, что вам понятно.
avatar
ICWiener
+1
Vlаdimi®, вы ошибаетесь
avatar
Евгений
Евгений (evus), продолжайте… «вы ошибаетесь», потому что…
avatar
Vlаdimi®
+1
Vlаdimi®, потому что ситуации контанго или бэквордации не имеют прямого отношения к ожиданиям участников рынка относительно изменения цены базового актива, за исключением, быть может, довольно экзотичной для нашего рынка, ситуации с фьючерсами на процентную ставку
avatar
Евгений
+1
Евгений (evus), согласен в той части, что рассматривать зависимость базиса от настроений спекулянтов можно лишь как частный случай. В общем случае, контаного является признаком стабильного рынка, бэквордация — рынка «возбуждённого». А каким является стабильный рынок, если не растущим?)))
avatar
Vlаdimi®
Vlаdimi®, не, совсем не туда. Играйте дальше в танчики :) Винрейт какой у вас там?
avatar
Евгений
Евгений (evus), не говорите мне, что делать, и я не скажу, куда вам идти©
avatar
Vlаdimi®

Недавно захожу в качалку и давай у мужиков спрашивать — что такое беквордация, а они на меня как на шального)) а у меня слово вертиться в голове, а что оно там вертится и что вабще значит — не помню) 

Только дома и вспомнил… когда в поиск вбил)))

avatar
waldhaber
+3
waldhaber, теперь сходи и спроси у мужиков, что такое контанго… интересно будет узнать их реакцию)))
avatar
Vlаdimi®
+2
Vlаdimi®, боязно, они там здоровые… Андрюха(130кг) сразу дал понять, что ему такие слова не нравятся))
avatar
waldhaber
Наконец-то, выпендрился словами контанго и бэквордация

причем неудачно мимо кассы…
avatar
nik
nik, да в кассу, в кассу )) Это вам не зеленая от Миши
avatar
ICWiener
ICWiener, Обычно российские фьючи постоянно находятся в состоянии контанго. Но исключением, последнее время стал РТС.

Это бред. Не в последнее время, а вообще всегда РТС находится в беквордации(в контанго может выходить только незадого до экпирации). ботай как формируются цены на фьючи.


avatar
nik
nik, ты абсолютно прав… жаль, что автор так свою ошибку и не понял…
avatar
Scorpion
Scorpion, ну вместо того чтобы ерничать, можно же толково разъяснить. Но контанго в РТС — уже продолжительное время нормальная ситуация, вероятно, из-за ожиданий роста нефти. А тут как раз и нефть стала рости, а фьюч не переходит в контанго. неужели из-за экспирации опционов?
avatar
ICWiener
nik, ссылку дайте плиз
avatar
ICWiener
ICWiener, почитай ченить типа этой книги
www.amazon.com/gp/product/0132777428/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0132777428&linkCode=as2&tag=quant0f-20

avatar
nik
+1
Это слово ругательное...©
avatar
Garry36.6
Опыт на рынке как всегда 100500 лет
avatar
Gypsy
Gypsy, лучше расскажите в чем я заблуждаюсь. Я открыт к новому опыту
avatar
ICWiener
Выпендрился, да...
*фейспалм*
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+9
мартовский РТС в большинстве времени в беквордации с момента быстрой девальвации рубля (с сентября 2014-го). в контанге он был, когда волатильность рубль-доллар был низкая. Почему? Да потому что маржа начисляется по формуле

Изменение индекса РТС в рублях- Изменение клирингового курса

С момента девальвации в вычитаемой величине наблюдается положительное среднее, которое и вызывает бэквордацию для мартовских, сентябрьских и декабрьских фьючей. А у июньских всегда была бэквордация из-за выплат дивидентов.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., и уже ничего не добавить к сказанному.)
avatar
Puaro
А. Г., бэквордация как раз таки в конце 2014г была большая. грубо половина от месячной безрисковой ставки, а то и больше.
пошел арбитраж на корзину. mix против корзины.  беквордацию в Ri убили в ноль, тем что mix поднялся на эту же величину, так как взаимосвязаны. теперь в mix контанго. неэффективность устранена.
avatar
trader_95
Спасибо за грамотное разъяснение. 
Просто, имхо, уже некоторое время наблюдается контанго, а тут как привязали ниже индекса. 
avatar
ICWiener

полезные записи за 24 часа

★10 18 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 15 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★9 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★9 6 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★5 35 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★5 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★3 40 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+131 27 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+105 20 Правильный пофигизм - залог успеха
+81 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+79 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+70 45 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+63 50 Обложка Экономист 2025
+60 40 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+56 22 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+51 12 Корпоративная коррупция при сделках M&A
+49 14 Как вам неделька?

самые обсуждаемые сегодня

26к Зачем вам всё это надо?
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
22к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
7к Азия. Понедельник.
2к Талант должен ходить голодным!
2к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???
1к P2P криптовалюты или как легализовать множество транзакций?
1к Если Газпром устоит в приделах 115, значит у него появится шанс
1к Вводная к открытию недели

теги блога ICWiener

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн