Блог им. Alex64

Роллировать или хеджить

    • 18 марта 2016, 11:09
    • |
    • Alex64
  • Еще
Пришло время освежить картинку, которая получилась вследствие роллирования проданных коллов.

Роллировать или хеджить
А также добавляю картинку с проданными коллами в то же самое время, которые хеджились фьючем:

Роллировать или хеджить

Шаг хеджа 2500пт, 5шт. с одновременной продажей коллов следующего страйка, также по 5 шт.

Пока рынок растет ровно, без откатов, хеджирование фьючем имеет явное преимущество. Но только пока…
★2
12 комментариев
откупать
avatar
Шакиров Альберт
что откупать?
avatar
Alex64
Alex64, колы
avatar
Шакиров Альберт
90 по ри все ровно с первого раза не пробьем, а если и пробьем то откат будет не хилый.
avatar
Игорь
 На самом деле вопрос не в том, куда пойдем на 95-100 или на 80-75 и что при этом делать. Вопрос в эффективности 2-х разных подходов. Именно это я хочу проанализировать и при этом интересно мнение других опционщиков.
avatar
Alex64
Сижу я как то на пляже в Анапе а бабка несет кукурузу и кричит кукуруза кукуруза рядом сидят пузатые пьяные мужики играют в нарды одна тетка говорит можно мне кукурузу Бабка останавливается и спрашивает белую или желтую а один мужик как крткнет желтую и шашку со всей силы на доску поставил просто напомнило
avatar
Ilya Fedyaev
Профит от проданного опциона ограничен, убыток от позиции фьючерса, используемой для хеджа не ограничена. Мне кажется, здесь и ответ.
avatar
Andy_Z
Andy_Z, ответ такой, если в теории, т.е. если не предпринимать никаких действий. Другими словами не управляем позой. Но ведь так не бывает, на все изменения ситуации нужно как то реагировать.
avatar
Alex64
Alex64, Роллировать надо.
avatar
Andy_Z
 )))) пока что там. где мы роллируем, результат не айс. Хотя и сам выступаю за этот подход. Будем посмотреть дальше.
avatar
Alex64
+1
покупку волатильности хеджи, продажу роллируй
avatar
Volos
Хедж фьючем не меняет греков по стратегии ( кроме дельты). Ролл же меняет все греки. Но ролл достаточно затратен, особо перед экспирой. Пока далеко до нее, можно просто рехеджить фьючем.
avatar
Борис

полезные записи за 24 часа

★17 14 Рай на Земле есть, 53 острова доказывают это
★6 2 ФосАгро (PHOR). Отчет 2024. Дивиденды. Перспективы.
★5 156 Естественная убыль населения увеличилась на 20.4%
★5 8 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★5 34 Рынок рухнет во второй половине года, вы готовы к этому? До этого будет дикий рост
★4 39 Инвестиции в Лукойл за 25 лет, тысячи процентов? Обогнало-ли золото, "бетон" и инфляцию? Но.. Есть нюанс🧙‍♂️
★4 78 ФАНДИНГ как ежедневный кэшбек
★3 80 Почему у нас не может быть курса 78-80р за 1 $ - Мнение обывателя.
★3 41 Проблема с наличными долларами. Правда или нет?
★3 126 Азия. Сказ о том как меняются "белые" доллары за рубежом.( Продолжение, часть 2).
+136 126 Азия. Сказ о том как меняются "белые" доллары за рубежом.( Продолжение, часть 2).
+113 156 Естественная убыль населения увеличилась на 20.4%
+84 80 Почему у нас не может быть курса 78-80р за 1 $ - Мнение обывателя.
+81 34 Рынок рухнет во второй половине года, вы готовы к этому? До этого будет дикий рост
+75 17 Субботнее ниочём
+73 41 Проблема с наличными долларами. Правда или нет?
+63 39 Инвестиции в Лукойл за 25 лет, тысячи процентов? Обогнало-ли золото, "бетон" и инфляцию? Но.. Есть нюанс🧙‍♂️
+63 28 Биржа превратилась в однорукого бандита
+48 9 Субботнее. Методичка "как стать крутым инвестором"
+44 12 Реклама Мозговика.

самые обсуждаемые сегодня

12к Арапайма - рыба динозавр
6к США раскрыли условия сделки с Украиной по полезным ископаемым
4к Один из Сценариев ближайшего Времени
4к Фандинг USDRUBF в графическом представлении с начала 2024 года
3к законопроект о выходе США из ООН
3к Машина времени возможна
1к Давно пора. Ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС)

теги блога Alex64

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн