Блог им. Alex64

Роллировать или хеджить

    • 18 марта 2016, 11:09
    • |
    • Alex64
  • Еще
Пришло время освежить картинку, которая получилась вследствие роллирования проданных коллов.

Роллировать или хеджить
А также добавляю картинку с проданными коллами в то же самое время, которые хеджились фьючем:

Роллировать или хеджить

Шаг хеджа 2500пт, 5шт. с одновременной продажей коллов следующего страйка, также по 5 шт.

Пока рынок растет ровно, без откатов, хеджирование фьючем имеет явное преимущество. Но только пока…
★2
12 комментариев
откупать
avatar
Шакиров Альберт
что откупать?
avatar
Alex64
Alex64, колы
avatar
Шакиров Альберт
90 по ри все ровно с первого раза не пробьем, а если и пробьем то откат будет не хилый.
avatar
Игорь
 На самом деле вопрос не в том, куда пойдем на 95-100 или на 80-75 и что при этом делать. Вопрос в эффективности 2-х разных подходов. Именно это я хочу проанализировать и при этом интересно мнение других опционщиков.
avatar
Alex64
Сижу я как то на пляже в Анапе а бабка несет кукурузу и кричит кукуруза кукуруза рядом сидят пузатые пьяные мужики играют в нарды одна тетка говорит можно мне кукурузу Бабка останавливается и спрашивает белую или желтую а один мужик как крткнет желтую и шашку со всей силы на доску поставил просто напомнило
avatar
Ilya Fedyaev
Профит от проданного опциона ограничен, убыток от позиции фьючерса, используемой для хеджа не ограничена. Мне кажется, здесь и ответ.
avatar
Andy_Z
Andy_Z, ответ такой, если в теории, т.е. если не предпринимать никаких действий. Другими словами не управляем позой. Но ведь так не бывает, на все изменения ситуации нужно как то реагировать.
avatar
Alex64
Alex64, Роллировать надо.
avatar
Andy_Z
 )))) пока что там. где мы роллируем, результат не айс. Хотя и сам выступаю за этот подход. Будем посмотреть дальше.
avatar
Alex64
+1
покупку волатильности хеджи, продажу роллируй
avatar
Volos
Хедж фьючем не меняет греков по стратегии ( кроме дельты). Ролл же меняет все греки. Но ролл достаточно затратен, особо перед экспирой. Пока далеко до нее, можно просто рехеджить фьючем.
avatar
Борис

полезные записи за 24 часа

★12 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★7 11 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 92 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★3 4 Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
★3 40 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 80 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+205 80 Пенисов не будет!
+111 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+91 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+78 92 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+71 41 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+66 21 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
+64 33 Кризис пенсионера
+63 42 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+61 80 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+52 15 нежданно-мохнатый плюс акций

самые обсуждаемые сегодня

1к Совкомбанк: жёсткая посадка?⁠⁠
2к Я категорически не согласен!

теги блога Alex64

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн