Как ведет себя фьючерс перед дивидентным гэпом? Ведь если вы зашортите фьючерс вам не нужно будет дивиденты платить. Т.е. за несколько дней до гэпа фьючерс должен начать плавно дешеветь...

Обыкновенно после обявления дивидентов (а не на дату собрания) фьючи уже дешевеют до разницы между акцией и акцией плюс дивидент.

Это если поставка фьюча будет после даты отсечки.

Если до — то это обыкновенная ситуация.

Из за этого кстати большие квартальные неожиданные дивы могут привносить волатийность в фьючи. У нас в россии такие стратегии не торгуют — а вот на ЮС — торгуют. Ибо можно купить стредл с надеждой на такой див и продать если дива не было.

ну да, в цену фьюча уже будет включена отсечка, т.е. фьюч будет торговаться меньше на сумму дивидендов. Ничего интересного

если вдруг хотите шортануть фьюч в надежде на дивидентный геп, то во фьюче гепа не будет.