Блог им. TTrade

Ахтунг! Лохотрон на сМарт-лабе.

    • 18 ноября 2016, 09:26
    • |
    • TT
  • Еще
Вчера уважаемый Т. Мартынов продвигал на сМарт-лабе бинарный лохотрон Простая безиндикаторная стратегия «4 близнеца». Уверен, это произошло в результате какой-то досадной ошибки.

Ахтунг! Лохотрон на сМарт-лабе.
В статье предлагается использовать простую стратегию, если последняя свеча на каждом из четырех таймфреймов вверх, то покупаем, если вниз, то продаем. Несколько минут на составление простейшего кода MQL4:

//+---------------------------------------------------------------+
//|                                                  Лохотрон.mq4 |
//|                                                            TT |
//|                                                               |
//+---------------------------------------------------------------+

int ticker;
int Signal;
datetime BarTime;

void OnTick()
  {
  // Условие для лонга
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)> iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=1;
  // Условие для шорта
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)< iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=-1;      
  // Шорт
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==-1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,10,0,0); 
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Лонг 
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,10,0,0);
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Закрываем через 5 минут 
  if (OrdersTotal()>0 && BarTime!=iTime(NULL,PERIOD_M5,0))
   {
      if (Signal==-1) OrderClose(ticker,0.1,Ask,10);
      if (Signal==1) OrderClose(ticker,0.1,Bid,10);
      Signal=0;
   }
  }
Результат на EURUSD с 01.01.2016. Таймфрейм M5. Спред минимальный, 0.2 пункта, без комиссий.
Ахтунг! Лохотрон на сМарт-лабе.
Ахтунг! Лохотрон на сМарт-лабе.

Совершенно очевидно, что при любых условиях, данная стратегия — самый быстрый способ потерять свои деньги.


★11
45 комментариев
+4
Тимофей Мартынов 
avatar
TT
+1
TT, Вы серьёзно?)))) Этот пост — рекламный, и принёс владельцу сайта в районе пятисот долларов дополнительной прибыли.
Это не означает, что Т.М. поддерживает идеи, пропагандируемые в посте!
avatar
НеГрустин
Ни чего себе зачем тогда так делают?
avatar
*ZzZ*
+5
*ZzZ*, Денюжки очень любят.
avatar
TT
+1
TT, а наоборот если торговать? выложи эквити.
avatar
Лупин Пастор
+4
Лупин Пастор, Да то же самое. Это полностью случайные входы, потеря заключается в спреде.




avatar
TT
TT, А если немножко идею (неэффективность) РАСТЯНУТЬ.
то получится



avatar
Антон Б
+2
Антон Б, Любую идею можно растянуть до прибыли на истории.
avatar
TT
TT, Эта идея
если отсюда 4 точки расположенные назад во времени на 5,15,30,60 минут Выше то мы падаем.

avatar
Антон Б
+1
Антон Б, все дело в спреде и слипадже — реально это то што ест любую красивую модельку  истории потом в реале сожрет. ну если там усреднение прикрутить штоб спред отбить… да и то имхо риск пропуска пару раз и все равно слив
avatar
Владимир Фокс
+4
toster, Какой из четырех таймфреймов сделать дневным? :)
avatar
TT
+2
Осталось Вулканы и Бинго Бумы рекламировать
avatar
Алексей О.
+2
Алексей О., Мне кажется, казино на порядок честнее.
avatar
TT
+6
\\Вчера уважаемый Т. Мартынов продвигал на сМарт-лабе бинарный лохотрон
классика,  до этого усиленно пиарился Вискитрейдер )
avatar
astray
Smart-lab премиум
деньги не пахнут)
avatar
therollingstones
-2
Уважаемый автор, а почему вы упомянули только ТМ, как «того, кто усиленно продвигал бинарный лохотрон»? В доказательство вы прикрепили скриншот с "+" Тимофея. А то, что еще несколько человек «одобрили» этот пост вас не волнует? 

Не совсем понятна просто ваша позиция… и звучит она как: " Смотрите, Акелла промахнулся"… Вам так не кажется? Какая вам разница КТО нажал на плюс? Если вам не приятны бинарные опционы как явление, это одно… А если то что Т. Мартынов под чем-то там поставил свой плюсик, то это уже совсем другое...

avatar
Екатерина Буркова
+5
Екатерина Буркова,
Уважаемый автор, а почему вы упомянули только ТМ, как «того, кто усиленно продвигал бинарный лохотрон»?

Цитата неверна.

А если то что Т. Мартынов под чем-то там поставил свой плюсик, то это уже совсем другое...

И не просто поставил плюс, но и вывел на главную, и до сих пор эта тема висит в самом топе из топов.




avatar
TT
-4
TT, хорошо, висит она в топе эта тема, а вы на нее зачем еще внимание тогда обращаете? Люди на этот пост еще и после вашей заметки будут заходить. Я лично, например, этот топик про «4 близнецов» пропустила и не заметила. Если бы не ваш «Ахтунг!» Получается вы еще и помогаете идеологическим врагам пиариться)
avatar
Екатерина Буркова
Екатерина Буркова, Так можт это хакеры сМарт-лаб поломали, а Тимофей и не знает.
avatar
TT
TT, maybe, maybe… )))
avatar
Екатерина Буркова
+3
Екатерина Буркова, Кстати, Тимофей, когда это делал, наверняка надеялся на то, что на сМарт-лабе найдется тот, кто разоблачит злодейскую стратегию и тем самым защитит репутацию сМарт-лаба.
avatar
TT
+1
Поменяйте входы на противоположные.
avatar
Владимир Терентьев
Терентьев Владимир, 
smart-lab.ru/blog/363531.php#comment6488705
avatar
TT
+9
Let's make Smart-Lab great again! Даешь выборы! Роль самодержца Мартынова должна избираться народом! Каждые 4 года к власти должен приходить новый мартынов.
avatar
Дар Ветер
+2
Дар Ветер, Жжошь!
avatar
TT
+1
Дар Ветер, Бесполезно. Выборщик один. 
avatar
Cedrus
+2
опцион с экспирацией 5 минут!!! да уж…
avatar
Фадеев Александр
+7
Пля, он и твой топик плюсанул! Во разводилово. Ничо святого у человека нет.
avatar
monte_carlo
+2
monte_carlo, совесть замучила прост)) т.ч. надежда еще есть…
avatar
Чарльз Маккей
+1
monte_carlo, :)
smart-lab.ru/blog/363531.php#comment6489081
avatar
TT
+1
TT, коллега, я думаю он просто не читал тот топик. Увидел сабж «простая стратегия» и плюсанул не глядя:) Ибо если читать всё, что пишут на СЛ с ума можно сойти)
avatar
monte_carlo
monte_carlo, :) Нет, это не так. Просто бизнес.
avatar
TT
а почему закрываемся именно через 5 минут? в моих расчетах, я помню, лучше было сделать тейк 30пипсов и стоп лосс примерно равный тейку. Например 35/30, 30/25, 30/30. Можете проверить на своем коде? Важно сделать не только правильный вход, но и правильный выход. А так вывод: вышли плохо, значит и вошли плохо, а это может быть неверное. Короче, проверить выход надо.
avatar
Счастливый Конец
+1
Счастливый Конец, 
а почему закрываемся именно через 5 минут?

Потому что стратегию предлагалось использовать на 5 минутных «опционах».
avatar
TT
TT, И это закрытие надо убрать. то что через 5 минут закрывается спреда кухни никогда не покроет.
avatar
Антон Б
+1
Антон Б, Во втором варианте закрытие закомментировано. /* */
avatar
TT
+1
Счастливый Конец, Вот 30/30




avatar
TT
+2
Счастливый Конец, Вот код с произвольным тейком и профитом:

input double StopSize;
input double ProfitSize;

int ticker;
int Signal;
datetime BarTime;

void OnTick()
  {
  // Условие для лонга
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)> iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M5,1) ) Signal=1;
  // Условие для шорта
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)< iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M5,1) ) Signal=-1;      
  // Шорт
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==-1)
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,10,Bid+StopSize,Bid-ProfitSize);
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Лонг
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==1)
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,10,Ask-StopSize,Ask+ProfitSize);
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Закрываем через 5 минут
/*  if (OrdersTotal()>0 && BarTime!=iTime(NULL,PERIOD_M5,0))
   {
      if (Signal==-1) OrderClose(ticker,0.1,Ask,10);
      if (Signal==1) OrderClose(ticker,0.1,Bid,10);
      Signal=0;
   }
*/  
  }   

Можете пробовать как угодно, только в любом случае будет минус, потому что вход случаен. Спред, комиссия, большое кол-во сделок. Самый лучший способ покормить брокера.
avatar
TT
TT, Тейки и стопы ничего не решают это подгонка голимая.
Согласен.
avatar
Антон Б
TT, вроде бы же написано что стратегия для опционов(?). При чем тут тейки и стопы?)) Алгоритм рассчета эфективности будет типа — if profit > spread(в сторону открытия, правда спред не у всех бинариков имеется), то результат +1*к, иначе -1( где к — коэффициент отдачи 0.65-0.92 обычно). Но как правило такие стратежки все сливные, только добавив мартин они какое-то время идут в гору(чем мягче мартин и больший таймфрейм, тем дольше живет).
avatar
Night Bars
Сергей, Тейки и стопы уже позже попросили добавить в комментариях, в познавательных целях. «Коэффициент отдачи» — это и есть самый конский спред на свете.
avatar
TT
TT, так на сколько я шуршу в mql — и первый код для теста обычной торговли(просто с профитом и лосём = 5мин движению), а не для опциставок(?). Бинарики и взятие размера движения невозмможно тестировать одинаковым методом. Если эти 4 индейца дают движение в нужную сторону с вероятностью > ~55%, то они прибыльны. Если вероятность меньше, то стратегия прибыльна только с мартином и только ограниченный промежуток времени.
avatar
Night Bars
Сергей, Смотрите цифры в отчете тестера. Прибыльных трейдов 43%. Т.е. в большинстве случаев 5-минутный опцион даст -1.
avatar
TT
TT, тогда все понятно)) забыл про этот параметр отчета. Выходит теоретически орел\решка( на длительной дистанции с ~50% минус небольшое отрицательное МО от спреда) эффективнее…
avatar
Night Bars
+1
Вы смешные )))
Ну торгуйте латенси арбитраж USDIndex против корзины ;)
avatar
ELab

полезные записи за 24 часа

★8 6 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 140 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★6 36 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★5 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 2 Какие выбрать облигации для пассивного портфеля?
★3 0 Доходность под 32%. Облигации Новые Технологии 001Р-01 и 001Р-02
★3 41 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
★3 6 В избранное. Топ 10 вкладов.
★3 63 Вопрос к Смартлабу
+143 140 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+142 27 Аномалия
+132 36 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+114 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+102 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+98 20 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+98 72 Семь детей у православного программиста
+85 41 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+68 11 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+62 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?

самые обсуждаемые сегодня

23к В чем причина устойчивости российских предприятий?
13к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
13к 📈Мысли по рынку
12к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
11к Вулкан жилья продолжается
11к Вопрос по ИИС. Дадут ли мне налоговый вычет за 2024 если я внесу 400 тыс в 2024, но акции куплю в 2025?
13к Улетел от инфляции в Бангкок
11к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
10к Шорт
10к Акции против ставок: почему инфляция — не всегда враг"

теги блога TT

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн