SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. trader-journal
Итоги января 2012 (минус 10,6% к депозиту)
- 01 февраля 2012, 07:47
- |
Перепост из моего ЖЖ
trader-journal.livejournal.com/
40 сделок (14 в +)
35% прибыльных сделок
Средняя убыточная сделка — 1,4%.
Средняя прибыльная сделка — 1,94%.
Средняя сделка — «минус» 0,23%.
Соотношение средней прибыльной и средней убыточной сделки = 1,39
Итого: «минус» 10,6% к депозиту за месяц.
Выводы:
1. Нарушения риск-менеджмента были незначительны.
2. Убыток от проскальзывания около 4,7% от депозита, комиссии около 1,4%.
3. Если бы не комиссии и проскальзывания, убыток был бы 4,5%, а не 10,6%.
4. Я полагаю, что причина убыточного месяца кроется в отсутствии достаточного количества существенных однонаправленных движений внутри дня.
5. С 1 февраля 2012 г. я перехожу на торговлю фьючерсом на индекс РТС и парой доллар/рубль на Forts (причина – существенные проскальзывания по фьючерсу Сбербанка и Газпрома).
trader-journal.livejournal.com/
40 сделок (14 в +)
35% прибыльных сделок
Средняя убыточная сделка — 1,4%.
Средняя прибыльная сделка — 1,94%.
Средняя сделка — «минус» 0,23%.
Соотношение средней прибыльной и средней убыточной сделки = 1,39
Итого: «минус» 10,6% к депозиту за месяц.
Выводы:
1. Нарушения риск-менеджмента были незначительны.
2. Убыток от проскальзывания около 4,7% от депозита, комиссии около 1,4%.
3. Если бы не комиссии и проскальзывания, убыток был бы 4,5%, а не 10,6%.
4. Я полагаю, что причина убыточного месяца кроется в отсутствии достаточного количества существенных однонаправленных движений внутри дня.
5. С 1 февраля 2012 г. я перехожу на торговлю фьючерсом на индекс РТС и парой доллар/рубль на Forts (причина – существенные проскальзывания по фьючерсу Сбербанка и Газпрома).
теги блога trader-journal
- 2015
- my-trade
- TradingView
- Август 2012
- алор
- АЛОР БРОКЕР
- Алорброкер
- биржа
- Важно
- Веселье
- видео
- Вопрос
- вот так
- встреча трейдеров
- Гений
- ГО
- Горчаков
- Деньги
- Дневник спекулянта
- ДОЛЛАР
- ЖЕСТЬ
- инвестиции
- Интервью
- Интересно
- История
- история из жизни трейдера
- Итоги
- итоги 2013
- итоги года
- Итоги недели
- Июнь
- квартира
- Книга Тимофея Мартынова
- Книги
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- криптовалюта
- Круто
- ликвидность
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2011
- ЛЧИ 2012
- лчи 2014
- ЛЧИ 2015
- Майтрейд
- Майтрейдушка
- Максим Свиридов
- Миллион
- мнение по рынку
- Мнения
- Мои сделки
- Мотивация
- мысли
- Мысль
- Надо
- Немцова
- оффтоп
- Письма
- покер
- Просадки
- психология
- рабочий стол трейдера
- Рассказ
- Расчеты
- рецензия на книгу
- Риски
- Ростов
- Рулетка
- Санкт-Петербургская биржа
- СБЕР
- Свиридов
- Свиридов Максим
- сделки
- секс
- слив
- Смешно
- Солодин
- так
- Торги
- трейдер
- тс лаб
- удовольствие
- Фигня
- форекс
- Хочется
- Хрень
- Часы
- Шаг цены
- Юмор
Имеем стратегию. Входы и выходы по ней получаются на трендовых рынках раз в несколько дней. Если цена разворачивается внутри дня и доходит до точки входа – то прибыль НОЛЬ.
На трендах в несколько дней прибыль будет нормальной.
НО!!! Теперь главный вопрос: как мне переносить позиции на ночь? Переоткрывать каждое утро заново?
Второе: если закрывать по достижении 1000 пп к примеру, то теряется вообще вся фишка тренда, за 3 дня рынок мог вырасти на 6000пп, я же соберу максимум 3000пп.
Помогите советом. Скажете, что плевать тренды, плевать на 6000п, плевать на неделю в позиции на растущем рынке, лучше каждый день по 1000пп или меньше?
Последние два дня тренда как такового нет, и у меня получилось два нуля, вместо выхода с тейком в 1000 пунктов. Вот чешу репу теперь сижу.
Основная причина абсолютно такого же результата (-7% без плечей) моей системы!