Информация
Блог им. neophyte
Любителям дивергенций посвящается
- 05 декабря 2016, 17:17
- |
Пару слов про индикаторы.
Часто приходится слышать, что все индикаторы нужно выбросить на помойку.
Я в таких случаях всегда вспоминаю старый анекдот, что кошек не любят те, кто не умеет их готовить.
Индикаторы тоже нужно применять с умом.
В чем основная беда тех, кто говорит, будто индикаторы врут.
В том, что они пользуются индикаторами не для того. чтобы реально оценить ситуацию, а только для того. чтобы подтвердить свое предвзятое мнение. И только.
Большинство индикаторов используются с параметрами по умолчанию, выставленными таким образом, чтобы подчеркнуть и визуализировать то движение цены, которое и так очевидно. Но на рынке кроме таких очевидных движений существуют и глубинные, не столь очевидные, но более мощные движения, влияние которых на движение рынка более существенно.
Поясним это на примере т.н. дивергенции.
На рисунке, приведенном в начале статьи, приведет пример с характерной картинкой дивергенции.
Индикатор, отображаемый гистограммой красного цвета сформировал четыре и формирует пятый минимум с общим направлением динамики против снижающейся цены. А график цен все падает и падает. Т.е. дивергенция уже становится пятикратной, а разворота все нет и нет.
Вы спросите почему?
А потому что падение рынка описывается не этим движением и не этим индикатором, другим, более медленным и более мощным, который представлен на этом же графике гистограммой бирюзового цвета и на котором никаких дивергенций еще нет и в помине. Т.е. рассматривать нужно не тот индикатор, на котором рисуется ожидаемая вами картинка, а ситуацию в целом, выделив реальную движущую силу рынка и реальный масштаб движения с отображающим его индикатором.
И как только вы это сделаете, у вас заработают все индикаторы, кроме самых одиозных, за которыми не стоит никакого физического смысла.
Поэтому, в следующий раз, когда будет ругать какое либо блюдо, задумайтесь о правильности рецепта, по которому вы его готовите.
теги блога neophyte
- AUDUSD
- bitcoin
- BRN
- DAX
- ES
- eurusd
- forex
- GBPUSD
- Gold
- MM
- nzdusd
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Silver
- SWT-Robot
- SWT-метод
- SWT-метод-Мастер-класс
- SWT-робот
- USDCAD
- USDJPY
- USDRUB
- usdrur
- WTI
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Анализ трендов
- аналитика
- безбашенная торговля
- бизнес
- биржа
- биткоин
- брент
- брокеры
- вопрос
- газ
- голодание
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- дурные деньги
- ДЦ
- Евро
- жизнь
- жизнь как она есть
- здоровье
- ЗОЖ
- золото
- Индикаторы SWT
- Казино в мире финансов
- конкурсы
- коронавирус
- кредитное плечо
- криптовалюта
- Криптовалюты
- металлы
- механические торговые системы
- мозг
- мониторинг
- мтс
- нефть
- обучение
- общество
- околорынок
- опрос
- оффтоп
- позиционная торговля
- Полигон лудомана
- политика
- прогноз
- проект на миллион
- психология
- Разное
- риск менеджмент
- Риски
- Робот
- роботы
- роботы в биржевой торговле
- рубль
- рынки
- саморазвитие
- серебро
- смартлаб
- Тестируем "Грааль"
- технический анализ
- торговая тактика
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- торговый робот SWT
- трейдерские байки
- трейдеры
- трейдинг
- убить лудоманию
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- Фьючерсы
- экономика
- экстремальный трейдинг
- юмор
Игорь Меняйлов, не думаю, что все так просто.
Из имеющегося опыта могу сказать, что тем, кто торговать не умеет, индикаторы не приносят особой пользы.
У тех, кто умеет, результаты становятся лучше. У некоторых намного лучше, чем у автора. :)
Я как-то раздал желающим триал-версию. Выяснилось, что все просто, когда смотришь со стороны. Заработать не смог никто. :)
вопрос, как определить какой параметр (период?) в данный момент правильный и работает.
Андрей Рубанов, однозначного решения нет. Если бы это было по другому, то было бы все совсем просто.
Примеры формального определения направления отдельно взятого тренда по моим индикаторам приведены здесь: SWT-робот. Формализованная торговая тактика.
Примеры того, как работать по совокупности трендов — в публикациях блога: https://swt-metod.blogspot.com.by/
Но любое решение не является безальтернативным.
Kapral, каждая волна SWT — это выходной сигнал определенного полосового фильтра, если вам что-нибудь говорят эти слова. Это в общем-то давно описано и опубликовано.
Всего волн 9, они масштабируются по параметрам таймфрейма. чтобы один и тот же тренд на разных графиках отображался примерно одинаково.
Аналогичная картина получается и с большинством классических осцилляторов, со своими нюансами по интерпретации. Только там нужно на один график сбрасывать несколько версий индикатора с разными параметрами и/или пользоваться набором таймфреймов.
Однако таким образом можно использовать не все индикаторы.
Николай, нельзя ли с Вами поболтать в ЛС по Вашей тематике? Есть пара вопросов.
AlexVestor, я вроде отвечал, только ответа что-то найти не могу.
Продублирую. Отчего же не поговорить, если разговор по делу.
В принципе я не знаю, что нового я вам смогу сказать, кроме того, что опубликовано в блоге: swt-metod.blogspot.com.by/
Теоретическая информация по методу немного ранее была изложена в статьях:
У меня университетское образование, которое дает не конкретные знания, а методологию.
Я ориентируюсь в предмете, владею идеологией метода и могу сделать все что мне нужно, если возникнет такая необходимость. Но я не энциклопедист, который держит все это в голове и может ответить на любой вопрос сходу и без раздумий.
Но пробуйте, спрашивайте. В крайнем случае подскажу где копать.
Kapral, к Фурье это никакого отношения не имеет, если не считать того, что фильтр вырезает ту часть общего процесса, спектр Фурье которой находится в полосе пропускания фильтра. Это классика обработки сигналов, известная давным давно. Я просто имел возможность работать в этой сфере и достаточно свободно в ней ориентируюсь.
Пример, настраивая радиоприемник на определенную станцию, вы настраиваете полосу пропускания фильтров в вашем приемнике на частоту этой станции, а все остальные подавляются, поскольку находятся за пределами полосы пропускания. Хотя на антенну приемника поступают сигналы от всех доступных для приема радиостанций.
Точно также фильтры в SWT-методе разделяет общее движение рынка, поступающее им на вход, на компоненты, которые соответствуют отдельным, достаточно искусственно сконструированным трендам.
Почему искусственно? Потому что меняя параметры фильтров мы получим совершенно другую картину трендов. На самом деле их нет — рынок един и движение едино.
Точно также, если мы поменяем параметры любого индикатора, мы тоже изменим картинку на графике.
Александр Акулов, суета нужна при ловле блог. А на рынке для больших трендов все происходит медленно. Если цикл тренда 12 лет, то для вас не имеет значения сегодня или завтра вы будете принимать решения.
Для более коротких трендов конечно все происходит быстрее.
В моем подходе кратность среднего периода цикла 5.
В других разбиениях цифры будут другими.
Но торговать совсем короткие движения нерентабельно из-за издержек (спред, комиссии. проскальзывание), да и прогнозируемость снижается, так как чтобы изменить локальные характеристики рынка нужен существенно меньший приток денег и усилий. чем для изменения долгосрочных.