Блог им. neophyte

Любителям дивергенций посвящается

График XAUUSD, RoboTrade Ltd, MetaTrader 4, Real
Пару слов про индикаторы.
Часто приходится слышать, что все индикаторы нужно выбросить на помойку.
Я в таких случаях всегда вспоминаю старый анекдот, что кошек не любят те, кто не умеет их готовить.

Индикаторы тоже нужно применять с умом. 
В чем основная беда тех, кто говорит, будто индикаторы врут.
В том, что они пользуются индикаторами не для того. чтобы реально оценить ситуацию, а только для того. чтобы подтвердить свое предвзятое мнение. И только.

Большинство индикаторов используются с параметрами по умолчанию, выставленными таким образом, чтобы подчеркнуть и визуализировать то движение цены, которое и так очевидно. Но на рынке кроме таких очевидных движений существуют и глубинные, не столь очевидные, но более мощные движения, влияние которых на движение рынка более существенно.

Поясним это на примере т.н. дивергенции.
На рисунке, приведенном в начале статьи, приведет пример с характерной картинкой дивергенции.
Индикатор, отображаемый гистограммой красного цвета сформировал четыре и формирует пятый минимум с общим направлением динамики против снижающейся цены. А график цен все падает и падает. Т.е. дивергенция уже становится пятикратной, а разворота все нет и нет.

Вы спросите почему?
А потому что падение рынка описывается не этим движением и не этим индикатором, другим, более медленным и более мощным, который представлен на этом же графике гистограммой бирюзового цвета и на котором никаких дивергенций еще нет и в помине. Т.е. рассматривать нужно не тот индикатор, на котором рисуется ожидаемая вами картинка, а ситуацию в целом, выделив реальную движущую силу рынка и реальный масштаб движения с отображающим его индикатором. 
И как только вы это сделаете, у вас заработают все индикаторы, кроме самых одиозных, за которыми не стоит никакого физического смысла.

Поэтому, в следующий раз, когда будет ругать какое либо блюдо, задумайтесь о правильности рецепта, по которому вы его готовите.

★5
25 комментариев
осталось заказать только у вас это блюдо))))
avatar

Игорь Меняйлов, не думаю, что все так просто. 

Из имеющегося опыта могу сказать, что тем, кто торговать не умеет, индикаторы не приносят особой пользы. 
У тех, кто умеет, результаты становятся лучше. У некоторых намного лучше, чем у автора. :)

Я как-то раздал желающим триал-версию. Выяснилось, что все просто, когда смотришь со стороны. Заработать не смог никто. :)

avatar
Николай, все так,
вопрос, как определить какой параметр (период?) в данный момент правильный и работает.
avatar

Андрей Рубанов, однозначного решения нет. Если бы это было по другому, то было бы все совсем просто.

Примеры формального определения направления отдельно взятого тренда по моим индикаторам приведены здесь: SWT-робот. Формализованная торговая тактика.

П
римеры того, как работать по совокупности трендов — в публикациях блога: https://swt-metod.blogspot.com.by/

Но любое решение не является безальтернативным.

avatar
Серебро уже можно покупать, золото готовиться, таково моё имхо. Про индюки и диверы согласен:)
avatar

Kapral, каждая волна SWT — это выходной сигнал определенного полосового фильтра, если вам что-нибудь говорят эти слова. Это в общем-то давно описано и опубликовано.

Всего волн 9, они масштабируются по параметрам таймфрейма. чтобы один и тот же тренд на разных графиках отображался примерно одинаково.

Аналогичная картина получается и с большинством классических осцилляторов, со своими нюансами по интерпретации. Только там нужно на один график сбрасывать несколько версий индикатора с разными параметрами и/или пользоваться набором таймфреймов.

Однако таким образом можно использовать не все индикаторы.

 

avatar
Николай Скриган, Николай один из самых приятных мне людей на форуме с точки зрения подхода к бирже и как я понимаю в целом к жизни, хотя, я и не использую ТА и не торгую форекс. Но персонаж весьма не глупый.

Николай, нельзя ли с Вами поболтать в ЛС по Вашей тематике? Есть пара вопросов. 
avatar
Kapral, это цена — (минус) мувинг, если коротко ;-) ну а дальше вариации)
avatar
AlexVestor, цена — минус мувинг — это вариант фильтра высокой частоты в простейшем исполнении. Мувинг — фильтр низкой частоты. 
avatar
Николай Скриган, да, верно. Ошибся я.
avatar
Николай Скриган, Г-н Скриган, т.к. на счет поговорить в ЛС, если будут вопросы по вашей тематике, вы не против? А то я как то без ответа с вашей стороны остался:-)
avatar

AlexVestor, я вроде отвечал, только ответа что-то найти не могу.

Продублирую. Отчего же не поговорить, если разговор по делу.

В принципе я не знаю, что нового я вам смогу сказать, кроме того, что опубликовано в блоге: swt-metod.blogspot.com.by/

Теоретическая информация по методу немного ранее была изложена в статьях:

 Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического подхода  /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган
  Стохастические волновые тренды — применение иерархического подхода к анализу рынков /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган
 Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 1 /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган
  Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 2 /Н.И. Скриган, Н.Н. Скриган

avatar
Николай Скриган, ознакомлюсь. Мерси. Я больше хотел вас немного помучать по некоторым вопросам в ЦФ, которые мне могут быть малопонятны. Сейчас изучаю как раз эту тему, а вы я так понял спец в этом. 
avatar
AlexVestor, я не того вида спец, чтобы консультировать по каким-то конкретным вопросам.
У меня университетское образование, которое дает не конкретные знания, а методологию.
Я ориентируюсь в предмете, владею идеологией метода и могу сделать все что мне нужно, если возникнет такая необходимость. Но я не энциклопедист, который держит все это в голове и может ответить на любой вопрос сходу и без раздумий.
Но пробуйте, спрашивайте. В крайнем случае подскажу где копать.
avatar
Николай Скриган, благодарю
avatar

Kapral, к Фурье это никакого отношения не имеет, если не считать того, что фильтр вырезает ту часть общего процесса, спектр Фурье которой находится в полосе пропускания фильтра. Это классика обработки сигналов, известная давным давно. Я просто имел возможность работать в этой сфере и достаточно свободно в ней ориентируюсь. 
Пример, настраивая радиоприемник на определенную станцию, вы настраиваете полосу пропускания фильтров в вашем приемнике на частоту этой станции, а все остальные подавляются, поскольку находятся за пределами полосы пропускания. Хотя на антенну приемника поступают сигналы от всех доступных для приема радиостанций.

Точно также фильтры в SWT-методе разделяет общее движение рынка, поступающее им на вход, на компоненты, которые соответствуют отдельным, достаточно искусственно сконструированным трендам.
Почему искусственно? Потому что меняя параметры фильтров мы получим совершенно другую картину трендов. На самом деле их нет — рынок един и движение едино.
Точно также, если мы поменяем параметры любого индикатора, мы тоже изменим картинку на графике.

avatar
Николай Скриган, правильно ли я понимаю что в итоге мы имеем «радиостанцию которая постоянно меняет частоту вещания и необходимо постоянно крутить ручку приемника.»?
avatar
Александр, немного по другому. Мы разделяем общий сигнал на вещание отдельных радиостанций. А затем выбираем передачу, которая нам в данный момент наиболее интересна. Не забывая и про остальные. Вдруг другая передача станет еще интереснее.
avatar
Николай Скриган, а как вы оцениваете, что передача определенной радиостанции интересна? Слушаете ее минуту и принимаете решение, что следующие 10 секунд вы остаетесь на этой радиостанции или иной принцип?

Александр Акулов, суета нужна при ловле блог. А на рынке для больших трендов все происходит медленно. Если цикл тренда 12 лет, то для вас не имеет значения сегодня или завтра вы будете принимать решения.
Для более коротких трендов конечно все происходит быстрее. 
В моем подходе кратность среднего периода цикла 5. 



В
 других разбиениях цифры будут другими.
Но торговать совсем короткие движения нерентабельно из-за издержек (спред, комиссии. проскальзывание), да и прогнозируемость снижается, так как чтобы изменить локальные характеристики рынка нужен существенно меньший приток денег и усилий. чем для изменения долгосрочных.

avatar
Что это за карта для геологов? Где вы видите дивергенции?
Kapral, я таких терминов не знаю и сущности умножать незачем. Русским языком сказано — полосовой фильтр. Как в радиоприемнике. :) Только проще.
avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн