Блог им. Farmabear

Биржа и мухлеж с теоретич ценой опционов

    • 22 марта 2017, 22:00
    • |
    • FrBr
  • Еще
возьмем колы си 63го страйка. Что такого произошло в 21 час что цена опцев резко просела и вернулась ? 
и такая фигня постоянно сиха растет колы дешевеют и наоборот. Пытаются обувать спредеров от теоретич цены ? 
Биржа и мухлеж с теоретич ценой опционов


    ★4
    20 комментариев
    +2
    да там постоянно мухлеж) волой манипулируют + маркетос по своей улыбке работает. Особенно бесит когда он спред держит значительно выше/ниже от теоретической — причем в те моменты, когда есть возможность максимально выгодно купить/продать.
    В итоге приходится недобирать прибыль или колхозить с синтетикой.
    avatar
    Хомячок
    Хомячок, мне кажется, защитой может служить только расчет своей волы и естественно( а это должно быть незыблемо) для расчета алгоритма спредера должна теория расчитываться со своей волой. Те кто берет данные с терминала налетают на такие шипы))
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    dmitr66, да это понятно в общем-то… сам так и делаю.
    Просто маркетос порой не дает закрыться «идеально» (в случае работы с конструкцией, а не арбитража улыбки) когда значительно ниже-выше держит спред относительно теории и приходится защищать прибыль синтетикой например…
    avatar
    Хомячок
    +1
    Хомячок, согласен, спред только прибыль жрет)
    avatar
    Дмитрий Шихалев
    +1
    Хомячок, Надо просто досчитать до 10 и успокоиться :) Все придет к теоретической. Мухлеж на времы рассчитан, а значит ловится тоже классически — концом времени периода. 
    avatar
    Jkrsss
    +1
    Jkrsss, 
    Надо просто досчитать до 10 и успокоиться :)
    так то оно так...)
    Но в момент оперативного управления позицией — жаба так начинает душить, что самоконтроль несколько снижается… Рушатся изначальные планы, приходится изворачиваться, не дожидаясь — придет ли к теоретической или нет)
    avatar
    Хомячок
    ниче не говори, как всегда дикое попрание Б-Ш, биржевой волы и прав дельтанейтральности
    avatar
    flextrader
    flextrader, Да дорого мне далось понимание Б-Ш, все таки формула сказочная и красивая, но где вы на рынке видели нормальное распределение. без асимметрии и вообще экспоненциальное распределение тоже трендом иногда называют. :)
    avatar
    Jkrsss
    +1
    Нет никакого мухлежа. Ваяй свою улыбку и ок, вариационку по боку — на экспирации все схлопнется
    avatar
    Стас Бржозовский
    если в коллах на соседних страйках кто-то разгружает крупную позу, тогда delta или vega обсуждаемого страйка могла просесть?
    avatar
    Авентадор
    вообще-то это естественно, что когда сиха растет, то колы так и должны по воле дешеветь и наоброт, по причине того, что колы съезжают вниз по улыбке.
    avatar
    Frommas
    Frommas, а вола центра типа меняться не должна?
    avatar
    flextrader
    flextrader, у центра своя жизнь, я имею ввиду исключительно дрейф по улыбке опционов OTM.
    avatar
    Frommas
    а расходы на дельта — хедж отдельная история. Я перешёл на фикс тариф 20тыс в месяц по комисса. Со счета в 7 мио получается комисса на 150 — 200 тыщ так в месяц
    avatar
    NoName
    NoName, у кого такой тариф? где смотреть?
    avatar
    Пропан-Бутан
    +1
    А на CBOE вообще безобразие. Там вообще биржа улыбку не транслирует.:)
    avatar
    Дмитрий Новиков
    Вот согласен блин!!! они своей  теоретической ценой- фиг знает откуда ее берут ))) рушат ФСЕЕЕ стратегии блин- особенно когда вариационка  из-за  нее в  минусе )))) шутка — серьезного мужлежа я  не наблюдал — были  периоды когда было  просто  не понятно где  цена и вола — но  это всегда  недолгий срок — набирайся терпения и  думай  о  том что  делаешь -а не о  том, что биржа  думает о тебе ))
    avatar
    Алексей В
    Волу смотрю только в двух случаях — на сборке конструкции и на выходе из нее.
    avatar
    aqr

    полезные записи за 24 часа

    ★12 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
    ★7 12 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
    ★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
    ★5 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
    ★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
    ★3 83 Кризис застройщиков потащит за собой банки
    ★3 93 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
    ★3 40 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
    ★3 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
    ★2 4 Хазин. Почему растут американские биржевые индексы?
    +205 80 Пенисов не будет!
    +111 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
    +91 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
    +78 93 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
    +71 41 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
    +68 36 Кризис пенсионера
    +66 21 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
    +65 83 Кризис застройщиков потащит за собой банки
    +63 43 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
    +52 15 нежданно-мохнатый плюс акций

    самые обсуждаемые сегодня

    6к Я категорически не согласен!
    1к Совкомбанк: жёсткая посадка?⁠⁠
    1к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
    1к Шольц поговорил и с Трампом

    теги блога FrBr

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн