Здравствуйте. Вот новый вариант стратегии. Скорость прироста эквити уменьшается, хотя вроде как работает.
Как думаете нормальная ли стратегия и будет ли работать в будущем?
Кто Вам мешает сделать симуляцию торгов на истории? Т.е. исторический период разбиваете на 4/5 + 1/5, например. На первой части калибруете модель, на второй — тестируете без подгона параметров. Можете 1/2 на 1/2 сделать — кто мешает? Де-факто если при таком разбиении результат стабильный на различных разбиениях, то и в дальнейшем стратегия должна показывать схожие результаты. Далее, т.о. можно определить оптимальный период калибровки, длину периода, после которой модели требуется перекалибровка и т.п.
профитфактор, рекавери, ср сделка, макс просадка… по графику не узнать
Зарабатывает в шорт…