Итак, для меня идеальным сценарием служило бы такое развитие ситуации с SnP-500 (так как на 50% от депо нахожусь в лонгах):
Корректируемся до уровня примерно 1310, а потом, по чуть-чуть, до мая месяца, обновляем хаи. Если данный сценарий не реализовывается, то после пробития 1310 идем на 1290, потом на 1260, а потом на 1220.
Не хотелось бы видеть постоянное увеличение объемов на падении… как здесь
Торговый план таков:
1) При достижении 1310 закупаюсь еще на 25%
2) При достижении 1260 закупаюсь на оставшиеся 25% от депо.
Заход ниже 1220 не рассматриваю по причинам, которые указывал в комментах ранее, а именно:
1) в марте заканчиваются пики объемов выплат по облигациям;
2) в конце февраля очередное LTRO;
3) возможные манипуляции Феда с Mortgage-Backed Securities перед выборами Обамыча;
4) КуЕ по-английски;
5) возможным введением стимулирующих мер Китаем.
Фактор риска — дефолт Греции в марте или нападение на Иран, тоже в этих же числах.
Форс-мажорная ситуация-провал голосования в парламенте Греции. Тогда фикс всего лонга (50% от депо с убытком) и открытие шорта на те же 50% от депо.