Начало
здесь.
А теперь мой индикатор говорит мне: «Закрывай!»
Вместо этой позиции я решил купить бабочку, построенную на call опционах si (exp. 20-07-2017).
Почему я купил бабочку:
1. Открытый интерес в опционах call (strike 62000) превышает 70000. На других страйках открытый интерес меньше. Как пишет Ш. Натенберг, это позиции крупных игроков, которые знают больше нас. Получается, что до 20-07-2017, si навряд ли сходит выше 62000.
2. Однако, по моему мнению, восходящий тренд не завершён. Значит падение в ближайшее время не начнётся.
3. Посмотрим открытый интерес в опционах put. Самый большой открытый интерес находится на страйках 60000 и 61000.
Теперь, вооружившись этой информацией и подумав, построим бабочку. Убыток в бабочке ограничен, прибыль тоже ограничена.
Если 20-07-2017 закроемся на 62000, прибыль будет максимально возможной.

на 34 страйке нефти брент этот процесс непрерывен… на сегодняшний день там открыто почти 260 тыс позиций....
этот процесс происходит непрерывно на малоликвидных страйках…
там еще в рубли все переводится, ну и сделки время от времени совершают, чтоб надзорный орган не ущучил..
0,01 это 6 руб при покупке и 280 руб ГО при продаже..
… а продают путы с другого клиентского счета, где денег не меряно и где другая набранная позиция компенсирует возможный временный убыток…
гербарий…
я эту модель не люблю психологически, мне проще поставить на черное или красное.
Вам хоть раз удавалось заработать на бабочках?
я вот, например, никакой пользы для себя не смог найти в отслеживании открытого интереса по страйкам — это информация для меня несет такой же исход, как если бы я монетку подкидывал и открывал бы по ней бабочки, ну т.е. 50 на 50.
месяц вперёд и более. Это не приносило успеха. Я закрывал бабочки с убытком или малюсенькой прибылью.
Тогда я решил сменить стратегию. Теперь я отслеживаю опционы у которых осталось не более 2 недель до экспирации.
Если я считаю, что могу предсказать цену базового инструмента в течение этих двух недель, то строю бабочку, отталкиваясь от открытого интереса.
При этом рассчитываю держать опционы до экспирации.
После того как я начал применять этот подход, количество прибыльных сделок стало 50/50.
При этом в 50% случаев я держу бабочку до экспирации и прибыль по ней близка к максимально возможной.
Что касается других 50%, если я вижу что ошибся в прогнозе, то закрываю бабочку без раздумий с маленьким убытком или маленькой прибылью (если успеваю).
а продавцы (с большими депозитами и ближе к экспирации) просто хотят гарантированно получить хоть небольшую, но зато относительно быструю прибыль…
вот как то так…