Блог им. Vanuta

Как сыграть падение американского рынка? (осенняя фантазия)

Сегодня на дневном стриме мы разобрали перспективы американского рынка на этот и следующий месяцы (конец октября и ноябрь).

Американский рынок  не просто сильно вырос – он уже максимально расслоился.

В то время как акции реального сектора, например дженерал электрик, эксон мобил, проктер энд гэмбл,  после хаев  в марте не показывают никаких ростов,

Как сыграть падение американского рынка? (осенняя фантазия)

Как сыграть падение американского рынка? (осенняя фантазия)
Как сыграть падение американского рынка? (осенняя фантазия) 

а технологический сектор с высоченными уровнями по эпплу, амазону, гуглу  успокаивается от новых вершин августа-сентября

Как сыграть падение американского рынка? (осенняя фантазия)

Как сыграть падение американского рынка? (осенняя фантазия)
Как сыграть падение американского рынка? (осенняя фантазия)

финансовый сектор лишь заканчивает штурмовать новые хаи. Некоторые банки с запредельными уже уровнями.

Как сыграть падение американского рынка? (осенняя фантазия)
Как сыграть падение американского рынка? (осенняя фантазия)


Все это говорит о том, что последние два месяца – сентябрь и октябрь — были сделаны растущими нарочно, чтобы поиметь всех, кто ставил сотни миллионов долларов на повышение волатильности, VIX-тревожности и в целом на падение.

Если посмотреть фьючерс на fS&P (месячный график), то я бы предположил следующее движение, никакое ТА вам в этом не поможет, толькожопыт.

 Как сыграть падение американского рынка? (осенняя фантазия)

Закрываем октябрь вниз. В идеале ниже 2480, этим рынок подтвердит готовность падать дальше. Часть встречаю мнения, что мол 2532 поддержка, или 2516… нет. 2470-80 еще куда ни шло,  первые -100 пунктов от истхаев, и то это всего лишь возврат к уровням, выше которых и не должны были быть.

В ноябре, я полагаю, будет пролив к всем видимой поддержке 2320-40 пунктов, и как только там начнут набирать лонги, — случится упс фикс  трендовой прибыли и пробой до 2220 в паническом режиме. Это умеренный сценарий,  по сути могут устроить что и похлеще, не 2220, а 2120, или 2060 в моменте.

То есть я жду пролив к 2220 и ниже, и выкуп с лоев, после чего, вопреки обычным ожиданиям, в декабре будет продолжена понижательная динамика, и в итоге год американцы закроют  около нуля, 2240-2280. И это если им повезет.

Как это сыграть на нашем рынке?

А очень просто. Лои по амерам будут показаны не во время их основной сессии, а днем, когда торгуемся мы, таким образом шортим  до пробоя 2250 по фсипу, и начинаем играть от лонга.


Шпаргалочка шортиста:

2480 по фсипу это примерно 2010-2020 по ММВБ.

2320 – это примерно 1830-1850.

Пробой к 2220 – это  возможно 1740-70 по мамбе – то есть новые лои года. Там и покупаем.

Цели по бумагам я писал еще весной, но по некоторым бумагам они будут неожиданными сейчас и удивительными, например 60-64 по алросе, 136-144 по аэрофлоту…

Можно будет купить выгодно, если быть к этому готовым.

Не слушайте лонгистов, они сейчас все говорят, что вовремя продали или продадут, на самом деле они не понимают, как им повезло… что я написал этот топик вовремя (смеюсь).

Поэтому на -10% они уже снова успеют все купить, а на -15% довнести новые деньги. А на -20-25%  будут крыться добровольно в минус и с матами уходить с рынка в реальный сектор, понижать безработицу в стране.

Но а мы с вами, если исполнится моя осенняя фантазия, будет богаты. И тем, кто ругал Прозорливого Валейника, не подадим принципиально, пусть что хотят пишут на нагрудных табличках.

P.S. Кстати, кто хочет сегодняшний стрим в записи,  пишите на почту (информация в профиле, дам ссылку).

И заходите  в мой блог, там всегда моих постов чуть больше, чем опубликовано здесь

★2
87 комментариев
Некоторым  играющим(годами) на понижение и толькоЖопыт не помогает)))
avatar
nika8, я знаю одно, когда амеры прольются, ни у одного лонгиста год в плюс не закончится. в отличие от шортистов, которые как многим кажется, торгуют против тренда

Vanuta, Здравствуйте, есть один ньюанс, что вы хотите взять на шорте.Если глобально и длинное движение то рано.Хаи будут позже и выше.Если небольшое движение то откуда и докуда.А насчёт шортистов и лонгистов то нормальный трейдер не относится не к тем не к другим.
avatar
nika8,
Хаи будут позже и выше.Если небольшое движение то откуда и докуда

хаев выше не будет, пока надо исходить из этого.

откуда и докуда -  я написал  в тексте, примерно 300 пунктов по фсипу, если не дадут больше в ноябре.

по нашим акциям это будет примерно -20-30%
Vanuta, хаев выше не будет, пока надо исходить из этого

  такие рассуждения размазали многих на рынке
avatar
nika8, я не понимаю из чего вы исходите. почем хаи будут выше и позже?  такое вот точно делала людей инвесторами на десятилетия.
Vanuta, 1 График
           2 Такое вот… нет не это.А неумение признавать ошибки и резать убыток.
avatar
nika8, ну хорошо, где вы признаете свою ошибку? на 2480? на 2420? на 2320? на 2220?
Vanuta, Иван смотри график внимательно
avatar
nika8,  какой — у амеров вам график ничего не покажет, если вы не проанализируете 2014 года август и октябрь
nika8, так и где график? Какие уровни у Вас? Как Вы смотрите на рынок?
avatar
Vanuta, Ваня а почему ты решил что выше не будет? Вроде еще как будет ) 
Аня Маркидонова, я исхожу из того, что  таких уровней вообще не должно было быть.
Vanuta, а почему? Есть же причина? 
Аня Маркидонова,  я написал, что причина — отобрать деньги  у тех, кто играл на повышение волатильности именно в сентябре-октябре
Vanuta, раз не должно было быть вообще — то и непонятно, сколько еще могут протащить.
avatar
А Вася давно в шорте. Уже на 20%.
Кухонный трейдер, ну и что? средняя у него  нормальная.
В начале сегодняшнего снижения лонги по американским фьючерсам выбило по стопам.
В конце снижения, когда уже нарисовались объемы, откупил обратно.
Жду еще +5% по рынку США в течение месяца.
Вот так вот можно отыграть в течение дня падение растущего американского рынка.
avatar
Денис Маршал, сегодня и не должны падать. завтра будет важный плотный день))
Вы хотите сказать, что Василий выйдет в плюс?))
avatar
Мой господин, если откупит на 2320 со всеми — то нет. а он откупит. а вот если дождется  настоящего пролива — то мог бы и заработать
Начал покупать GE, допадал он уже нормально, дивы очень приличные, на 20 буду добирать ещё.
Багатенький Буратина, на 18 будет вкуснее
Vanuta, последняя резкая свеча была на 19.37, не думаю что пустят ниже.
Багатенький Буратина, в ноябре может быть и 16
Багатенький Буратина, 
А если из индекса попросят(по правилу 1:10)…
avatar
Интересно, когда появится хоть минимальный уровень грамотности: смотреть не только на P (price) но и E (earnings), а также перспективы роста и ставку дисконтирования. Вероятность падения фонды на Растущем GDP около 12%. Ну и отдельный вопрос — при чем тут США и дивы ленэнерго преф?:))
avatar
Vladimir K, сейчас важна цена, и только. откуда вы про 12% взяли — неведомо, вероятность падения фонды — 98% на ноябрь

и то что наш рынок умрет за амерами — и всем будет посрать на дивиденды ленэнерго — это я так понимаю тоже должно быть очевидно.
По США если взять статистику за последние 50 лет и посмотреть как изменился индекс за год относительно темпов роста ВВП вы получите такую статистику.
Про Ленэнерго — если в бумаге не будет лудоманов, то она не шелохнётся, если дурачки будут продавать — я буду первым готовый купить. Вы просто поймите — будущее не возможно предсказывать и все эти угадайку что кто-то будет падать это смешно. У вас есть инсайд, вы смогли что-то понять, что другие не могут или вы просто играете в угадайку. Честный ответ здесь очень важен.
avatar
Vladimir K, на самом деле все мы знаем будущее, если мыслить условно-вероятностными прогнозами. 7 млрд человек умрут в течение 50 лет. рост выше 1500 по фсипу будет аннулирован. ну и так далее))
сейчас сколько стоят префы ленэнерго? давайте зафиксируем и посмотрим в конце ноября.

Vanuta, я думаю мы с вами мыслим совершенно разными категориями. Для меня если упала хорошая акция — то ее надо покупать, т.к. она стала еще лучше — для вас продавать. Я анализирую фундамент. составляющие и пытаюсь понять правильно ли оценивает рынок, относительно моего анализа стоимости — и покупаю дешево или продаю дорого. Вы пытаетесь на совершенно конкурентном рынке (SP500 анализируют тысячи хедж-фондов с людьми куда умнее чем мы с вами) занять просто свою view — таких уровней быть не должно и играть от этого. Зачем играть в угадайку?

avatar
Vladimir K, у вас изначально неверный посыл.

я не в угадайку играю, я исхожу из статистических движений, и меня интересует в какой нижний диапазон может попасть фсип в ближайшие месяц-два.

префы ленэнерго  надо было покупать на смене акционеров. сейчас они никому не нужны и хорошими их точно не назовешь, на мой взгляд. но кому как конечно. итак, какая у них цена и сколько вы ждете от них дивов на год вперед?
Vanuta, Вы их купили на смене акционеров?)
Я, например, купил поздно и мало — т.к. РФ стал смотреть только с начала прошлого года и эмитентов только изучал. Входил по 44р, сейчас 81.85р (скрин для желающих).


Дивы на цену моего входа будут ближе к 20% — к текущим порядка 10%



avatar
Vladimir K, ну по крайней мере когда цена валилась на огромных убытках, и в итоге произошла смена акционера на акционера, платящего дивы,  в этот момент и было торговое преимущество. а сейчас его уже нет. на мой взгляд, давайте посмотрим что будет  в январе 2018
Vanuta, было преимущество и дальше — т.к. рынок не верил, что с докапитализации Ленэнерго будут платить дивы на префы (ведь по сути эти дивы это вклад гос-ва). Поэтому во многом акция и росла + трансформация фин. показателей (повысили тарифы).
Сейчас согласен, что драйверов меньше, но и рисков меньше (дивы точно платят). Еще играет в этой акции тема с консолидацией активов и рост ЧП по РСБУ + снижение ставок
avatar
Завтра и пятница — важные дни. Если пройдет такое же снижение, будут пойманы те, кто сегодня выкупал на хаях. А если же нет… Смогут ли снова рассосать? Это вопрос.
avatar
Captain_Smirnoff, пока непонятно. но покупали мало, здесь другая уже игра, как поймать тех кто ждет коррекции. на мой взгляд — устроив не коррекцию, а обвальчик.
Alexandro, да не упал еще, все впереди

просто пока ТАшников обнуляет помаленьку.
для меня самый без рисковый способ шортить S&P- продавать путы на VIX
avatar

Ну вот глобально от уровня 1500 отбивались 2 раза в «боковике» и затем отметку пробили, улетели на 2000 разумеется и тщательно распилили диапазоном 2100-1900 круглую цифру2000.Причём всё что ниже 1900 яростно выкупалось внутри каждого месяца.Затем отметка 2100 разумеется не устояла  и пошёл мощный безоткатный импульс, который идёт до сих пор.Ну как бы диапазон 2100-1800 был долгим и всех достал-был пробой и сброс напряжения.Сейчас напряжение сброшено -СиПи навновесный.Где он либо может продолжить тренд, Либо очень качественно и методично распилить уровень 2500.Умозрительно серьёзная отметка 3000.Которая будет браться очень тяжело и долго.До неё ни каких мегасопротивлений нет.Но 2500 можем распилить.Ну в самом шортовом сценарии мы может протестить 2100.что маловероятно.
З.Ы. Шортистов не выпустят-не для того так красиво и методично везли.Умозрительно представляется пролив от3000 до 2000.Тенденция то растущая.Ну или от3000 до 2500.
Ну и с учётом того что повышение ставок сказывается с лагом 3000 сопротивление.Ну и как бы до него порастём.Васе-крепости яиц и разума.
avatar
Робот Бендер, 
Шортистов не выпустят-не для того так красиво и методично везли

нет там шортистов, это раз. Даже спекулянтов и то  вывели как класс. везли не методично, каждый раз не знали, что смогут сделать еще процент.
так что для начала надо быстро вернуться в проторгованную зону.

вы как со сбером по 200 заблуждаетесь. мол тенденция растущая. визуально растущая, а по сути уже давно нет.

на рынок не приходят свежие деньги -  я имею ввиду американский, там шарахаются из сектора в сектор.
Vanuta, По сберу -это лидер сектора.И его свергнут как магнит.Когда темпы роста и прибыль замедлятся и будет поджимать новый конкурент.Но у него нет конкурентов.ВТБ и Открытие -это инвалиды а не конкуренты, был в банке Открытие и в очередной раз в этом убедился-реальные инвалиды.А деньги достаются лидеру.Пока сбер вне конкуренции.Но вырастет когда нибудь запредельно и на фоне плохой отчётности можно будет шортить.
avatar
Робот Бендер, сбер — самый неэффективный гавнобанк в стране. лидер по открытым подразделениям? по карманным кредитам типа роснефти?  его цена 50 рублей за акцию,  газпром тоже лидер и что? диввы больше дает чем сбер.
Vanuta, хрефф:

и он прав.

avatar
Робот Бендер, вопрос: насколько в следующем году вырастет Газпром — и упадёт Сбербанк?)
avatar
Деривактив, ну посмотрите в следующем году… не долго осталось)))
avatar
Робот Бендер, греф не прав по жизни. это станет понятно позже.

в итоге все так и сделают — продадут сбербанк и уйдут в газпром
Vanuta, Да может такое случиться, но вероятно через года 2. Ну год минимум.Странно что вы ждёте это в краткосроке.Это как с энергетикой-пока капексы не закончатся роста не будет.По Газпрому ждём окончания строительства трубопроводов.Ну или хотябы когда вот вот закончат.Нужны взрывные отчёты, рост дивов, перспективы.А пока Газпром кроме как пилить бабло на стройках ничем примечательным не отметился.
avatar
Робот Бендер, 
Нужны взрывные отчёты, рост дивов, перспективы

я полагаю, что ценообразование на нашем рынке не такое, как вы себе представляете))

взрывные отчеты будут выходить уже хаях, когда все продавать будут.
Vanuta, дело идёт к концу) 

"Американский фондовый рынок растет с 2009 г., однако ни финансовые институты, ни домохозяйства не покупают акции.

Самая высокая активность проявляется со стороны самих корпораций. Они с 2009 г. выкупили акций на сумму в 18% рыночной капитализации американского рынка, в то время, как институциональные инвесторы продали на 7% капитализации, подсчитали в Credit Suisse.

Помимо самих корпораций покупали и иностранные инвесторы – на них пришлось менее 2% капитализации рынка. А вот домохозяйства Америки напротив примерно на эту же сумму и продали.

Получается, что с момента финансового кризиса 2007-2008 гг. на рынках присутствовал один покупатель – компании. Они в свою очередь, загнали себя в долговую яму невиданную доселе.

Покупая акции, компании улучшали свой финансовый показатель “прибыль на акцию”. Чем меньше ценных бумаг в обращении, тем больше достается одному акционеру. Но реальные доходы корпораций США застряли на одном и том же уровне с 2014 г. и никак не могут из него выбраться. Первый квартал 2017 г. подарил надежду на изменение ситуации, однако прибыль второго квартала подкачала, снизившись на 35,8 млрд долларов.

Резюме от Investbrothers

Если бы не корпоративный сектор, который выкупает свои акции, несмотря на их котировки, фондовые площадки США вряд ли бы смогли зайти так высоко.

Пока долговая нагрузка не столь заметна для компаний, так как процентные ставки все еще близки к своим минимумам. Но по мере их роста, организациям будет сложнее обслуживать свои обязательства без увеличения доходов."


investbrothers.ru/2017/10/25/na_amerikanskon_fr_ostalsja_vsego_odin_pokupatel/

avatar
Деривактив, да я писал уже об этом. «ложь как правило игры» есть пост.

на самом деле проблема в другом. китай пока становился первой экономикой мира,  влил в амеров триллионы долларов в трежеря и не только, дав им ликвидность.
Шортистов новых набьется гораздо больше, чем тех, которых выпустят, если случится движение к 2300-2100, а потом и на 3000 можно, согласен. 
avatar
Петрович, а потом на 1550
Vanuta, ожидаете что после озвученного пролива, вырастим до 3000 и потом все-таки в пучину 1550? Я, Вас, правильно понимаю? Ну, естественно я не о ситуации ближайшей.
avatar
Pprice, пробой 1550 по фсипу в 2019 году. в 2018 от 1820 до 2360 можем ходить.
Vanuta, спасибо! А если мы говорим о ММВБ какие уровни?
avatar
Vanuta, вообще-то, мне больше нравится 700
avatar
По логике изложенной в посте 1550 по фсип это менее 1000 по ММВБ?!
avatar
Pprice, нет, я думаю в 2018 году будет положительный для нас декаплинг. амеры будут падать а мы расти
Vanuta, Но, пролив по фсип до 1550 в любом случае нами не останется не замеченным! А уровень по ММВБ менее 1000 это конечно апокалиптично выглядит…
avatar
Pprice, в 2008 году при фсипе 1540 мамба была 1940 при нефти 125.  почему это не может повториться при нефти 70-80?
Vanuta, я лишь спросил! А, может быть все, что угодно. Т.е. по Вашему ниже озвученных 1740-70 ММВБ мы не увидим ни в 18, ни в 19 году несмотря на пучину по фсип?

avatar
Pprice, в январе 2018 мы должны показать дно года. может это будет 1650,  а потом поступательный рост  к 2600


Vanuta, что ж нам так по ММВб 3000 не увидеть?!
avatar
Pprice, не знаю. представьте как трудно будет пройти 2800)))
Vanuta, даже не представляю)) 2100 даже не прошли! Но, наджеда умирает, но не сдается))
avatar
Vanuta, я не пытаюсь поймать на слово))) как может показаться! Я скорее для себя хочу соотнести свою стратегию и может внести коррективы, не более.
avatar
божечки,  я на картинках вижу каналы и МАшки!
Иван — ненастоящий!!! ))
avatar
RomanAndreev, это финвиз рисует сам, я лишь копирую.
Мне не нравится только одно: твоё мнение совпадает с моим. Это очень плохо. Видимо, всё будет не совсем так.
avatar
Kapeks, ну это сейчас твое мнение совпадает, через буквально -2% оно может расслоиться с моим))
Vanuta, поясни, что изменят -2%?
avatar
Kapeks, для меня ничего, а ты возможно  уже что-то другое будешь думать))
а будет так… падение к 2480… отстой полмесяца… Ванюта заходит в шорт… принимают скорещение налогов и СП500 летит на 2700 )))   тьфу… тьфу… конечно ))

avatar
Жорик, так и будет. А потом ник Ванюта исчезнет и через полгода появится как ВсехДостануКруто 
avatar
павел дерябин, нику ванюта 12 лет. это только ты провел бездарнейшим образом в индустрии почти два десятка лет, не поняв, как ценообразование происходит.
Vanuta, да расскажи нам об индустрии, я еще на твой семинар схожу. послушаю как за 12 лет надо так торговать что лимон грина хотя бы не заработать
avatar
павел дерябин, паш, ну ты же сам писал что  долго шел к тому чтобы стать никем. и стал им. молодец! но приходить в мой блог не надо, я таких нелепых людей ссаными тряпками выгоняю.
ставлю на падение, аналогичное 6 мая 2010
www.youtube.com/watch?v=ubkSv5jSfc8
avatar
Вольдемар0.3%, что такое да, но не с хаев. а как раз оттуда, где подумают, что лои.
Мда, Иван. ты вроде как предлагал увидеть сбер обычку по 185, и должно было это случится аж в прошлую пятницу… но что то он пока даже 190 не пройдет.. 
avatar
Миша Н., ты опять не понял о чем шла речь. какие обстоятельства должны были происходить.

речь шла о том, что при  том что ТА безмятежен, сантимент профи показывал снижение, и оно началось по мамбе при нефти и амерах на хаях года. -4% ни на чем. а сдвинулись бы амеры, были бы и указанные -7-8%

ты не приходи позориться, ну все уже о себе ты сказал. 
Vanuta, Позоришься только ты гуру профи )) говоря одно, а потом объясняя почему не случилось =)) Твоя Суть Иван, оправдываться =))
avatar
Миша Н., ты у меня заказал себе поросенка, сказал что деньги потом будут,  я поверил, ты даже имя ему дал свое, и теперь вот грубо троллишь меня из-за того что платить не хочешь. а хрюшка хотела найти в тебе хозяина, хотя бы на день. непорядочный ты, мишаня. слово не держишь.

теги блога 💯Чек-листов по фондовому рынку

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн