Прошу поделиться опытом усреднения убыточной позиции

Александр, позу на котлете надо резать всю в лося!
Как Вася.
Для того и есть перезаход, а не усреднение.

Морально отсутствие любой позы человеку проще!

Дмитрий Александров, а если сценарий 2008? Таких умников рынок отфильтровал. Теперь новые набираются:)

Дмитрий Александров, планки на мосбирже 5%.
На крипте планок нет.

Дмитрий Александров, эффективней утраивать)))

Игорь Егоров, волу достаточно брать от целей … если более 3х дней позу плюсовую не вытерпешь — то и смотри 3 дневную скользяшку в воле + смотри последние 3 дня.

AlexGood, ну по крайней мере больше не потеряешь, плюс контанго.

AlexGood, 
1. ваш вопрос можно рассматривать только в контексте одной сделки, здесь ничего нельзя посоветовать не зная реальной торговой ситуации.
2. Если такой вопрос встал, это означает, что когда Вы открывали сделку, вы не предусмотрели какие действия совершите если цена окажется там, где она сейчас, т.е. нет торговой системы. Это главная проблема. Если вылезете из этой ситуации по б/у — как сами хотите, то обязательно меняйте подход к торговле. Если такими вопросами «где усредниться» задаваться регулярно, то печальный результат крайне высоко вероятен. 

AlexGood, понял, я сам в четверг открыл несистемную сделку — продал нефть среднесрочно. Торгую внутри дня, но иногда — редко, когда вижу совсем уж явный и необоснованный перекос рынка, могу открыться среднесрочно. Нефть по-моему залезла уже выше потолка, в то, что пойдет выше я не верю, но если пойдет выше объем сделки позволяет держать ее далеко.
Если увижу 75 или даже 80, то чтобы усредняться — 100 раз подумаю. Для меня такая ситуация будет очевидной ошибкой первой сделки и рассматривать усреднение как путь исправления этой ошибки я думаю не очень профессионально.  

AlexGood,  чувствуется)

FZF, закрывать уже нечего будет.

Error 404, Станет долгосрочным инвестором :))) Будет тешить себя мыслью, что ничего не потерял.

FZF, 20% это СМЕРТЬ вы что вообще, а если ОФЗ?

AlexGood, ничего не добавляйте. Успеете.

AlexGood, математический? Это а смысле через каждые х пунктов доливать х*1,5 контрактов? Так это путь к сливу счета. Был один такой, выкладывал систему усреднения, перестал посты писать после того как магнит пошел вниз от 6300. Усредняться на рынке нельзя. Точка. Это путь к сливу. Или стоп или улучшение кешем средней

Мария, вы это самое… тут еще есть я который держит усредненный магнит. и я позднее когда все нальется прибылью выложу про него пост.

Ilya, а у вас какая средняя и сколько % депо в магните?

Ilya, неважно нальется он Магнит прибылью или нет, рано или поздно попадется Магнит, который не нальется, поэтому подход считаю ошибочным

Bodhy, в ваших словах есть смысл. и особенно при наличии у вас подхода дающего прибыль. и дальше рассуждение заходит на поле «нетипичных вероятностей» и каждый защищается от этого так как считает верным.

AlexGood, smart-lab.ru/mobile/topic/438298/ во почитайте. Но учтите что автор блога слился когда магнит полетел с 6200. Можно годами успешно усредняться, но 1 неудачная сделка и вы все сольте

Мария, помню его, он всех ещё жизни учил. Уфимец ник если не ошибаюсь. Слился в итоге? Не мудрено. Помню меня в ЧС он занёс после того, как я написал ему, что он доиграется с этим магнитом. Обиделся, наверное.

KiboR, он не пишет больше. Написал что деньги с депозита отдал сыну. Но думаю отдал то что после маржина осталось. Ну не мог он имея 80% депо в лонге магнита на фьючерсах на состояние когда магнит был 6300 обойтись без маржина когда магнит летел на 4500. Или надо было очень много иметь денег чтобы добавить, а у него как писал их не было

Мария, все правильно вы пишите. Усреднения, также как и продажа опционов — это все отряд сливных в долгосроке стратегий.

KiboR, продажа опционов это вообще за гранью. Никогда не при каких обстоятельствах. Такие дни как понедельник хоть и редко, но регулярно случаются.
А усреднение я приемлю только как набор позиции. Допустим есть трейдер на 10% депо решает купить акцию в диапазоне 100-150 р, ждёт 300 и покупает частями. И не волнуется пока цена находится в диапазоне 100-150, все по плану. Набирает позицию. Но если цена выходит из диапазона вниз, то уже все, это уже не набор, это уже убыточная позиция. Тут или стоп или пересиживание без увеличения обьема

Мария, как у вас, кстати, эта неделя прошла? Удалось на путах Ри заработать?

KiboR, да какое там. Получила маржинколл в лонге фьючей ртс на первой планке. Частично только убыток покрыла

Мария, с пятницы на понедельник был Лонг Ри? Я думал, вы как я лишь медведите.

KiboR, с чего это? Я вообще больше бык чем медведь, все время жду чего то хорошего, хотя работаю в обе стороны, на шорт обычно объем меньше. Я была уверена что санкции такого сильного действия не окажут, ну шпильку вниз кинут и выкупят. оставила лонг на выходные. На открытии стоп не сработал, когда открыла терминал мы ушли уже ниже уровня на 3 тыс пункта. Думала ну ладно подождем, чего тут закрываться это дно. Дождалась что потеряла четверть депо

Мария, ну как же так то? Мы с вами в ту субботу общались, что нас обоих в один момент выбило из лонгов си и он дальше в рост пошел. Зачем же в пятницу шортить си/покупать Ри при такой динамике? Всегда вероятность больше за то, что динамика продолжится, чем сменится, в этом как раз вся сила тренда и заключается. У меня был шорт фьючей и по 124600 я их прикрыл как раз перед падением. Вечером по 122 уже было стремно шортить, хз, могли на 125 снова подняться, но уже месяц я ждал 115 и обычно до этого переносил шорт через выходные, а в этот раз не стал этого делать. Маржин колл конечно в сто раз хуже, но недополученная прибыль как вода камень точит конечно. Месяц высиживал и провафлил под конец. УжОс!

KiboR, ну Лонг Си это же не значит что я ждала 60 по баксу) просто краткосрочная сделка 100-400 п поймать. Просто небольшой вынос на новостях
Шортовой динамики я не видела. В моем видении был боковик и по некоторым сигналам я думала будет прорыв вверх. Вечер пятницы ситуацию подпортил, но я не была уверена, подумала что если что словлю стоп, если уровень не выдержит, но считала что пробой уровня маловероятен, но вообще был расчет закрыться в более выгодном месте, рассчитывала что хотя бы треть диапазона отыграем, подождать понедельник

Мария, столько нового узнаю, я думал ранее, что вы как я лишь интрадэй лудоманите, а, оказывается, и на выходные позы переносим? Я уже давно заметил, что невозможно угадать в какую сторону будет завтрашний азиатский гэп, лишь в интрадэе можно хоть чуточку разобраться и работать с вероятностью >50%. А утренний гэп и последующая динамика это 50/50. Не зря кстати существует трейдерское правило, написанное кровью — никогда не торгуй первый час открытия, это Грааль. А раз так, то как следствие отсюда вытекает, что не нужно переносить позы на завтра. Ч.т.д.

KiboR, не, у меня есть как интердейные сделки как и среднесрочные. Как на фортсе, так и есть портфель акций на фондовой. На черный понедельник правда он был наполовину пуст, на остальное были облигации. Половину обьема, те что были в прибыли успела продать до того как конкретно полили. Где то треть осталась, из них уже нет смысла выходить. На каждую стратегию свой счёт, открытие позволяет создавать субсчета. У меня по поводу интердей немного другой опыт, по сути это игра около нуля, на рынке выживают долгосрочники

Мария, не правильное у вас представление об интрадее. Каждый день новостной фон меняется и нужно уметь под него подстраиваться. Посмотрите на Советника, он крутится как уж на сковороде, каждый день генерит все новые и новые идеи — каков его результат? И посмотрите на Бендера, который по выходу новости что Распадская не будет платить дивиденды бумагу не продал и до сих пор сидит в ней. Много он заработал за последние 5 недель падения? А много долгосрочников полегло в этот понедельник? Или вы думаете также как Бендер, что такие движение создают лишь плечевики, а бравые инвесторы как сидели в бумагах так и сидят?)) Профессионалы в банках/УК/фондах торгуют интрадэй, при этом среднесрочный портфель идей у них также есть, но считать интрадэй околонулешной стратегией это как-то хм… не гуманно что ли ))

KiboR, инвестиционный советник во первых по основной профессии близок к фондовому рынку, а во вторых у него талант и большой опыт. Плюс это и есть его работа, больше он нечем не занимается (в смысле основной работы) А представьте чтобы было если бы так крутился дилетант где опыта без году неделя? Неправильно определяя точки входа, и малейшие движение цены против истерика. Ипостоянно вставая не в ту позу куда надо, когда пора шортить лонгует и наоборот. Новостной фон да меняется, но лишь единицы могут в краткосроке правильно его интерпретировать. Большинство рынок распилит. Плюс для интердей торговли нужно большое нервное напряжение и наличие свободного времени в часы основной сессии. С этим у меня бывают проблемы, как и со временем, т.к. у меня есть работа, как и с напряжением. Зачастую я просто не выдерживала накала и принимала убытки напрасно просто из за нервов. Психологически не могу торговать интердей большим лотом, если цена не идёт моментально кроюсь на нервах, потом цена идёт куда надо, пытаюсь запрыгнуть она обратно и я в убытке. Зареклась так делать. Плюс ещё очень нервничаю и не могу не смотреть графики постоянно, что отрицательно сказывается на моей жизни. Ну а торговля маленьким лотом это копейки в % отношении к счету, заработка это не даст, только удовольствие. Интердей он не всех и не на всех этапах
Грамотно крутится это удел профессионалов, нубы же должны вставать по тренду и ждать пока нальют.
Извините что говорю это, но вас самого интердей довел лишь до лоя для эквити, рост счета был когда удерживали портфель среднесрочно и небольшой суммой лудоманили в удовольствие

Мария, меня сгубил не интрадэй, а купленные на среднесрок опционы в Си, когда тот находился долгое время в боковике. А благодаря интрадею я немного отбивал убытки с помощью того же шорта Сбера. В интрадэе я могу контролировать свои риски, а в среднесроке нет, ты покупаешь бумагу, она должна расти, а расти не хочет и падает. В этот момент реально проблема что делать — крыть убыток, усреднять или пересиживать. У среднесрока основная проблема это масштаб времени. Когда кучу времени потратил на какого-то эмитента, а тот не вырос, а упал, конечно же психологически очень сложно закрыть эту позицию, ведь ты к ней уже «прикипел». Интрадэй проще в плане рисков — открыл пошло в нужном направлении ждёшь, пошло против тебя — закрываешь сразу без сожаления. Согласен, что это и есть удел высокого мастерства ежедневно как Советник вот так вот выкручиваться, но как по мне, то лучше стремиться к этому, чем испытывать иллюзии, что станешь миллионером в среднесрока и потом в кризис все потерять, ну или почти все, как kubatay.

KiboR, дело у вас не в среднесроке, а в превышении рисков.
А о рисках нужно помнить в любой торговле что среднесрок что интрадей. И риск тем выше тем дольше удерживаешь позицию. Поэтому чем на больший срок оставляешь позицию тем меньше должен быть ее объем. Не обязательно позиция должна принести немедленный профит, может идти какое то время и не совсем туда, можно подождать, ожидание не критично
При нарушении этого правила можно заработать очень много или много потерять. и вроде как должно работать обратное правило — если позицию удерживать в течение дня не более, то объем можно увеличить. Но не работает. У меня не работает. мешает психология. Работать с тем объемом что я могу держать психологически это дрочево на мороженое, простите уж за мой французкий. Поэтому я выбрала работать сразу во многих инструментах среднесрок, где то сделка закроется, где то придется подождать но это не критично потому что не просто сидишь ждешь а в это время идет работа на других инструментах. Небольшой комфортной суммой можно тренеровать интердей.  В сумме где то плюс где то минус, но в общем скорее плюс

Мария, я знал, на что шел, сейчас не жалею. Каждый торгует так, как ему комфортно. У меня и сейчас завышенные риски, согласен, но за мороженое время тратить свое нет смысла, а с благородной целью хеджа Бендера можно и пошалить немного.

KiboR, я не говорю, что интердей для всех стратегия около нуля. Я говорю что для меня так и выходит, около нуля, периодически с перекосом в минус который превратить в ноль стоит огромного нервного напряжения и времени

KiboR, на самом деле могло быть хуже. Хотела шортануть бакс в диапазоне 60,5-61. Благо на это денег не было, когда там были а потом уже понятно что был бы ещё один маржин

KiboR, ну согласитесь одно дело усреднять фьючерсы на плечах или шорт снп, а другое докупить упавшуюю голубишку с широким спектром диверсификации на долгосрок? или не согласитесь? :-) 

Ilya, не соглашусь, посмотрите на Ростелеком- где он сейчас и где был 10 лет назад. Можно также вспомнить Газпром по 360, усреднять до текущих 140 можно было долго. Магнита ждёт та же учесть.

KiboR, ниже я привел картинку с мечелом который падал на 98%. покруче ростелекома. про газпром я так же писал, там не только выйти в плюс но и после еще зарабатывать и зарабатывать можно. во всех этих случаях в теории можно было выйти в плюс. но это ошибка выжившего получится. а вот если разобрать усреднение в юкосе то получится уже иначе. 

Ilya, у меня был друг, который Мечел по 190 брал несколько лет назад, много миллионов рублей было вложено в эту бумагу и вот когда бумага до почти 10 руб. падала он хотел выйти в окно. Когда решался вопрос обанкротится или нет, он не знал что делать, то ли продать по 10 и хоть какие-то деньги спасти, то ли смириться с этой потерей. Вобщем он пересидел падение и где ее закрыл я не знаю, больше с ним не общаемся.

KiboR, 

специально для вас...
допустим человек дебил и взял ростелек по 325… не знаю почему, по какому принципу как это можно было сделать но пусть взял внутри дня и залип.
далее по диверам усредняяемся два раза на 160 и 110 и получаем среднюю ценю 145.
закрываемся по диверу на 200 (не беру специально самый верх). получаем прибыль 37%.

Ilya, ууу, как у вас тут все просто то)) а если бы верхнего дивера не было бы и бумага плавно сползала вниз или в момент дивера вы были в двухнедельном отпуске и закрыть не смогли, что в таком случае делать дальше? Это на истории дивера красивые, а на практике же у всех руки чешутся и они не досидев до диверов, которые кстати не панацея, начинают усреднять и потом как с ЮКОСом действительно больше на рынок не возвращаются.

KiboR, ну так я тут говорю больше за то, что рынок возможности дает, а вот сможем ли мы их взять это другой вопрос и ниже я об этом и написал. что все рассуждения и опыт коллег не могут предсказать то, как это получится у нас. да и полагаю в 90% случаев когда бы такие усреднения спасли и люди их видят у них просто нет денег на это. ГО то всегда под завязку наверняка :-)
ну и «а если бы верхнего дивера не было бы и бумага плавно сползала вниз» это уж совсем не конструктив. на это я могу ответить только — закрылись бы тогда потом когда она выстрелила на 500% ;-)

KiboR, Усредняют обычно то что уже публика на усредняла поуши на плечах и уже нет никого.На данном этапе спокойно и без проблем особых можно усреднить все ваши истории(или купить с перспективой усреднения.И газпром, и мечел и магнит и даже этот убогий и неперспективный ростелеком(хотя с ним вопрос зачем он нужен).При условии, что без плеча, диверсификация, времени вагон и нервы крепкие.А отвесное падение усредняют только идиоты.И здесь нужно чётко понимать «ты кто по жизни...»если трейдер-то усреднение в 99% случаев однозначное зло.Если инвестор -то не применение усреднения в 99% случаев однозначное зло.Как то так.

KiboR, если это Он, то меня сильно распуканило что типа если я меланходик, то торговать мне нельзя, да еещ категорически, и такие Люди УЧАТ детей в ШКОЛЕ…

Мария, магнит от 6300? а что он делал при 12 000?

Error 404, не очень поняла о чем вы. Если о том трейдере что я писала, что он вошёл в Лонг где то в районе 7500 уже после падения, говоря что это дно, т.к. rsi на минимумах. Рассчитывая усредняться до 6500 ну ниже точно не уйдем, и ждал 8500+. Ниже его предполагаемого дна ушли и даже нарисовали ещё парочку. Почитайте его блог я выше ссылку кинула если интересно

Мария, не Уфимец случайно?

Владимир Гончаров, да, я ж выше ссылку кинула. Какое слово?

Мария, усреднение меняю на добавку

Владимир Гончаров, не, это не верно, добавка это цена цена выше средней

Мария, ае нет, добавка/подбор это когда моя средняя пакет бумаг практически не растет  но объем в бумаге растет прилично, если бы брал на росте то средняя вы выросла сильно.

Владимир Гончаров, как это возможно что объем растет сильно а средняя не меняется?

Мария, ну там да средня растет, но не так быстро.

Мария, я исключаю это слово…

Автандил Чавчавадзе, иначе ты просто набираешь позицию в ренже… это никак не усреднение.

Ramon Albert Rudolfovich, мне кажется сбер

AlexGood, tradelikeapro.ru/tehnika-vyihoda-iz-zamka-na-foreks/

bobef, пробитый кухонный трейдер спросил!

AlexGood, если цена ходит по нормальному распределению, то количество выходов в 0 будет равно количеству удвоения убытка. То есть те же самые яйца, только с комиссией в 2 раза больше. 

AlexGood, а что мешает усреднить принятый убыток от ЗАКРЫТОЙ сделки, профитом от следующей?.. образование? воспитание?)))

AlexGood, в условиях неопределённости и на вероятностном поле, вариантов развития событий  больше чем средняя придумывалка  осилит и сможет себе представить..)))

AlexGood, кубышка в рубле? и это не есть позиция?

Ramon Albert Rudolfovich, по последнему?)

Чужой, бывает и так. если слив крупный, то моментально исполнятся только нижние ордера, а верхние уже исполнены и заявка упадёт в стакан на продажу. 

AlexGood, увеличение шага выгодно если вы усредняетесь против тренда. Уменьшение если это всего лишь небольшая коррекция. Фокус в том что трейдер никогда не знает где находится в моменте. Велик риск что депо закончится раньше чем цена развернется

AlexGood, вообще не надо усредняться. Если попадете в тренд вас размажет и потеряете счет

AlexGood, очевидно меньше точек входа. 

вот смотрите… падение мечела....
вариант 1 — удваиваемся/усредняемся механически при каждом падении на 20%… начав с 960 нам придется усредниться 20 раз… это фиаско...
вариант 2 — берем пример что я описал в первом пункте и усредняемся по простому диверу на недельках. у нас будет покупка по 900 и два докупки по 190 и 35. средняя цена в итоге получится примерно 63 рубля.

итого — в первом случае у нас бы тупо закончились бабки и мы сидели со средней ценой в районе 600-700 в диких минусах, а во втором мечел в итоге вырастет до 190 и мы можем получить 200% прибыли.

atlantic, когда началась первоя волна 2008 (вечер по мск был) я футбол смотрел ЦСКА))

atlantic, а я фукусиму в день дичайших падений на кухнях наблюдал. Довносить не стал. всё равно +400% за полгода. просто сожрались дополнительные 700%

Error 404, да, я фукусиму тоже помню. тогда казалось что все — конец света настал, а нет, все выкупили в итоге ) 

AlexGood, нет, такого понимания не может быть вне зависимости от фазы рынка. Вот посмотрите например график Сбера за период июль 2017 — февраль. И подумайте чтобы было с трейдером который усредняет Лонг. И посмотрите допустим график Ростелекома, и чтобы было с трейдером который усредняет Лонг бездумно, просто через % падения

Мария, Один человечек исчез с этого ресурса — он был профи усреднения, точнее перезахода… против тренда, но в плюсе… при том не ловил хаи/низы против себя… под/над хаем/лоу … и таких сделок 10-20 в день… по копеечке, а заработал как на всём движении по тренду, работая контртренд… НО ТАМ ЧИСТЫЙ ПЕРЕЗАХОД и ФИКС.

Error 404, ну я так понимаю вы сами признаете, что это талант. Большинство так не смогут

AlexGood, не люблю лукавить поэтому отвечу честно — да

Ramon Albert Rudolfovich, Кроме тех кто послушал Гусева )

anektar, а что делаете когда лимит на усреднение исчерпан?

Мария, ждет :-)

Мария, сижу, жду от моря погоды. волшебных таблеток не бывает. можно держать отдельно миллион-другой и довносить в таких ситуациях, но нужен лишний миллион, у меня нет.

Turbo Pascal, помню один мальчик ставил стопы и всегда удивлялся как цена сняв стопы разворачивается. Однажды он обнаружил что его депо закончилось ;-)

Ilya, а был ли мальчик? :)

AlexGood, какое основание у логарифма — пофигу. Шаги зависят от количества оставшихся лотов.

Например 95, 85, 60, 20

центовый воротила дрим-стрита, и в целом усреднение это потеря времени и кто бы что там не говорил ведет к сливу, такое можно проворачивать если вы реально просчитали и знаете не куда, а именно докуда пойдет, просто припозднились со входом и таким образом улучшаете свой вход. Но судя по тому что вы написали в своем посте — это не про вас и не ваш случай, поэтому 1. Жоще над собой работаете усреднение это для ТОПОВЫХ, а вам пока бы стоп усвоить.