Блог им. AGorchakov

Мои итоги апреля

Результаты по отдельным компонентам портфеля и итоговый результат в сравнением с индексом Мосбиржи и «Русским Баффетом» представлены в следующей таблице:

Мои итоги апреля

Безусловно лучшим в апреле оказался Si, торговавшийся по принципу «лучше меньше, да лучше». В нем было только две сделки в лонг с плечом: покупка по примерно 60500 09.04, закрытие в тот же день перед клирингом по «фильтру волатильности» (фильтр, призванный уберечь от гэпов против движения предыдущего дня), покупка перед клирингом 10.04-продажа перед клирингом 11.04 по тому же «фильтру волатильности». Ну а 12.04 Si уже закрыл лонг «по системе» и встал в шорт которого не было из-за включенного «фильтра плечей». Потом до конца апреля система искала точку входа в лонг с плечом, но так и не нашла. 
С RI все было иначе: тренд и контртренд попеременно зарабатывали и сливали. 9.04 тренд встретил в почти полном  шорте, а контртренд в лонге больше, чем на половину объема шорта в тренде. Результат соответствующий. Ну а потом тренд медленно спускал прибыль 09.04, а контртренд отбивал убыток того же дня. В результате тренд слил 75% прибыли 09.04, а контртренд отбил чуть больше половины убытка в тот же день.
Ну а провал в акциях Сбербанка, Газпрома и Норникеля вызван «пилами» в них, причем в большом количестве дней в них происходили разнонаправленные движения. Движения в одну сторону в этих акциях были лишь несколько дней апреля, которых меньше, чем пальцев одной руки. В результате почти весь апрель в этих акциях была позиция в стиле Long Short term и большей частью невпопад. Однако больших однодневных убытков не было, за исключением 17.04 (-1.8%), а была куча маленьких дневных минусов (<0.5% по модулю),  поэтому максимум январско-февральской просадки не был превзойден.
★7
17 комментариев
Спасибо! Подскажите прибыльную скальп-стратегию в личку)
avatar
имхо заработать было трудно… рынок дернули… сначала в одну сторону потом в другую… и еще и попилили знатно...

я обновил хаи… а потом увидел -2мио за 1.5 дня… т.к ожидал то даже не расстроился… в резалте боты тоже не зработали

avatar
Да… как то слабенько..((((
движения были самыми лучшим с начала года..
и по си, по ри, по Бресту и так далее…
avatar
Dio,  если движение гэпом против предыдущего движения,  то это мой минус,  в лучшем случае нуль.  Да и вообще день вверх,  день вниз и наоборот -  это у меня сплошные минусы. 
avatar
А. Г., так вы просто покупайте и продавайте на экстремумах — наверно это имел ввиду коллега )))
avatar
А. Г.,  «В нем было только две сделки в лонг с плечом: покупка по примерно 60500 09.04, закрытие в тот же день перед клирингом по «фильтру волатильности» (фильтр, призванный уберечь от гэпов против движения предыдущего дня)» — зачем крыть, СИшку статистически выгодно переносить через ночь
Доллар Де Морт,  не всегда,  перенос с 12 на 13 апреля был бы очень неудачен. Вот для сохранения капитала в таких ситуациях и придуман фильтр волатильности.  Он снижает доходность,  но снижает и просадки.  Что собственно и продемонстрировал в апреле. 
avatar
А. Г., перенос с 12 по 13 апреля — частный случай, а гэпы сишки, при определенных условиях, в сторону тренда — общий. Думаю, такой фильтр зарежет прибыль в большей степени, чем просадку. Может стоило бы просто прикрывать часть позиции на ночь или как-то хеджировать?
Доллар Де Морт,  хэдж нечем брать,  ликвидности не хватит.  Тем более,  что речь идёт не о всех гэпах,  а о критериях гэпов против движения предыдущего дня.  Как видите,  в этот раз 1 раз спрогнозировал,  другой -  нет.  Да и если брать 2010-август 2014, то как раз сильные относительно волы гэпы 50 на 50, а на по тренду.  Небольшие гэпы то на считаются. 
avatar
Dio, дружище, ты когда наших топов из таблицы уделаешь? Покажи как нужно, уделай Советника по доходности али слабо? ;))
avatar
KiboR, думаю придётся, коллега! ))
пару дел добью и к вам))
с праздником и главным наступающим, вас!
avatar
Автоследование есть?
avatar
kiselev,  нет. Мне трудно «победить»  то,  что я создал из других стратегий Комона

www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/all/
avatar
А. Г., не подскажете как вы выбираете выпуск ОФЗ для вашего портфеля? Почему доля ОФЗ в портфеле у вас так мала? Не подскажете, как расшифровывается 26204 для ОФЗ в вашей таблице?
avatar
Hix,  теперь ОФЗ вообще нет.  26204 погасилась 15 марта.  ОФЗ (раньше)  ,  а теперь синтетические облигации в портфеле исключительно для того,  чтобы деньги,  свободные от ГО во фьючерсах не лежали «мёртвым грузом».  Ведь я рассчитываю фьючерсные позиции от номинала и по номиналу они никогда на могут быть больше 1,5 депозитов,  дальше убираем часть депозита,  задействованную под акции и получаем те деньги,  которые не нужны нам под ГО под фьючерсы.  На такую сумму раньше покупалась короткая ОФЗ,  а теперь формируется «синтетика»
avatar
+++++++
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн