Блог им. iafonkin

Вопрос по фьючерсу на индекс

Возник вопрос :
если фьючерс «ходит» за своим родителем, то почему он так филигранно нивелирует дивидендные гэпы? Каков механизм ?
К примеру утренний Гэп ММВБ на дивидендах Газпрома и Сургута :
Вопрос по фьючерсу на индекс
т.е. индекс (светло коричневая сплошная линия) с утра вниз, а фьючерс на индекс не отреагировал вниз ?!

10 комментариев
Индекс ММВБ не учитывает дивиденды, а есть индекс полной доходности, который учитывает — MCFTRR. Вот и фьючерс учитывает тоже.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, об MCFTRR пойду читать. 
avatar
Ivan Afonkin
потому что фьючерс это контракт на будущее
avatar
Иван Иванов
Иван Собакин, " ... контракт на будущее" — это то глобально и ясно, НО механизм применимый к абсолютным цифрам (а именно ими мы оперируем покупая/продавая) мне не ясен. Имеется ввиду именно индексы, для отдельной бумаги чуть яснее.
avatar
Ivan Afonkin
Ivan Afonkin, потому что цена на фьючерс уже учитывает дивидендный гэп, так как экспирация будет после отсечки по дивидендам
avatar
Иван Иванов
Иван Собакин, 
«потому что цена на фьючерс уже учитывает дивидендный гэп, так как экспирация будет после отсечки по дивидендам

ясно для отдельной бумаги, к примеру Газпром, но как этот же механизм работает на индексе?
avatar
Ivan Afonkin
Ivan Afonkin, индекс это и есть совокупность акций. Представьте что индекс это газпром+сбербанк+лукойл и фьючерс также Соответственно и дивиденды в этих бумагах будут на нем отражаться
avatar
Иван Иванов
Иван Собакин, понимаю, но вот «математику» пока не нащупал. контанго, бэквордация, индексность и т.д.
avatar
Ivan Afonkin
Все же заранее понимают, что в фьючерсе дивидендов нет. Поэтому фьючерс заранее торгуется по цене акции но без дивидендов. Поэтому и в день после отсечки все проходит ровно
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, Значит надо понять когда ситуация Контанго перейдет в бэквордацию и обратно ?! И всё это транслировать на совокупность бумаг в индексе! Должна где то быть «математика» вопроса
avatar
Ivan Afonkin

полезные записи за 24 часа

★16 12 Кто предупрежден тот вооружен!
★10 28 👤 ОФЗ в 2025: Почему брокеры обманом затягивают инвесторов в актив? Кто заработает, а кто потеряет?
★7 77 Сгорел сарай, гори и хата: садоводы могут радикально решить вопрос с налогами на постройки
★7 17 Bпepeди - кoнcкaя эмиccия pyблeй. Гoтoвимcя.
★5 21 Втб - последний шанс запрыгнуть в ракету
★5 24 Рынок рухнет во второй половине года, вы готовы к этому? До этого будет дикий рост
★5 58 Предварительные итоги долгосрочных инвестиций в ации Сбера за 18 лет. Что выгоднее- акции, недвижимость в Москве, или золото?
★4 2 Какие активы выгоднее других при изменении ставки
★3 6 Мечел, конспект отчета за 2024 год
★3 120 Коллеги, можете меня поздравить
+299 120 Коллеги, можете меня поздравить
+105 3 Рынок в ожидании новостей🔥Акции и инвестиции
+97 22 Нефтяной срез: выпуск №4. Ждать ли хороших отчетов за 4-й квартал у нефтяников и какие тенденции нас ждут в 2025 году?
+97 94 Азия. Сказ о том как меняются "белые" доллары за рубежом.( Продолжение, часть 2).
+89 77 Сгорел сарай, гори и хата: садоводы могут радикально решить вопрос с налогами на постройки
+82 58 Предварительные итоги долгосрочных инвестиций в ации Сбера за 18 лет. Что выгоднее- акции, недвижимость в Москве, или золото?
+77 92 Метод Геллы. По краям (bitcoin)
+76 24 Рынок рухнет во второй половине года, вы готовы к этому? До этого будет дикий рост
+67 17 Bпepeди - кoнcкaя эмиccия pyблeй. Гoтoвимcя.
+67 14 Два добрых совета тем телеграмщикам, кто разгоняет акции и тем, кто за ними следует

самые обсуждаемые сегодня

94к Азия. Сказ о том как меняются "белые" доллары за рубежом.( Продолжение, часть 2).
54к Естественная убыль населения увеличилась на 20.4%
24к Рынок рухнет во второй половине года, вы готовы к этому? До этого будет дикий рост
17к Биржа превратилась в однорукого бандита
15к Все пропало....война с США может начаться уже завтра
14к США достигли пика развития капитализма-яйца продают поштучно....
11к ФАНДИНГ как ежедневный кэшбек
13к Авиапром: Замены АН-2 нет и не будет
13к Эффективность маткапитала уменьшилась на треть.
10к 🚥 Светофор магазин низких цен

теги блога Ivan Afonkin

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн