Блог им. Hedge_Fund

Парный трейдинг шорт (продажа) акций Газпрома, покупка Сургутнефтегаз пр.

Продолжаем повышать финансовую и инвестиционную грамотность. Меня мои подписчики в личных сообщениях часто спрашивают что почитать или посмотреть что бы больше узнать об инвестициях. На прошлой неделе в выходные я уже начал выкладывать что почитать и посмотреть, кто ещё не видел найдёте это у меня в телеграмм, и буду продолжать это регулярно делать по выходным. 

Инвестиционные идеи, новости, аналитика на канале  в Telegram ttttt.me/hedge_fund_com

Парный трейдинг (англ. Pairs trading) — рыночно-нейтральная инвестиционная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг.

Основной принцип Парного трейдинга заключается в выявлении пары ценных бумаг с высокой степенью корреляции, одна из которых значительно выросла или упала в цене относительно другой, после чего происходит короткая продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего отношения стоимости одной ценной бумаги к другой.

Варианты практического применения с возможностью заработать применив парный трейдинг. Шорт (продажа) акций Газпрома который вырос более чем на 75% в рублях и валюте менее чем за год и находится сейчас на 11 летнем максимуме и покупка акций Сургутнефтегаз пр, Shell, Exxonmobil, BP (эти акции сейчас стоят дешевле чем год назад, можно купить акции 1 компании или нескольких для большей диверсификации по вашему желанию) 

Ближайшая цель снижения акций Газпрома до конца декабря 220-235.

Шорт (продажа) акций Сбербанка который вырос более чем на 212% с 2014 года и покупка акций ВТБ которые сейчас стоят как и в 2014 году и имеют потенциал роста более 100% с текущей цены.

Парный трейдинг (полная информация) yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3

47 комментариев


avatar
Hedge_Fund
 

avatar
Hedge_Fund


avatar
Hedge_Fund
 

avatar
Hedge_Fund
 

avatar
Hedge_Fund
+1
У меня лично — Газпром пока в лонге, а Сургут, наоборот, в щорте
avatar
Максимов Томас
Максимов Томас, у меня газпром в шоре, Сургут пр, куплю в понедельник опять, ранее я летом покупал уже Сургут пр и после его сильно роста продал, и так как он снизился готов купить его опять. Дивидендная доходность у Сургутнефтегаза пр больше чем у газпрома
avatar
Hedge_Fund
+3
Продолжаем повышать финансовую и инвестиционную грамотность
Шорт (продажа) акций Газпрома который вырос более чем на 75% с начала года
Шорт (продажа) акций Сбербанка который вырос более чем на 212% с 2014 года
не дай бог такую фин. неграмотность иметь населению
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, Газпром менее чем за год вырос более чем на 75% в рублях и в валюте. Или Вы считать не умеете? 25 декабря Газпром стил 145 рублей. Сбербанк в 2014 году стоил 75 рублей. 
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, мой коммент не имеет отношения к цифрам.
avatar
Поликарп Брусникин
+1
Биотехнолог, а еще за шорт комисс списывают каждый день...
если что шортить, так фьючи против базового актива. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, да, шортить фьючерс всегда выгоднее и не платить за плечи. У меня открыт шорт Газпрома через фьючерсы. 
avatar
Hedge_Fund
SergeyJu, и только со стопом коротким
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, это уж кто как хочет. Лонг акция шорт фьюч = синтетическая облигация. Можно и подержать на долгосроке, если рынок плохой. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, кому как нравится деньги терять)
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, я Газпром в прошлом году покупал по 128-140, этим летом продал. Сейчас я шорчу Газпром и увеличивал шорт на 272,1.
Я предпочитаю зарабатывать деньги и хеджировать риски, а не терять. 

avatar
Hedge_Fund
+1
Hedge_Fund, это называется не хеджирование рисков, а игра в угадайку.
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, пока Вы играете в угадайку, я зарабатываю, и хеджирую свои риски от коррекци и падения нашего рынка или чёрного лебедя. 
У Вас сейчас лонг Газпрома, какие его цели роста и где стоп? 

avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, хеджирование это покупка облигаций коротких, открытие депозитов… вот это хеджирование.
А шорты это высоко рисоковые спекуляции, но никак не хэдж.
Я рос. рынок не торгую, но поглядываю на акции.
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, короткие облигации и депозиты это разновидность кэша, а шорт фьючерса или опционы это Хедж и возможность заработка. Многие крупные инвесторы банки и фонды используют шорт фьючерса что бы заработать или захеджировать риски. И портфель лонгов американских акций тоже можно захеджировать шортом фьючарса на CП 500, у меня сейчас открыт шорт фьючерса СП 500. Посторите сейчас открытые позиции по фьючерсам Газпрома и увидите что у физиков рекордный лонг фьючерсов на газпром, а у Юриков рекордный шорт фьючерсов на Газпром, почти в 2 раза больше чем был в июле когда Газпром упал с 256 до 206 всего за 20 дней. 
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, 
портфель лонгов американских акций тоже можно захеджировать шортом фьючарса на CП 500
какой смысл зарабатывать на одном и терять на другом?

ОИ это чушь, не понятно кто вообще воспринимает это всерьез для торговли.
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, это только для тебя чушь, все остальные опытные инвесторы и я кто прошёл несколько кризисов используют эту стратегию. Только доли шорта индекса то увеличивают то уменьшают то временно закрывают в зависимости от прогнозируем ой ситуации.
Сколько лет ты уже торгуешь? 
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, в профиле указано. Удачи, опытный инвестор)
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, на заборе тоже можно многое написать. И в график доходности который у тебя в профиле не верю) или скажи свое фио, что бы я тебя поискал в списке форбс) 
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, ага, завтра)
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, ты не скромничай мне же хочется очень сильно узнать что ты за чудо инвестор который смог за 7 лет заработать доходность более чем 1000% в долларах США.
Про Ларри Вильямса слышал, читал его книжку и был у него на симинаре бесплатно когда он в Москве профодил, а вот про Биотехнолога пока ещё не слышал) 

avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, будет для тебя такой секретный трейдер.
А ты пока теряй деньги дальше)
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, я зарабатываю, а не теряю, цель снижения Газпрома до конца декабря 220-235
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, нельзя зарабатывать, шортя голубые фишки без каких либо признаков разворота.
Заработки в этом случае случайны, а не закономерны.
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, так сейчас на месячном графике Газпрома разворот вниз с 272,6 он после этого на 10% упал на 272,1 я увеличивал шорт Газпрома и по мере падения я его сокращал, в итоге временно закрыл на 246,7 перед форумом Россия завет и во время форума опять по 259 наращивал и в районе 251 сокращал, в пятницу вечером по 257 нарастил и готов ещё если будет выше нарастить. Я же не на весь депозит шорчу у меня и лонг есть голубых фишек и валюта в лонге 
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, краткосрочно секулировать на месячном ТФ? это сильно.
Нет никаких признаков падения ни на часов ТФ, ни на дневном. Газик развернулся в рост с 20.11 и будет расти.
avatar
Поликарп Брусникин
SergeyJu, чем больше риски тем больше Хедж шортом фьючерса если не хочешь продавать акции. Только зачем сейчас это с Газпромом, когда проще пока акции на 11 летнем максимуме и мене чем за год выросли на 75%, выгоднее спокойно под конец года банкам и фондам зафиксировать бумажную прибыль по Газпрому  или развернуться в шорт по нему. У Банков все деньги это депозиты юриков и физиков, ты уже получил доход 75% в валюте, ты его зафиксируешь так как есть риск коррекции или падения. А депозиты юриков и физиков срочные и их нужно возвращать. Я в этом бизнесе с 2006 года и мы никогда не рисковали лишний раз. У нас в акционера и руководстве был Борис Фёдоров и Чарльз Райн их фод UFG (ранее ОФГ он назывался.) 
avatar
Hedge_Fund
Биотехнолог, на нашем рынке любят выбивать свечами стопы, посмотрите в Яндексе секундную свечку 9% в ноябре, перед продолжением дальнейшего роста Яндекса, после неё Яндекс вырос более чем на 10% за несколько дней.
Профессионалы которые управляют большими портфелями в банках и фондах не ставят стопов в программе, стоп у них в голове. Они при необходимости руками сократят или закроют позицию
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, у вас стоп сколько %?
avatar
Поликарп Брусникин
Биотехнолог, потенциал снижения Газпрома с текущей цены во много раз больше чем потенциал роста, у меня хорошо диверсифицированный портфель и готов при необходимости увеличить шорт. 
Когда я шортил Газпром с 272,1 до 246,7 я периодически сокращал шорт и фиксировал прибыль, что бы при откатах его наращивать. Цель снижения акций Газпрома до конца декабря 220-235
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, так а какой стоп то? или его нет?
avatar
Поликарп Брусникин
+2
голубой текст тяжело читать.
avatar
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮
Fortuna, не люблю чёрный цвет, жизнь должна быть яркой. 
avatar
Hedge_Fund
+1
Hedge_Fund, может синенький тогда рассмотреть вместо голубого? =)
avatar
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮
Fortuna, можно и синий, я не против, просто с телефона мене удобно изменять цвета, чем с компьютера. Позже когда буду у компа, изменю цвет. 
avatar
Hedge_Fund
 У Сургутнефтегаза депозит 3 трлн руб, и большие дивиденды, а у Газпрома долг 3 трлн руб и маленькие дивиденды. 
Поэтому шорт Газпрома и лонг Сургутнефтегаза пр у меня. 
avatar
Hedge_Fund
В 2007 идея была такая же? Или вас еще тогда на рынке не было? Если открыть глаза пошире, то самое время сделать наоборот.
avatar
Антон Панкратов
Антон Панкратов, а в 2008 ты наверно Газпром по 369 покупал и терпел убыток когда он на 84 упал всего за 5 месяцев или ты только торга в школе учился картинки рисовать. Моё руководство заранее все расчитало в те годы и заработало на лонге Газпрома. Загугли Борис Фёдоров и Газпром
avatar
Hedge_Fund
Hedge_Fund, ты как риски будешь хеджировать, трейдер, если спред разъедется как в 2007?.. Я думаю, что конская прибыль по Газпрому в 2005-2007 ты случайно выхватил играя на схождение спредов, а твои хозяева возможно даже владели инсайдом. Но твоя то заслуга в чем? Скорее удача. А тут еще и фортануло — Газпром рос еще и на западных биржах. Бывает.
А кому впаривали если не секрет по 369? Меня там точно не было.
А это не ваши умники спреды между питерской и московской биржей в 2006 по рублю в разные стороны раздвигали? Если да, то спасибо большое.
avatar
Антон Панкратов
+1
Завтра пр. Путин и пр. Си «обнимутся» в прямом эфире.
И нажмут кнопку ПУСК. И газ потечёт из Иркутской области и Якутии
прямиком в Китай. А из Китая в Россию деньги за газ.
Ценник на акции Газпрома переставят на 300 р. за штуку.
И все в один голос заорут, что справедливая цена 360 — 500 р!
; р))
avatar
Petrov
Petrov, итак все об этом орут, и физики уже давно все кто мог накупили и в убытках сидят, а другие не готовы ещё увеличивать позицию по Газпрому по текущей цене. Когда Путин сказал на прошлой неделе что Газпром недооценен и после этого вечером большие обьемы вышли на продажу Газпрома. Видимо вспомнили как Костин обещал Путину про ВТБ по 15 копеек несколько лет назад и что было после этого. 
avatar
Hedge_Fund

полезные записи за 24 часа

★25 14 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★7 56 ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
★7 13 Как перед заседанием ЦБ России узнать о том, будет решение мягким или жёстким
★7 5 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★6 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★5 1 Интер РАО (IRAO). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★5 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★5 21 Минутка ностальгии. Ещё недавно цены на автомобили были такими.
+158 29 Субботнее ниочём
+138 26 Аномалия
+131 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+127 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+110 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+93 72 Семь детей у православного программиста
+86 18 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+86 18 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+81 39 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+57 7 Золотодобытчики, металлурги, строители - какие действия можно предпринять в связи с смягчением ДКП?

самые обсуждаемые сегодня

9к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
8к Хазин про it и Биткойн. Правильные пацаны смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина.
8к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
7к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
7к Шорт
7к Мысли по рынку
6к В чем причина устойчивости российских предприятий?
6к Вопрос по ИИС. Дадут ли мне налоговый вычет за 2024 если я внесу 400 тыс в 2024, но акции куплю в 2025?
4к Почему раньше рынок акций/сырья/валютный был другой?
5к Будет ли считаться разводняком, если банки, на деньги депозитчиков....

теги блога Hedge_Fund

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн