Блог им. trade-research

Нововведение на RTS: шаг цены фьючерса будет 10, а не 5

Новость от биржи РТС, подкрепленая длительным обсуждением на форуме ртс: http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=23889
С сентября 2012 года шаг цены фьючерса на индекс RTS будет 10, а не 5 пунктов. Аргументация: увеличение ликвидности. 

Сделал небольшой речерч:
  • средний спред на РТСе в дневную сессию 11,3 пункта
Распределение средних объемов по бидам, офферам за сессию примерно такое
1-ый бид 13 лотов
2-й 15
3 — 18
4 — 20
5 — 23

Наверное высокочастотникам и активным трейдерам, собствено все тем кто кормит биржу комиссией это нововедение не очень приятно: в любом случае торговля критична к изменению микроструктуры рынка и как конкретно это отразится на результатах, не понятно.

Обычным трейдерам — скорее всего будет либо чуть лучше, либо без существеных изменений, так как реальный сред и так 11 п.

Кто что думает? 
  • Ключевые слова:
  • RTS
★3
34 комментария
-23
раскрыть комментарий
avatar
upeko
+3
upeko, не понял… как вы считаете?
1000 пунктов как была так и останется
просто будет шаг не
5 10 15 20 25 30 35 40 45
а 10 20 30 40 50
avatar
Константин Дубровин
-3
Konstantin, Рассчитай тогда прибыль/убыток за 1000п с шагом цены 10
avatar
upeko
upeko, избавляются от шума
avatar
nik
upeko, стоимость шага цены тоже в два раза увеличат, пока вроде так, хотя тоже нет ясности )
avatar
vlad1024
+4
upeko, почему? поясни. 1 пункт = 2% от курса бакса. причем тут шаг?
avatar
Antigel
-6
Antigel, Я прибыль рассчитываю так 1000п делю на шаг цены сейчас он-5.и умножаю на стоимость шага цены.На данный момент это 678,2руб с одного контракта
avatar
upeko
+2
Какие-то хфт шные страты это убьет, и как повлияет на весь рынок тоже мало понятно. имхо биржа просто от безделия и безыдейности, занялась подобным. Никто пока что никаких разумных доказательств не представил, что кому то в долгосрочной перспективе от подобных действий станет лучше.
avatar
vlad1024
+1
высокочастотников некоторых убьет
так как сам их не торгую, то расцениваю нововведения положительно, надеюсь, что часть их денег перепадут другим
avatar
Александр Житницкий
+1
venom, вероятность что они перепадут интрадейщикам стремится к нулю. может скальперам перепадет, но с увеличением шага цены, ликвидность с рынка брать будет сложнее, придется в очередь вставать на уровне и ждать, или брать по худшей цене.
avatar
vlad1024
vlad1024, каким еще скальперам?) нет. Они тут не при чем.
avatar
Anton Medvedev
Smart-lab премиум
vlad1024, скальперам тоже хуже будет халявных денег меньше станет
avatar
Александр Поплаухин (Sasha321)
venom, Думаю в первую очередь плохо будет скальперам кто ручками торгует. Фактически это -5 пунктов на сделку.
avatar
erwin
Интересно, а на ликвидность по опционам это повлияет?
avatar
Александр (GUNFU)
все делают для того чтобы выжить с рынка простых спекулей и роботов

интересно только одно зачем? ведь именно они дают бирже основную комиссию
avatar
Сергей Воронцов (sergey-110)
не очень одобряю такое нововведение… так как скальпер я и теперь скорость выхода должнабыть еще быстрее… получается в 1,5 раза… подчеркну не 2 а 1.5…
avatar
Александр Басинских
+11
Просто ху@нёй занимаются. Лучше бы работали над вопросом технической стабильности работы биржи. А то сбои за последний год стали просто в норме вещей. И никакой ответсвенности биржа не несёт, и регулятор её не дрючит. МФЦ в действии :(
avatar
Romson
+1
У человека высокая способность приспосабливаться, так что все будет ок :)
avatar
Воробьев А.С.
-3
Воробьев А.С., 1000п спред и гоу)) приспособимся) х… йня дела)
avatar
Александр Басинских
Сашка Басинских, да хоть с понедельника :)
avatar
Воробьев А.С.
0
Воробьев А.С., братюнь ды не вопрос и ГО 1000%)) ды давай чо мы ж герасимы на все сагласимы)))
avatar
Александр Басинских
Сашка Басинских, ахах, поживем увидим
avatar
Воробьев А.С.
Первый шаг повышению комисов
avatar
microTRADER
+1
Максим (Сибирь), на бирже отрицают. Но вероятно, так как оборот упадет думаю точно.
avatar
Anton Medvedev
Smart-lab премиум
0
Так и хочется заорать " ДА ИДИТЕ ВЫ НА Х… Й со своими ново введениями!", но некому и ничем это не поможет
avatar
Александр Басинских
пи$дец…
avatar
jtrade
Jetta, скальпинг вымрет…
avatar
jtrade
«Кто что думает?»

Хочется ошибаться, но думаю, что это одна из мер борьбы со сбоями…

Логика проста: зачем вкладываться в инфраструктуру, если есть административные рычаги? Просто нужно «придавить» тех, кто эту инфраструктуру нагружает.

Последующее логичное продолжение — повышение костов.
avatar
ZAKST
-1
Я лично вообще за повышение комисса раза в три т.к. комисс роботы отбивают за 10 пунктов: 4 рубля на конь в двойную сделку < 6р(10 б.п.)… а вообще они даже такую комиссию не платят. Подняли бы сборы — рынок был бы чище и без жестких ложняков в прайм тайм.
avatar
Coxa
+2
Coxa, ну тогда будешь сохатить раза в 3 чаще ходить на свидание с лосем в 3 раза чаще если комиссия в 3 раза больше.
avatar
Александр Поплаухин (Sasha321)
+1
Баиржа не от роботов избавляется, а от трейдеров. У кого капитала достаточно уже за бугор вывел и там работает, у кого мало об этом мечтает. А наши млять решили шаг цены увеличить, чтоб быстрей до нуля дойти.
avatar
И. Алексей
поддерживаю при условии 1) оставления комиссии на том же уровне, или 2) пропорционального поднятие и комиссии, и стоимости 1 пункта. угрозы для скальпа особо не вижу. вот хфт придется поумерить свои аппетиты, впрочем ненамного — я бы пожалуй еще в 2 раза поднял, а так эффект будет слабеньким
avatar
redtiger8
сделали бы лучше разделение по комиссиям в зависимости от срока жизни заявки: стоял в стакане до 1000мс — заплати больше, стоял долго и «честно» — будет меньше комиссия.
avatar
ALTER

полезные записи за 24 часа

★23 82 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★11 4 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★11 22 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★11 39 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★5 65 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
★4 8 Экспоненциальный рост дивидендов
★4 5 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 8 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
★3 0 Позитив - неоправданные ожидания
+233 82 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+196 169 Ситуация на текущий момент
+180 30 Что делал в выходные?
+124 228 Очень тревожные новости.....
+113 40 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+107 31 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+99 92 Азия. Понедельник.
+90 42 Почему вы не можете заработать на рынке
+88 65 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+69 8 Экспоненциальный рост дивидендов

самые обсуждаемые сегодня

169к Ситуация на текущий момент
92к Азия. Понедельник.
82к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
65к Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
61к Метод Геллы. Бегом. (Gella)
43к ⚡БКС допускает заморозку вкладов
42к Почему вы не можете заработать на рынке
39к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
39к Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
39к Ну, И че дальше?

теги блога Anton Medvedev

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн