БЕЗ СТОПЛОССОВ БОЛЬШЕ ШАНСОВ

Привет всем! 

Принял решение, что по математике можно увеличить торгуемый объем в первом способе. 

Просто законы вероятности позволяют это сделать. Так зачем отказывать себе в дополнительной прибыли? Напомню, что мы просто работаем как страховая компания в первом способе. Но помимо того, что кого-то застраховали- сами свои риски частично перекрываем у другой страховой компании. Профессионалы могут смеяться над тем, как я ванильные опционы называю страховками, но моя цель- донести информацию для новичков. 

Получается, что мы застраховали кого-то, что цена фьючерса сходит с 103850 до 102500 и ниже. Разницу между 102500 и ценой фьючерса на тот момент надо будет кому-то отдать, если движение ниже 102500 все таки произойдет. В тоже время, сами купили страховку, что цена сходит с 103850 к 95000 и ниже. Первый способ раньше выглядел так:

ПЕРВЫЙ СПОСОБ- страховой (прибыль-)

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Продан 1 пут 102500 по 3270 (до 09.04.20-го)

Куплено 1 пут 95000 по 1350 (до 09.04.20-го)

Максимальный риск 5580, а максимальная прибыль 1920

ТЕПЕРЬ ВСЕ ВЫГЛЯДИТ ТАК:

ПЕРВЫЙ СПОСОБ- страховой (прибыль-)

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Продан 2 пут 102500 по 3270 (до 09.04.20-го)

Куплено 2 пут 95000 по 1350 (до 09.04.20-го)

Максимальный риск 11160, а максимальная прибыль 3840

ВТОРОЙ СПОСОБ- спекулятивный со стоплоссами (прибыль )

Торговля началась 03.04.20-го,  депозит 111600 пунктов

...1. Есть позиция:

Куплен 1 фьюч по 103850 со стопом 98270 и тейком 109430

&list=PLC1-T8QPDnKIfBCq0zxz3csvila8UAqMd&index=19&t=0s

smart-lab.ru/blog/610588.php

  — предыдущая тема