Опционы. На что обратить внимание при торговле календарей ?

Sergey Pavlov, да, обычно, торгуют «наоборот»: покупаем месяц, продаем неделю.
Я поэтому и спросил что плохого именно в такой конструкции. На первый взгляд выглядит неплохо. Но вот ГО, конечно, может напрягать.

Активный Инвестор, недельные покупаются каждую неделю.

YuryDok, спасибо за развернутый ответ. Я тоже не шучу.
Вот что будет, если никуда не пойдем.
Плюс еще ГО будет висеть по проданным.
Явно, не наш вариантик.

Всечернейший,

«Тут просто не бывает»©

Да, да, Вы правы.  «Здесь все по-другому»©

tashik,
я в принципе спрашиваю — торгуют ли вообще такие конструкции или нет.
Если  торгуют, то в каких ситуациях. Какие при этом возникают риски.

Здесь риски очевидны — ГО и Вега на дальних по срокам.

Сам я работаю от покупок для хеджирования внутридневного контртрендового робота.
В основном это голая покупка. Иногда бывает коларами балуюсь.
Мне нужно отработать систему хеджирования, которую я потом в робота имплементирую.

Робот такой. Ему требуется хеджирующая его работу конструкция.

tashik,
Ну тогда может быть Вы мне порекомендуете хеджирующую опционную конструкцию.

Условия следующие.
1. Есть компонент системы, в данном случае это конттрендовый робот, который работает интрадэй.
2. Он на истории в плюсе. Но при сильных БЕЗОТКАТНЫХ движениях внутри дня он иногда (не часто) ловит «Кочергу». Эквити выглядит неприглядно.

Необходимо найти простую и дешевую опционную конструкцию, которая бы на сильных движения внутри дня зарабатывала и компенсировала убытки оновного компонента системы в эти дни, хотя бы частично.

В настоящий момент для хеджа я использую покупку опционов - 
путов или колов в зависимости от направления «залипшей» позиции робота.
Иногда применяю колары.

Но пока я не очень доволен таким текущим  хеджем, потому что он так «выравнивает» эквити, что она начинает загибаться вниз.

Например, сегодня на текущий момент стоимость такого хеджа (открытые опционные позиции) составляет примерно 50% от прибыли контртрендового робота. Не Айс.

Дон Опцион,
Большое спасибо, обязательно проверю на практике.
Комиссия мне не важна, крохи эти отбиваются легко.
Главное, что меня всегда беспокоит — это ГО — насколько оно грузит счет.

Дон Опцион, 

внутри дня непросто наверное будет делать следующую конструкцию, а вот с периодом хотя бы несколько дней можно её запилить

Мне как раз и нужна основная хеджирующая конструкция, чтобы можно было переносить ее через ночь.
Внутри дня вступает в дело робот контртрендер.
И еще у меня есть робот дельта-хеджер, он все перекосы внутри дня будет устранять.

Дон Опцион, идеально. Спасибо. Буду пробовать.

YuryDok,
на самом деле робот — интелектуал — он и подержать позицию может.
Но от сильных безоткатных движений у него защиты нет.
Нужен хеджирующий компонент.

YuryDok, да

YuryDok,
ну Вы все правильно поняли.
Коровин хеджировал свой стреддл,
а я пытаюсь хеджировать контртренд внутри дня.
Можно стреддлом, можно спредами итд.