SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. MaksimVoskoboynikov
не надо песен Лихие 90 ые
- 12 января 2021, 13:04
- |
Когда Кутс и Тройка бидовали-я НЕ помню НИ одного случая с пустыми бидами. Такое не практиковалось. Но «за доллары» действительно брали выборочно.Почему ?(отсутствие валютного счета не рассматриваем-хотя это тоже одна из причин) Как правило долларовый бид был всегда реальным большим заказом от не резидента. На большую половину контрагентов у Тройки не было лимитов(из за рисков непоставки).Биды действительно стояли чуть выше рынка, так как требовались две вещи: объем и надежный контрагент, плюс(разумеется) трейдеры хотели как то заработать (дополнительный авторитет) и «отпускали»только своим.Скажу более точно: объемы шли через средних брокеров на которых были открыты лимиты-и зарабатывали именно эти посредники.
Фуфла с котировками не было, но часто цена могла сильно отклоняться от рынка-так как шло непосредственное исполнение ордера уже заказчику… т.е две недели под него брали-и потом ему отдавали сайз.В большинстве случаев этот объем «показывали» в системе, и считалось это «вне биржи» так как отражалось уже после окончания торгов.
В посте выше, кроме лекарства от склероза есть только один здравый посыл: очень часто на протяжении последнего десятка лет, можно слышать фразу «вот будет как в 2008». На самом деле в2008 было чувствительно, но настоящая модель предстоящего обвала-это трафарет 1998 года… Вот это был жесткач, и самым тяжелым моментом был «дрейф» внизу, мало того что все сложилось в десятки раз (Сбербанк упал с 300 долларов до 8(были сделки и 6)-никакого отскока не последовало, все упало как камень в колодец.И если и заниматься никчемной писаниной, то лучше писать мысли которые можно монетезировать, а не придумывать того-чего не было. А если было то не так
Фуфла с котировками не было, но часто цена могла сильно отклоняться от рынка-так как шло непосредственное исполнение ордера уже заказчику… т.е две недели под него брали-и потом ему отдавали сайз.В большинстве случаев этот объем «показывали» в системе, и считалось это «вне биржи» так как отражалось уже после окончания торгов.
В посте выше, кроме лекарства от склероза есть только один здравый посыл: очень часто на протяжении последнего десятка лет, можно слышать фразу «вот будет как в 2008». На самом деле в2008 было чувствительно, но настоящая модель предстоящего обвала-это трафарет 1998 года… Вот это был жесткач, и самым тяжелым моментом был «дрейф» внизу, мало того что все сложилось в десятки раз (Сбербанк упал с 300 долларов до 8(были сделки и 6)-никакого отскока не последовало, все упало как камень в колодец.И если и заниматься никчемной писаниной, то лучше писать мысли которые можно монетезировать, а не придумывать того-чего не было. А если было то не так
вот и попробуй сам соответствовать этому тезису… какая польза от этого поста, кроме возмущения чужим постом, которое можно было выразить в комментариях того самого поста )
Биды никогда не стояли в классической РТС в 90-е «чуть выше рынка». И вообще Тройка и Реник чаще «играли» в «стаканах» оферами, а не бидами. И это на растущем рынке 1996-1997. В первых бидах они стояли крайне редко в течении дня. Зато в оферах чаще всего были первыми, поднимая и опуская их (или наоборот).
А офера именно у Тройки и Реника всегда были с «литерой» S (если Вы помните, что значило это обозначение), но несмотря на это в дни именно падений они прекрасно соглашались и на расчеты в рублях. Никаких проблем с покупкой у них за рубли ни осенью 1997-го, ни в 1998-м не возникало, зато на растущем рынке 1996-1997 такие расчеты на покупку были проблемой. Особенно утром, если этим утром они передвигали офера вниз. И какие это «крупные заказы», если эти офера до 1998-го редко превосходили минимальную сумму в 10 тыс. долларов?
Это в нулевые 3-х миллионный бид (в долларах) на ЮКОС с расчетами в долларах действительно стоял выше рынка и всем звонившим отвечали, что расчеты в долларах в режиме «все или ничего». Но это другая история.
Ну а то, что сделки в систему попадали, совсем не соответствуя «стакану» — это особенность системы. Никто о динамике сделок и не говорил: все, что написал, касалось динамики «стаканов».
PS. А повторения в России 1998-го ждать не стоит. Принципиально разные условия: валютный коридор vs плавающий курс рубля.
PS1. Насчет памяти. Я прекрасно помню тикеры Тройки (TROY) и Ренесанса (RENC) в классической РТС. А вот помните такой тикер BRUN? Кто это?
Видимо Брансвик потерял поток клиентов из-за этого и потому ушел.
А здесь можно подробней? Ибо яндекс выдает что сбер стоил ~1500 не деноминированных рублей, что есть ~0.25USD
PS. Заглянул в базу: минимум 1998-го — 140 руб. за «старую» акцию. Действительно около 7$.
сейчас вот вспоминаю и кажется так оно и было, у мамы инженера вроде еще меньше была
Плохо видать на лукойловском НПЗ дела )
Если Вас устраивает бид или офер, то сначала Вы должны связаться с контрагентом. Было два способа: чат внутри ПО или по телефону. Первый ненадежен, можно было долго ждать ответа. По телефону быстро и надежно: звоните в компанию и Вас тут же соединяют с трейдером, выставившим заявку.
Дальше можно было выяснить валюту расчетов, режим расчетов (см. ниже) и поторговаться по цене в пределах спреда. Если все согласовывалось, то Вы, как инициатор сделки, должны были в течении часа выставить заявку в систему на контрагента, заполнив поля цена, объем, валюта расчетов и режим расчетов: предоплата или предпоставка, а он, в свою очередь, в течении часа ее подтвердить. И только подтвержденная второй стороной заявка попадала в сделки системы. Естественно, что из-за временного лага до 2-х часов внутридневные сделки не соответствовали текущему «стакану». Поэтому неслучайно при расчете индекса РТС по концу дня бралась либо последняя сделка, если она попадала в спред между последним бидом и офером, либо средняя цена между бидом и офером, если эта сделка не попадала в вышеуказанный спред.
Расчеты шли в режиме Т+2 (предоплата или предпоставка)+3 (поставка бумаг или денег, в зависимости от того, что было раньше на Т+2).