Инструмент: Недельные Опционы на фьючерс SiM1.
Был куплен стрэддл. Нормальный стрэддл с симметричным профилем.
В последние два дня на рынке наблюдался бурный рост SiM1.
Мною выполнялось дельта-хеджирование фьючом. Фиксил прибыль.
В результате стрэддл начал «заваливаться» в правую сторону. См картинку.
Если БА будет расти и дальше и при этом сделать еще одну операцию дельта-хеджирования фьючом ( Продажа фьюча),
то
брюки превращаются в элегантные шорты профиль стрэддла благополучно превратится в профиль купленных Путов.
И если БА будет расти и дальше, то фиксить прибыль уже не будет возможности.
Я уже начал докупать дополнительные колы чтобы нивелировать этот завал и в случае роста продолжать дельтахеджирование.
Внимание вопрос к профи:
Как грамотно выполнять дельта-хеджирование стрэддла при движении БА в одну сторону,
чтобы при этом стрэддл не заваливался и тем самым иметь возможность дальнейшего фиксинга прибыли ?
Спасибо за ответы.
Всем желаю успехов в торговле.
Из-за дискретности операций хеджирования наступает момент, когда нужно выбирать: или оставить положительную дельту +0.9..+1 с риском резкого отката или окончательно зафиксировать прибыль, выровнять дельту и остаться с купленным путом. Который можно следующим шагом продать, чтобы заработать ещё и остаток теты.
По сути «бороться» с дискретностью можно только увеличивая первоначальный объём позиции.
Тут нет дельта хеджирование — ты просто фиксируешь прибыль.
1.Ровнять дельту фьючом, но не абы как, а только в момент уверенности в развороте тренда (торговля гаммой).
2.Закрыть позицию полностью в момент максимальной айви (торговля вегой).
P.S. Рад приветствовать старую гвардию. Пришла весна, время крови хомяков, надеюсь, будет повеселее.
то есть при хеджировании опционами в деньгах стрэддл не вырождается, а продолжает быть стрэддлом?
и какая тогда общая Дельта будет?