Блог им. karat39
Привет смартлабовцы, почитал комменты и наверное у меня есть, что сказать.
У меня воровали алгоритм дважды ) Причем смартлабовцы. Ну как воровали, посвящал в детали и был облапошен. Нагло, дерзко. На тот момент я уже не переживал, что все деньги мира станут не мои. На тот момент лишь только щекотало сильно мое самолюбие, что кто то прославится на моих разработках, но не я. Но все обошлось, та ветвь развития зашла в никуда, как я и предполагал. Вообще, смартлабовцы прикольный народ, бывало время, когда я публиковал что то под другим псевдонимом в каких то чатах, а это потом красиво в виде каких то прогнозов публиковалось на СЛ )) А что, так можно было?
Много времени уже прошло. А мнение у меня так и не поменялось. Парни, вы так переживаете за свои алго. Честно сказать, тем кто может их реализовать, они совсем не сдались, без вас они не сдались тем более. Это лишняя трата времени, те кто профессионально занимается алго очень сильно ценят свои человеко часы. А те кто спер и реализует — помотросит его и бросит.
Вы бывали на сходках алго на конфах СЛ? Я правда нет, но говорят, ребята там норм обсуждают между собой. Я бываю на встречах алго своих конкурентов. Они мне насколько конкуренты, настолько уже и приятели. В профессиональной среде идет достаточно открытый обмен мнениями (лихо я себя к профи причислил ))) Достаточно открытые диалоги. Все всё понимают.
Да, я не хочу одновременно сказать, что воровство не имеет случаев. И у меня есть примеры, но это воровство происходит настолько на серьезном уровне, что надо еще суметь туда взлететь, если вы понимаете о чем я. При этом, угон алгоритма или технологии подразумевает под собой не только угон какого то кода или исполнительной части, но так же и людей. Иначе зачем все это?
Говорят еще, что алгоритмы вычисляют. Но опять же, для этого все таки надо взлететь, чтобы на него положили глаз. Либо кому то очень сильно помешать.
Ну а так, я бы жил спокойно. Если вы конечно не хотите покозырять своей значимостью. В массе своей, ну угонят и угонят. Ничего далее не случится. В любом случае, всегда можно придумать контр меры на рынке, что угонщик еще и пожалеет.
Ну как то так.
Большая часть моих алгоритмов опубликованы на СЛ. И чё? Кто нибудь уже повторил?
Хотя, один повторил, прислал мне спасибо в личку. И все — больше желающих нет.
3Qu, возможно считают, что слишком просто у вас ) Надо же все усложнить в 10 раз
Дмитрий Овчинников по поводу вас как то меня сильно озадачил, я даже часа 3 посвятил вашей страте, потом бросил )) Зачем думаю время тратить, все равно не подыму, а если подыму, то трейдить все равно не буду.
Но на рынке все тоже самое. Другой вопрос, что за этой простотой может скрываться решение непростых задач. Иначе эта простота работать не будет.
Если раздуть эту тему, то конечно многие разосруться. Ведь алгоритмы можно и заменить и подменить и прибавить и добавить. Выйдет совсем другая комбинация, следовательно и выхлоп будет уже другим.
Роман Бесходарный, Евгений Логунов у нас вон патентует кое что ) Может расскажет и на тему алго.
Знаю, что внутри NDA можно алго обложить патентом, но это будет внутри какого то круга людей и не исключается воровства извне.
Может что про репутацию. Наш мир тесен, один раз замараешься, больше высоко не взлетишь это вот прям очень так.
А вот то что банки сами могут воровать, допускаю. Бытует такое мнение про некоторых
Но статистика результатов чтения курсов разочаровывает. Про примерно 80% слушателей я вообще не знаю, воспользовались они переданными знаниями или нет. Примерно 20% смогли построить алгоритмы «по образу и подобию» моих, из них торговать эти алгоритмы на реальных деньгах стали только 4 человека ( из 100 с небольшим человек, прошедших курс официально) и только двое торгуют до сих пор. Естественно, что про тех, кто купил курс на торрентах за сущие «копейки», я ничего не знаю.
И тем не менее я продолжаю торговать те же алгоритмы и с 2015-го года вполне удовлетворен результатами.
Так что не вижу никаких проблем в открытости. Ведь даже их тех, кому я все «разжевал по полочкам», воспользовались знаниями только двое из ста с лишним человек. Почему? Да потому что все люди разные по психотипу и торговать успешно могут только в соответствии со своим психотипом. А любой реально торгуемый алгоритм явно или неявно отражает индивидуальный психотип разработчика и потому успешно торговать его смогут только люди с близким психотипом, а таких немного в любой случайной выборке.
А когда понимаешь все про свой психотип, то понимаешь, что и многие алгоритмы тебе просто не нужны. Меня, например, интересуют только алгоритмы со средним временем от 2-х дней и более, относительно успешно работающие одновременно на таких инструментах, как РИ, Газпром и SPY. Когда речь заходит о hft-алгоритме или «медленном» алгоритме, который работает, например, на валютных парах, но сливает на Газпроме, то мне это просто не интересно.
Не, надо так — запустил роботов и месяц за ними не следишь, если медленный, и один день не следишь, если совсем непоседа… А там посмотрел, зафиксировал эквити и всё… на следующий день уже другое эквити от каких-то других (это точно неизвестно) сделок. А ежели по 10 раз на дню смотреть че роботы там делают, где покупают, где продают, то с ума сойти можно… у них же совсем нет ни мозгов, ни страха, ни чуйки, это только у нас, человеков, такое… ну и у котов ещё.
Имхо для РФ (с 3 фьючами) очень важна диверсификация именно по длине трейда.
Если смотреть на эквити (а я не смотрю на трейды, а смотрю именно на эквити), то при нулевом проскальзывании просадки возрастают с ростом времени удержания позиции в трендовых системах. Введение проскальзывания уже «отсекает» быстрые системы и получается унимодальная функция эффективности по соотношению «доходность-риск» на эквити. Поэтому с т. з. эквити по таймфрейму в 2 и более раз чаще среднего времени в позиции диверсификация по длине трейда сводится к задаче сколько систем с разнесенными входами Вы можете торговать с заданным проскальзыванием и имеющимся капиталом.
Но.
Во первых волатильность бумажной прибыли не при фиксированном риске на трейд не является критичной, тем более в рамках портфеля стратегий с разным среднем времени в трейде, это даже не будет особо заметно.
Во вторых — флет есть в каком то смысле колебания ниже нужной для «оптимальной» стратегии частоты. Там где «оптимальная» генерирует просадку более долгосрочная часто (но не обязательно) продолжает стоять по более длинной частоте в нужную сторону.
Т е я имею в виду стратегии которые имея сравнимый риск на трейд при открытии позиции позволяют бОльшие колебания бумажной прибыли, за счет этого увеличивая длину среднего трейда.
Ну если речь о нескольких миллиардах рублей в России, то да. Я спокойно «гонял» и 800 млн.+ ещё в 2008-м со средним временем в позиции чуть больше двух дней, а на 3 млрд. руб. мы купили Сбер в один день, а на следующий — продали. Никто нас и не заметил. Хотя конечно этот эксперимент делался под систему только лонг без плечей с размазыванием изменения позиции на целый день. Но на несколько миллиардов рублей можно в штатах прекрасно интрадеить, если это алго. Это уже несколько миллиардов долларов никуда не всунешь меньше, чем на месяцы.
В том и дилемма. То что делается пачками в день (как в сборнике 101 альфа или что там) не имеет смысла кроме подгонки (хотя часто и робастной). То что имеет смысл не получается писать пачками в день.
Но так этот талмуд произвел странное впечатление. Впрочем MadQuant на конкурс по меди выдал тоже достаточно примитивную систему, вполне в духе этих 101 альф по моему. А он точно профи.
и авторство соблюдётся даже без фипс