SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tradezen
Ребята, у меня для вас плохие новости
- 03 ноября 2021, 11:13
- |
Уже чуть больше года я ковыряю алготрейдинг. В трейдинге руками я разочаровался с самого начала, так как все идеи которые продвигают ручные трейдеры невозможно проверить из-за субъективности и вариативности этих идей. А как завещал дедушка Поппер, эмпирическая проверяемость это важный критерий научного знания.
Пока я всё это ковыряю, я познакомился с несколькими людьми, кто тоже топит за алготрейдинг. Спасибо что пишете и открыто обо всём говорите! Это очень ценно для меня.
Первый написал больше 100 роботов на заказ. Для разных людей. Он говорит следущее: работает только торговля по тренду. Все остальное приводит к потере денег. Опыт больше 5 лет. Но к его словам тоже нужно относиться с острожностью, так как он продолжает зарабатывает на разработке роботов.
Второй написал больше 300 роботов на заказ. Тоже для разных людей. Так вот из этих 300 штук работает полтора и то основанных не на техническом анализе, а на рекции людей на какие-то события. Опыт разработки 6 лет. Сейчас он не пишет роботов на заказ. Но всё равно продолжает ковырять алготрейдинг.
Третий вообще не занимался разработкой на заказ, а писал только для себя. Затруднился сказать сколько написал роботов. Из неструктурированной иформации можно сделать вывод, что вообще пока не нашёл что-то работающего. Продолжает писать.
Отдельно стоит сказать про людей, которые заказывают разработку роботов. Они приходят к тебе с горящими глазами и говорят: я нашёл. Вот это точно должно работать. Каждый человек, который приходит со своей идеей думает, что у него уж точно заработает. Оказывается что с такой или похожей идеей уже приходило 50 человек до него. Опыт показывает, что это не работает. Но человек не верит.
Да и ещё нужно определиться, что значит «работает». Для каждого свои критерии рабочей стратегии. Кому-то важно чтобы просадка была не больше 10%, кому-то важнее прибыль в 300% годовых, а кому-то достаточно на пару процентов обогнать индекс, но емкость стратегии миллиарды.
А у вас получилось или продолжаете расширять кладбище проверенных, но не работающих идей?
Пока я всё это ковыряю, я познакомился с несколькими людьми, кто тоже топит за алготрейдинг. Спасибо что пишете и открыто обо всём говорите! Это очень ценно для меня.
Первый написал больше 100 роботов на заказ. Для разных людей. Он говорит следущее: работает только торговля по тренду. Все остальное приводит к потере денег. Опыт больше 5 лет. Но к его словам тоже нужно относиться с острожностью, так как он продолжает зарабатывает на разработке роботов.
Второй написал больше 300 роботов на заказ. Тоже для разных людей. Так вот из этих 300 штук работает полтора и то основанных не на техническом анализе, а на рекции людей на какие-то события. Опыт разработки 6 лет. Сейчас он не пишет роботов на заказ. Но всё равно продолжает ковырять алготрейдинг.
Третий вообще не занимался разработкой на заказ, а писал только для себя. Затруднился сказать сколько написал роботов. Из неструктурированной иформации можно сделать вывод, что вообще пока не нашёл что-то работающего. Продолжает писать.
Отдельно стоит сказать про людей, которые заказывают разработку роботов. Они приходят к тебе с горящими глазами и говорят: я нашёл. Вот это точно должно работать. Каждый человек, который приходит со своей идеей думает, что у него уж точно заработает. Оказывается что с такой или похожей идеей уже приходило 50 человек до него. Опыт показывает, что это не работает. Но человек не верит.
Да и ещё нужно определиться, что значит «работает». Для каждого свои критерии рабочей стратегии. Кому-то важно чтобы просадка была не больше 10%, кому-то важнее прибыль в 300% годовых, а кому-то достаточно на пару процентов обогнать индекс, но емкость стратегии миллиарды.
А у вас получилось или продолжаете расширять кладбище проверенных, но не работающих идей?
теги блога zenoftrading
- apple
- binance
- bitcoin
- btc
- crypto
- Deribit
- eth
- ethereum
- Finam
- interactive brokers
- Metatrader
- MOEX
- Pandas
- python
- quick
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SVM
- telegram
- TradingView
- yahoo finance
- акции
- алготрейдинг
- американский рынок
- биржевые маги
- биткоин
- бот
- бэктестинг
- вопрос
- дети
- джек швагер
- индия
- источник данных
- итог месяца
- итоги месяца
- книги
- котировки
- криптовалюта
- математическое ожидание
- машинное обучение
- ммвб
- Московская биржа
- обучение
- опционы
- открытие
- Открытие Брокер
- оффтоп
- переводы
- питон
- пополнение счёта
- проверка
- проверка идей
- программирование
- рецензия на книгу
- рупия
- сбербанк
- скачать
- скользяшки
- скользящая средняя
- статисика
- статистика
- стоп лосс
- стопы
- стратегии
- теории
- тесла
- тестирование
- тикеры
- торговая система
- торговая стратегия
- торговля
- торговля волатильностью
- торговые роботы
- торговый робот
- торговый софт
- торговый терминал
- трейдинг
- трейлинг стоп
- философия трейдинга
- Финам
- фьючерс сбера
- цитаты
- швагер
- эфир
и дают лучше чем купил и держи.
для банков ок — у них дешевые деньги.
и для диверсификации.
(трендовые хорошо дают в кризис когда другие банковские продукты дают убыток)
но! все хотят 10% в месяц.
прямо магическая цифра.
меньше 60% годовых вообще не рассматривают.
говоришь 24% в usd при риске! 48% — да ты что.
это не подходит.
лучше слить руками.
а ведь это прибыль на трех годах с вероятностью > 95%
3 сигма.
бывают убыточные годы.
и честно сказать что еще будут убыточные годы.
выводов можно сделать много по тексту.
как то относиться к словам разрабов чужих алго, двоякая ситуация. Вроде и сделали много, а вроде и делали заказ таких же начинающих, считаю там нечему учиться, опыт стремится к нулю
У меня один алгоритм и он работает. Этот алгоритм — стратегия, которую до этого я исполнял руками. В большинстве случаев, если мы не говори о HFT или арбитраже, работают именно такие алгоритмы — где суть не в технической начинке, а просто в том, что алгоритм облегчает торговлю по заданной стратегии.
zenoftrading, вы имеете ввиду найти для того чтобы купить и использовать? Конечно, без тестов никак. Я своим потенциальным клиентам показываю реальные эквити и сделки, но верить все начинают все равно только после 1-2 недель использования алгоритма.
Просто когда вы ищите, важно понимать — перед вами программист с небольшим опытом торговли. Или перед вами трейдер, который может не уметь сам писать код, а работает с программистом на аутсорсе, но зато он досконально знает почему его стратегия, положенная на алгоритм работает и будет работать.
см герчика.
вот трейдер руками.
есть люди которые алго в екселе а исполняют руками в терминале — такие есть.
но это тоже алготрейдеры.
так как решения принимает алго.
чтобы это понять посмотрите на пропы 20 лет назад.
и сейчас.
на выходе никто.
еще раз никаких трейдеров руками нет.
есть алго с одной стороны и случайные везунчики с другой.
и все.
я знаю десятки.
буквально десятки историй людей который торгуют системно.
и системно в плюсе.
начиная с АГ, татарина тоже на этом сайте.
все торгуют системно роботами.
а так-же есть несколько одураченных случайностью людей — например купивших крипту — они тоже в плюсе.
но торгующих руками в плюс я не знаю.
знаю миллионы! историй когда торговля руками заканчивалась плохо.
наверно среди этих миллионов плохих исходов может быть несколько хороших.
чисто по закону больших чисел.
ева победитель лчи тоже говорила что руками торгует.
а оказалась женой некстера (вроде) который роботами торгует.
«и вы говорите»
никому не надо знать что вы торгуете роботом ).
иногда это вредно.
Открою секрет ), есть только три постоянно работающих алгоритма с нулевой просадкой:
1. Алгоритм биржи по сбору комиссии с участников и эмитентов
2. Алгоритм брокера по сбору комиссии с участников
3. Алгоритм государства по сбору налогов
Все, точка, все остальное не работает или работает на коротком отрезки времени, иначе бы рынок не смог существовать.
Вывод — не тратьте время на поиск работающих алгоритмов.
скажу, что алготрейдинг работает, особую шикарность ему придает использование его как работающего среднесрочного активного хеджера портфеля акций, вот это вообще бесценно с емкостью для простого обывателя запредельной
но такие системы за 50 тыс не продаются
уже была ветка, обсуждали, стоимость таких систем десятки млн, а то, что продают за 10 тыс это бизнес на страждующих
Все зависит от «ниши». Неэффективности, позволяющие зарабатывать 20% годовых с примерно такими же просадками на суммах в миллиард рублей (в США в долларах) могут существовать и существуют десятилетия и никуда не исчезают. Просто «ниша» не конкурентная, для «крупняка» — мелка емкость, для «мелочи» 20% годовых — это не доходность.
Баффет как-то упоминал (не дословно), что он знает как заработать 50% годовых, но размер его фонда слишком большой, чтобы зарабатывать эти 50%.
На компьютере под операционкой — это не серьезно, только трата времени и денег
Ну а если вам будет интересна техническая сторона HFT, а именно FPGA, то с удовольствием расскажу и проконсультирую
в основном трендовые и по времени
Мои роботы на Делфи и БД MsAccess.
Я в 2015-2017 торговал арбитраж — пару Sr-Sp, остальные пары у меня не получались. Сейчас два года тренд торгую.
не победителей конкурсов или выпусников топовых вузов? )
1. если видим это — делаем это
.....
N. если видим это — делаем это
Но ты не сделаешь.
невозможно в данном контексте значит очень дорого.
не такой прям космический.
но плюс.
и этого достаточно)
1. Надо иметь две группы торговых систем, одна трендовая, вторая для флета.
2. При выявлении тренда, флетовые системы отключаются или переходят в режим торгов с минимальным лотом. При выявлении флета (окончании тренда) обратное.
3. Диверсификация торговых систем по инструментам и рынкам.
1- стоп лосс. 2- расчет участия в сделке. 3- защита прибыли.
По РТС бычий тренд на излете, формируется боковик, при закреплении ниже 182000 работать от шорта. Я уже в немного в шорте от 188000
* отдача на капитал умеренная, инвестиционная, ограниченная емкость
* пока все работает, эквити почти без просадок
* много сопутствующего геммора, за всем надо следить
* в один момент все может превратиться в тыкву, и момент этот плохо поддается предсказанию
p.s. на FPGA можно добиться времени обработки данных менее одной МИКРОсекунды
©таро как мир.
Я знаю как минимум одного миллиардера-математика — Джеймс Харрис Саймонс.
или вообще среднего человека.
в РФ исключение потому что СССР подготовил слишком много специалистов.
СССР когда в 1988 году был 6 (ШЕСТЫМ) в МИРЕ по производительности труда.
А в СССР РСФСР(РФ) был более передовым чем окраины узбекистан, грузия и тд.
РСФСР(РФ) сейчас это предпоследний по производительности труда страна в Организации экономического сотрудничества 52 из 53 вроде.
(не в мире)
www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5872889a794725eb8d815e
По этому инженеры и математики в РФ живут похуже.
инженеры и математики оказались вредны для снижения производительности труда.
в частности теряют меньше чем средний клиент.
наверное математики тоже суммарно в минусе.
просто в меньшем минусе чем остальные.
потому что считают риски.
как у вас постоянно 5 волн получается? Я не pro, мне для поднятия грамотности.
У Эллиота, как мне рассказали на курсах в 2008 году, было 3 волны коррекции.
Автор скорее прав чем нет: пока есть неэффективность — народ где-то деньги отдает, баксы там скупает или что-то, робот будет работать. Потом неэффективность пропадет. Робот работать перестанет и начнет сливать. Я тоже набрал 150+ роботов. Учусь у всех подряд. Делаю. Но… Грааля нет. Вернее тут смотря чего надо. Если тебе достаточно доходности около доходности индекса. То есть. Но так и индекс можно держать… И часто даже лучше...
Сигналом является поглощение 5й волны от С.
Когда понимаешь структуру графика, то ни роботы ни индикаторы не нужны. График цикличен. 4 фрактала рождают 1 новый в 2 раза больший по амплитуде.
а надо та наоборот — вначале проверить на тестере, а потом уже писать и запускать.
поэтому и не работает там ни у кого.
вот.
Многие алготрейдеры постоянно пишут роботов, надеясь найти прибыльную систему — и это на мой взгляд основная ошибка. В начале надо именно руками протестировать закономерности на достаточно большом временном отрезке, увидеть результат, а затем бар за баром руками!!! отфильтровать убыточные сделки. Только потом внести эти правила в код и протестировать на истории результат и тогда будет найдена та торговая система которая будет работать. Роботы позволяют сэкономить время на стадии тестирования системы и затем тестирования её на других инструментах.
По моему опыту скажу что я торгую по правилам которые можно закодировать уже очень давно и не менял стратегию не разу! И система продолжает приносить мне доход. Систему можно закодировать, однако я не умею это делать, да и не хочу. Продолжаю её тестировать руками, но на других инструментах, параллельно вводя, именно для этих новых инструментов, дополнительные фильтры, которые я вижу на графике, что позволяет систему сделать более эффективной.
Так что вывод один — надо искать систему руками (бар за баром), и только потом её результаты вносить в алгоритм.
Нет не узкая, весь оборот биржевой торговли в мире составляет примерно 2,3 трлн. долл.
Тем не менее ни одна крупная компания не создала ничего подобного.
Тогда другой вопрос, если у гигантов не получилось, почему вы уверены, что получится у программиста-одиночки?
1. Одному программисту на бутерброд с икрой нужно сильно меньше чем всем лучшим умам в Майкрософт. Кратно.
2. Когда нужно зарабатывать столько, сколько нужно всем в Майкрософт на бутерброд с икрой — это совсем другая история по ликвидности и соответственно по стратегиям. И если то, что будет сегодня более менее понятно, то того, что будет через месяц и дальше не знает никто.
3. С чего вы взяли что нет крупных компаний, зарабатывающих алгоритмически? Потому что они не рекламируются на каждом углу?
Он про них не знает просто.
Software — это когда 1 раз написал, 10^9 раз выполнилось, в 10^6 копиях. Многократно тиражируемые усилия. Поэтому после достижения, а не для достижения безудержного процветания можно нанять 100000 отличников. Некоторые из которых, проработав год и получая >$200K/Y, смогут продравшись через все процедуры, добавить в кодовую базу 1 (одну) строчку. Реальный случай в Гугле, чувак потом уволился нахер из этого процветающего болота.
если торгуют не они а робот, то за маркетом кто следить будет...?
откуда взяться новым идеям прежде чем круить ручки настройки…
при всем уважении. идеи алготрейдеров совсем не похожи на идеи ручных трейдеров.
это как лыжи и горные лыжи. название одно, суть совсем разная.
лыжи одни- цели, техника и способы разные.
она тратит ресурсы участников (время, деньги) на повышение эффективности. жадные, ничего не знающие трейдеры это тот бензин на котором она едет. мясо которое она с удовольствием жует. ))
назначение машинки преобразование информации в деньги и обратно.
есть информация получаешь деньги. есть деньги получаешь информацию. но прикол в том что информацию которую ты купил уже нельзя продать. гениальная хрень! волшебство ! ))
это не значит что найти объективные закономерности рынка человеку невозможно
Сейчас начал читать книгу Богла «не верьте цифрам». Для долгосрочного инвестора весьма полезна будет. Там придет и понятие почему рынок не переиграть и что доходность в прошлом не влияет на будущее и многое другое.
Тимур К, в который раз вижу на этом ресурсе мантру «жираф большой, ему видней». Эти ваши банкиры не могут добиться того, чтобы в разных отделениях разные маринки предпринимали одинаковые действия для одинаковых вводных. Сами наверно ведь сталкивались. При этом у многих какие-то квадратно-гнездовые убеждения, что эти сонные тупари в пиджаках тайно повелевают миром и управляют движением планет. За зарплату, с 10 до 18, ага.
В большом коллективе уровень интеллекта не суммируется. Суммируется только к-во потребляемой туалетной бумаги.
1. На тренде работает все, что угодно, вопрос на сколько эффективно.
2. Определить тренд технически — совсем не простая задача.
3. В следствии изменения рынка алгоритмы работают по разному.
Вывод на самом деле простой: Алгоритмы нужны не для того, чтобы без участия человека и за него зарабатывать деньги (основная мечта алготрейдера), а в качестве вспомогательных инструментов трейдера! Вот так это вполне работает.
Механизм простой — прорабатываете стратегию, проверяете ее на свежей истории. Сверяете с более ранней, смотрите, при каких условиях она работает. Далее запускаете и следите, чтобы условия сохраняли свою актуальность. Чтобы не тратить силы на «философский камень» можно начинать с маленьких алгоритмов, повзволяющи, например, войти в сделку по оптимальной цене. Далее развивать хелперы по поиску точек входя на рынках и т.д. и т.п.
Со временем поймете как это все работает и алго будет сильно упрощать вам жизнь. Но оно НИКОГДА не будет работать за вас!
Вместо автотрейдинга я бы предпочёл некого помощника, который бы высвечивал по всем инструментам такую вещь как «основание» (которое как раз высчитывается на основе статистики и т.п). Чем больше оснований (которые не являются субъективными) тем лучше, и потом тупо сортировку делаешь по кол-ву оснований и степени важности. Вот это вещь, когда не нужно самостоятельно перебирать 100+ инструментов для поиска точки.
Искали самые сливные роботы, которые сливают методично по красоте и что бы при этом комиссия была значительно меньше профита. Итог переворачивали вход и выход до наоборот.
ПЕЧАЛЬКА, происходит слив, только белее рваный график и медленнее.
А вообще простые роботы мое мнение это слив.
Сложные это много разных данных которые вшить сложно, например есть новости, есть критические решения тех же центральных банков, о которых роботы не могут знать, да и одно и то же решение банка, но при наличии или отсутствии дополнительных моментов в совокупности имеют разный результат.
Например ФРС решило увеличить объем печатных денег, но тут пришли арабы и поссорились со всем миром и ушатали нефть в ноль. Та же ситуация далее, фрс продолжает печатать деньги, но уже ОПЕК выравнивает ситуацию, результат рынок пошел вверх.
И так далее, можно вшить некий индикатор цитируемости по тегам, его увеличение выше чего то, влияние на сектор и таких ситуаций много, которые имеют как макро влияние, так и микро.
Например объем опционов по инструментам на определенных уровнях, роботы этого не видят.
Странная статья с нытьём. Тоже мне правда об алготрейдинге.
Это просто очень тёмное представление о трейдинге как таковом, даже ручном. Я не один год разрабатываю стратегии и пишу сам программы, с 2009-го года.
Дорабатываю старые. Ниже один из торговых дней.
Цикл разработки очень длительный, начиная с тестовых прогонов на тиковых данных, потом на демо, а потом и на реальном.
Текущий робот торгует с июня.
Очень красивые трейды в этот день, не правда ли!
Алексей, нет не беру, но смотрю по факту: «Как там на Чикаго торганули по евро/доллар фьючам или другим инструментам?». Вобщем, робот берёт индюки и смотрит что и как, но моим адаптированным опытным взглядом в виде торговых правил и оценок, плюс риски, которые никто не отменял и их надо мониторить постоянно, но это уже я мониторю, то есть на предмет, а надо ли их подправить или ужесточить.
Вот так кратко.
П.С.: спасибо за ваше внимание и интерес к трейдингу.
Желаю удачных трейдов в течении всего года и наступающего нового 2022 года.
Алексей, насчёт стаканов и заявок в нём.
Был и есть у меня алгоритм, который не получилось запустить полноценно, так как партнёры слабые оказались, да и между собой они не могли договориться.
Там надо было ставить слот на биржу, потомучто маркетмейкер обыгрывает, когда время доступа более 10 миллисекунд.
Простите меня великодушно, расшифруйте «SD», пожалуйста.
Я не применяю такое сокращение.
ghostfasm, вот статистика по тестовому прогону (при тесте больше статистики), но среднеквадратичного отклонения нет в табличке, да я и не считаю его. Результаты тестового прогона близки к реальному.
ghostfasm, применяйте, конечно.
Я не применяю любые статистические оценки, корреляции в том числе, хотя иногда рассматриваю инструментарий на предмет коррелирования, но не более.
Роботы это невысокая доходность, высокие издержки и высокий порог входа в плане мозгов / опыта / затрат на тесты на деньгах. Если использовать планый софт, еще и издержки на инфраструктуру влияют сильно. Знаю тех кто зарабатывает в том числе на них, даже берет в управление. Идеи простые, но есть тонкости и нужна команда и постоянный поиск новых идей.
Бесплатного сыра нет, за нас никто работать не будет, в сказки не верьте.
Работает только высокочастотный арбитраж(причем из-за эффективности рынка как минимум только статистический либо более сложные), все остальное хрень.
P.S. В алготрейдинге с 2004 года.
Главное следовать этим стратегиям и не мешать роботу, даже, когда он вам нервы щекочет.
В итоге за 4 года я написал весь свой софт для трейтинга, для отчетности, для тестирования, для аудита и много чего еще… Но ни один алгоритм так и не заработал. Справедливости ради надо сказать, что инвестор требовал интрадей трейдинга, только акциями, только на CBOE, чтобы без просадок больше 5 тыс евро в день, чтобы в день доход в среднем 1,5 тыс евро каждый месяц.
Было несколько алгоритмов рабочих, но для некоторых надо было иметь больше налички (мы могли торговать на 50 млн в сутки), некоторые не довели до ума, как торговля по тренду евро индексами, некоторые просто испортили так как убрали из них опции в силу ряда причин связанных опять же с деньгами инвестора.
То есть в итоге инвестор потратил около 5 млн евро, но по-хорошему, по-крайне мере в Европе, в этот бизнез чтобы влезать надо иметь раз в 10-20 больше, как минимум.
Либо сидеть дома, не тратиться на инфраструктуру и просто пытаться пилить алгоритмы за чужие деньги, типа по заказ ) Если что-то находишь реально, то пытаться монетизировать самому или с инвестором 50-50. В принципе, любая крупная контора со своей опупенной инфраструктурой после проверки предложит хорошие деньги за реально работающий алгоритм. Но не забывайте что то что работает сейчас скоро работать не будет.
ЗЫ. Мы работали на самых эффективных электронных площадках США и Европы, некоторые вещи которые мы отвергли могли бы работать в России.
Маленькая добавка к вышенаписанному:
— При реальных торгах приходится вводить доп. правила для запрета торговли в дни выхода высокочувствительных данных, например, NONFARM.
это связано с большим количеством заявок и бывает так, что сервер может обрабатывать очередь заявок в которой и мои стоят, соответственно, идёт запаздывание и несработку на тех ценовых уровнях, где это необходимо.
Если мне нужна четырехколесная тележка, то в ТЗ для посторонних глаз будет создание квадрата и палки.
Потом за пару минут квадрат преобразуется в колесо и клонируется 4 раза, палка становится осями.Итого: у меня тележка, а у кодера квадрат и палка, которые, разумеется, никуда не едут.
Насчет 50 человек с одним и тем же запросом-на самом деле это значимая инфа с каким запросом они приходят.