Практикум понедельника. Сетапы в трейдинге: ищем самые прибыльные входы.

Сегодня обсудим, что как найти прибыльные сетапы в трейдинге и как можно получить статистическое преимущество от анализа рынка. Статья предназначена для новичков, хотя и старожилы могу закинуть свои пять сольдо по существу. Копипаст, ссылки и любое распространение приветствуется. Заварите кофейку и приступим.

Что такое сетапы в трейдинге?
Когда говорят о методах торговли с высокой вероятностью получения прибыли, имеется в виду определенные сетапы в трейдинге (места входа в сделку), которые можно использовать для достижения стабильного преимущества на рынке. Преимущество — это просто статистически значимое торговое ожидание, которое при применении к серии сделок дает положительные результаты.

Некоторые находят это преимущество с помощью технического анализа, другие — с помощью фундаментального. Хотя фундаментальный анализ может дать ценную информацию о долгосрочных рыночных тенденциях, он не обеспечивает тот уровень возможностей для поиска точки входа в рынок, который дает технический.  

Существует два основных типа торговых стилей, которые чаще всего применяются в рыночных спекуляциях. Первый — это следование за трендом, второй — торговля в консолидациях.



Разумный вопрос: должен ли я сосредоточиться на модели торговли по тренду или модели консолидации? Ответ на него не всегда однозначен. Причина в том, что будут определенные рыночные условия, которые благоприятствуют подходу следования за трендом, и другие рыночные условия, которые благоприятствуют работе в консолидации. Работа спекулянта — максимально правильно оценить текущую ситуацию на рынке, чтобы определить, какие сетапы обеспечат торговлю с наибольшей вероятностью получения прибыли в данный момент.

Графические паттерны.
Графические фигуры — это разновидность технического анализа. Классические графические паттерны — это, по сути, структуры ценового действия, которые формируют уникальные паттерны на ценовом графике. Некоторые из наиболее распространенных фигур ТА включают «голову и плечи», «двойную вершину» и «двойное дно», «прямоугольник», «клин», «треугольник», «флаг», «вымпел» и «чашку с ручкой». Каждый из этих паттернов имеет уникальный внешний вид, и при правильной торговле они могут давать торговые сигналы с высокой вероятностью. Рассмотрим некоторые.

«Голова и Плечи» является разворотной моделью, которая часто возникает в конце тренда. В нисходящем тренде появляется модель перевернутой головы и плеч. Паттерн голова и плечи состоит из трех основных компонентов. Она включает в себя левое плечо, которое является важным максимумом колебания, за ним следует голова, которая является наивысшим пиком, и, наконец, правое плечо, которое является максимумом колебания, который следует за формированием головы.



Паттерн «флаг» — это модель продолжения, которую часто можно увидеть после резкого движения цены вверх или вниз. Это фаза консолидации, когда ценовое действие находится в ценовом канале. Результатом паттерна флага является то, что как только это формирование консолидации закончится, это приведет к движению цены в направлении предыдущего тренда.

Есть несколько различных способов совершить сделку с высокой вероятностью, используя модель флага. Можно ждать пробоя линии тренда сопротивления в случае восходящего тренда или пробоя линии тренда поддержки в случае нисходящего тренда. В качестве альтернативы некоторые трейдеры предпочитают использовать коррекцию Фибоначчи в качестве предпочтительной техники входа с высокой вероятностью. Часто мы видим, что ценовое действие корректируется на 38–50%, прежде чем возобновить движение.



Прямоугольник (ака боковик / пила) — еще одна классическая формация, которую часто можно увидеть на графиках. Чаще всего модель прямоугольника считается моделью продолжения, но иногда она встречается как модель разворота. В любом случае, ценовое действие внутри прямоугольной структуры будет консолидироваться между горизонтальным уровнем сопротивления и горизонтальным уровнем поддержки. Мы можем дождаться пробоя из прямоугольного паттерна, совпадающего с более крупным трендом. Или можем переключиться и торговать «внутри канала».



Нескольких факторов сразу.
Однако есть одна важная торговая концепция, которую вам следует знать, потому что она принесет пользу любому типу используемой торговой методологии. И эта концепция называется слияние. Слияние означает, что мы должны стремиться иметь несколько разных некоррелированных рыночных сигналов, указывающих на одну и ту же основную предпосылку движения цены и подтверждающую ее.

Также необходимо подчеркнуть важный момент, связанный со слиянием, — это то, что мы должны использовать методы или индикаторы некоррелированного анализа для подтверждения сделки. Многие трейдеры считают, что слияние просто означает, что все ваши индикаторы должны предоставлять вам подтверждение сделки. Однако некоторые из этих трейдеров не понимают, что многие технические индикаторы являются избыточными и поэтому не могут предоставлять уникальную информацию.

Например, некоторые заинтересованы в использовании технических индикаторов RSI, Стохастик и MACD. Все эти индикаторы считаются индикаторами импульса. Таким образом, если вы полагаетесь исключительно на этот класс индикаторов для подтверждения торгового сигнала, вы можете ошибаться, полагая, что вы получаете слияние.

Пример сценария торговли с высокой вероятностью, который использует слияние, может включать подтверждение, исходящее от индикатора импульса, такого как RSI, горизонтальный уровень поддержки и сопротивления и формирование свечной модели. Все три метода анализа рынка не коррелируют по своей природе. Любой из них может обеспечить жизнеспособный торговый сигнал, однако, когда они объединены, они могут привести к достижению гораздо более высокой вероятности успеха в сделке.


P.s. В любом случае помните главное правило спекуляций — цена учитывает всё. Воспитывайте собственное мнение и доверяйте только графикам. Успехов, Дамы и Господа!