SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Самая старая стратегия - она же и самая эффективная и самая простая.
- 06 мая 2022, 21:54
- |
Решил смоделировать на Phyton свою старую и хорошо забытую интрадей стратегию. Стратегия была построена, типа, на нескольких МА, только немного посложнее, плюс некоторые вычислительные прибабахи, к ТА никакого отношения не имеющие. Построена стратегия была на C# и работала через API со старым терминалом Альфы Alfadirect 4.5. Терминал где-то в 15-16 году был снят Альфой с эксплуатации, и стратегия кончилась вместе с ним. Исходники валяются где-то на дисках почивших компьтеров — хрен найдешь.
Для Quik были сделаны стратегии на других принципах.
Ну, вот, решил повторить по памяти. Повторил. Ушло на это несколько часов.
Неожиданно оказалось, что стратегия оч проста в реализации (я ее преже делал несколь месяцев) и вполне эффективна — и сейчас можно использовать. Даже ничего особо настраивать не пришлось.
График теста потом внизу приведу, сейчас с телефона пишу. Как бы, не собирался этого делать
МАшки -сила! Наше все!
Для Quik были сделаны стратегии на других принципах.
Ну, вот, решил повторить по памяти. Повторил. Ушло на это несколько часов.
Неожиданно оказалось, что стратегия оч проста в реализации (я ее преже делал несколь месяцев) и вполне эффективна — и сейчас можно использовать. Даже ничего особо настраивать не пришлось.
График теста потом внизу приведу, сейчас с телефона пишу. Как бы, не собирался этого делать
МАшки -сила! Наше все!
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Моментум
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- роботы
- рулетка
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- фильтр
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспорт данных
- эффективность рынка
- эффективный рынок
А пользовать можно по разному)
Кстати, имхо, из стандартного набора наиболее эффективны ЕМА.
Я говорил о эффективности.
к тому же ема это фильтр и не имеет математического смысла… в отличии от сма — которое является матожиданием и средним значением… в чем проблема тогда взять и спроектировать действительно хороший фильтр например чебышева или элиптический...
Групповая задержка ЕМА в ~ 2 раза меньше чем SMA.
Имеет такой же физ смысл — обе средние.
Ну, а фильтр — это уже оч большой физ смысл, а у SMA только один -средняя.
Кстати, на ступеньке они будут более-менее совпадать на периоде, только период ЕМА надо считать иначе. В ТА он с потолка взят.
Вот, кстати, и график для сравнения. Взят из другого моего поста
F1 — это обычная ЕМА, только с обычными для фильтра ФНЧ коэффициентами.
FMean — типовая SMA.
Понятно, что у всех Т = 100.
Обратите внимание на групповую задержку. Так, у ЕМА она минимальная из всех представленных на графике…
Смотри
Берешь ема(100)
Затем делаешь тест на 100 барах
200 300 400 500 600 и 10000 барах
Сравниваешь значение ема(100) на последнем баре
И убеждаешься в наличии эфекта памяти
А ступеньки это отдельная тема
Люблю sma c периодом....1
Доходность на удивление примерно такая же.
Кстати, вы всегда неправильно понимали мою доходность. ) Я по другому ее считаю.
Я от этой стратегии ушел переходя с Альфа на Квик. В Квик другое взаимодействие с терминалом, и мне не хотелось заново переписывать одну и ту же программу. Тем более, новые мысли появились
Для этого нужен больший депозит. Во вторых, разные стратегии — они не разные принципиально, в смысле точек входа/выхода и подерутся между собой.
Стало быть, расширение возможно лишь добавлением инструментов. А Квик это потянет? — эт большой вопрос.
Ну, если они все на 1м и все покупают в минимумах, а продают в максимумах, то они неизбежно подерутся.))
ЗЫ Кстати, на одном инструменте они подерутся и на нескольких компах, они подерутся на рынке.)
Хороший вопрос )). «Каждый выбирает для себя» ©.
Этим я не занимаюсь.
См. мой коммент чуть выше.
... Никого не ищу, ничего не продаю, замуж не собираюсь! просто хвастаюсь.
Обычно хвастаются показом денежных сумм прибыли, чего я не делал никогда. И не планирую — не ваше это дело.)
Даже грёбаный моментум на акциях то обгоняет индекс, работает, то проигрывает индексу…
Рынок действительно медленно изменяется, где-то примерно за 2 года уже существенно. Но меняется он не под хитрецов, а просто постепенно изменяются состав и действия участников.
За много лет не подгоняю — это бесполезно. 3 месяца для анализа, 3 месяца тест, месяц на малом реале для корректировки.
Стратегию в топике — не знаю, буду ли я ее реально использовать.
Странно. После начала сво обороты упали в 10 раз, состав и действия участников поменялись кардинально. А ТС вечно зелена. Как объясняете?
Мы работаем на микроуровне — это скальперы и спекулянты, работающие на оч коротких интервалах времени. Они, видимо, никуда не делись, и краткосрочные движения мало изменились.
Основная моя прибыль 20-40 пп. Раз или 2 в неделю можно попасть в движение, и взять 1-2% от движения инструмента, т.к. предусмотрена пролангация сделки в подобных случаях, но это больше случайность.
Также и моментум, просто его надо использовать вообще не как все. Для инвестиций этот подход охрененен, и по видам активов, и по акциям отдельно, ёмкость бафетовская.
Под вменяемый объем ещё если мой хедж активный приложить, то ваще тема наверно всей жизни.
В ДУ или комон не получится, так все засветится легко.
Только если набрать реальный трек и в фонд пойти для ускорения роста доходов.
Лишний раз убедился, что работают нестандартные, контр массовые идеи, простые и нетривиальные, и все это одновременно)
ЕМА не использую, у меня более сложная конструкция, но ее ближайший родственник -ЕМА.
да и юрика-журика
Будет, когда вернусь с дачи. Через неделю, я полагаю.
Хотя, в принципе, зачем график теста? — вы их здесь видели-перевидели. Они все примерно одинаковы.
Да, и смысл поста — МАшки рулят.
2) Количество сделок совпадает?
Можно играть 10-15 сделок в день и ловить блох. Сделки мизерные, но прибыль зашкаливает. Больше 3 дней не выдерживаю такой нагрузки.
Можно 3-5 сделок — прибыль и нагрузка поменьше. Количество сделок, да, пожалуй, автомат примерно тоже, или чуть меньше.
Скорее, это недостатки алгоритмического описания. Любое описание неполно. © Кто-то это даже сказал.)
1) За счет добавления интуиции, т.е. способа принятия решений, которое принципиально не формализуется.
2) Потому что не всё удается надежно и просто формализовать (но, в принципе, возможно).
Интуиция — не, я с этим не работаю.
Вообще, я выше написал — неполное описание.
Кстати, вспомнил, есть теорема о неполноте Гёделя. Хотя, непосредственно из нее это не следует.
Автомат не имеет возможности привлекать другую инфу, кроме измерений индикаторами и формальной логики.
А трейдер может по ходу пьесы использовать любую + неформальную логику.
Плодить измерения в системе и чрезмерно ее усложнять не имеет смысла.
У меня складывается впечатление, что основной посыл топа:
«Бих-фильтры первого порядка не сильно хуже их более высокопорядковых собратьев. Главное не фильтры, а технологии. Простые МАшки рулят!»
Что скажите?
Для ручной торговли ЕМА вполне достаточно, т.к. они играют вспомогательную роль.
Для «медленных» стратегий ЕМА достаточно, если товарисчи знают что делают.)
Для моих стратегий обычная ЕМА в принципе не подходит, т.к. не дает возможности получить нужные данные. Хотя, как вы видите, мои фильтры и имеют большую задержку.
Осталось непонятно использовали ли вы в автомате на Alfadirect 4.5 более сложные машки, чем стандарные EMA, если там не было возможности программировать индикаторы.
Один день тупо сидел и смотрел на график,
Второй день торговал виртуально, записывая данные на бумажке,
Третий день пошел на реал 1-м фьючерсом.
А, нет, не фьечесом, я тогда еще акциями интрадей торговал, о фьючерсах знал только, что где-то существуют такие.)
Кстати, акциями проще, шума меньше.
О возврате на рынок речь пока не идет.)
В старой системе этого нет, но косвенно это учитывается. Оч прибыльная сделка — это больше случайность, но если следить за волнами, то в нее рано или поздно попадаешь.
Выросла — не выросла — эт не знаю. Вроде, нет.
ЗЫ СТО, СКО — запутался. Параллельно ищу где кондиционер заправить. Там тоже СТО.)
P.S. Впрочем, RF, наверное, в районе космоса. Но вот PF интересен.
RF у меня Radio Frequency.)
Элементарно, Ватсон )).
PF (Profit Factor) = (Суммарная прибыль всех прибыльных сделок)/(Суммарный убыток всех убыточных сделок).
RF (Recovery Factor) = (Итоговая прибыль)/(Максимальная просадка)
Могу сказать только, что убыточных дней не бывает. Во всяком, случае не видел, или не обращал внимания. Убыточные сделки конечно есть, но убыток в них мизерный.
Единственный вариант большой убыточной сделки — не успеть закрыться на противоположной шпильке, но не помню такого — анализирую или просматриваю все сделки.
Где-то через неделю график нарисую. На нем и посмотрите.
Пытался некогда разобраться с Шарпом (о нем все без конца говорят), единственный вопрос — зачем это здесь?
Имхо, странные какие-то показатели.
Если есть провал на графике, надо разобраться -почему провал, правильный провал или нет, это стечение обстоятельств или..., Принять меры, если надо.
Даже удачная сделка, если она вылезла не там где надо, подлежит устранению.)
ЗЫ Счас идеологическую ссылку найду, м.б. вы не читали.
smart-lab.ru/blog/634295.php
Есть другой метод, общепринятый в научной графике.
Строим линию регрессии, проводим линии СТО, если за них явно ничего не вылезает, то все ОК. Раньше это на миллиметровке рисовали и апроксимировали практически от руки, можно это делать мысленно. Все, этого достаточно.
Другое дела PF. Честно говоря, любопытно, какой у вас PF. Если есть массив с результатами сделок, PF считается практически в одну строчку.
И анализирую каждую сделку (скопом конечно), смотрю в какой они области, есть ли выпадающие за границы области, почему и пр. Кажется я это уже писал.)ПФ — зачем его считать? На глазок скажу — ~4-5.
Это много или мало? Хорошо или плохо? А плохо — это сколько?
Ладно. Можно я вас про другое спрошу?У вас «1-2% от движения инструмента» получается взять в рамках основной логике (которая ловит 20-40 пп) или для ловли таких движений используется отдельная логика?
Лучше посчитать без графика (данных) не могу.
У ХФТ задачи другие, но сделок существенно больше.
ЗЫ я не настаиваю, только арифметика.)
((вся_прибыль) — (весь_убыток))/(количество_сделок).
Т.е. 40 п уже включает в себя убыточные сделки.
А PF надо считать так:
(вся_прибыль)/(весь_убыток).
Ааа, вот в чем дело )). Обычно средняя сделка считается, как я показал выше. Скажите, а вы и раньше считали среднюю сделку как среднюю среди только прибыльных сделок?
Это на графике все вместе.
Понятно. Вы просто создали свои метрики. Удобно, спору нет. Иногда в коммуникации могут возникать недоразумения ).
Впрочем, если % прибыльных высок, а убыточные сделки малы, то (средняя сделка) ~ (средняя прибыльная сделка).
Итак, если средняя прибыльная сделка 40 п, средняя убыточная сделка 10 п, 80% прибыльных сделок, то PF = 16. Что-то совсем фантастика.
Тест буквально этой старой системы на акциях давал когда-то 16% в месяц при 3-4 сделок в день.
Отладочный тест на реале дал 10% в месяц при 3-4 сделках в день. Но там были отказы системы, дорабатывающиеся по ходу пьесы.
%% указаны от суммы сделки, сделка постоянного объема.
Кстати, я еще и %% считаю не от депозита, а от суммы сделки.)) Оч удобно сравнивать разные варианты на разных инструментах.
Нет, все-таки надо честно посчитать PF. Оценка дает 16, это очень много, где-то мы, видимо, ошибаемся. Ну или это истинный Грааль )).
Можно сравнивать эффективность различных инструментов.
Не, ну 16 мы насчитали для игры руками — это достоверно никак не посчитать.
А вот ~4-ку на тестах мы, надеюсь, получим.
В этой старой график примерно соответствует, анализ чего-сколько не делал.