С 14 июня комиссии на Срочном рынке возрастут в 6 раз

Скрипт для QUIK, показывающий, какое количество мейкерских сделок у вас.

K., ну они думали, что потом отчитаются о новых прибылях, а будут отчитываться только о кол-ве членов во рту, классика

AIP, они столько денег нагребли когда 24го диверсию с отжатием активов по лоям устроили. Намеренно открыв биржу после первой планки, подняв ГО и одновременно расширив лимиты планок.
НИКТО из индексов на планете никогда не падал так за 1 сессию, как нас прокатила Москухня, обнулив многих плечевиков, на часть из которых брокеры ещё и долги повесили.

Дмитрий, Все так. Просто банальное ОПГ!!! 

Лео Гейтс, да все так

Андрей Иванов, А если закрываешь позу в рынок?

Лео Гейтс, для биржи без разницы закрытие или открытие позиции, все одинаково

Андрей Иванов, а мне непонятно — акции тоже? Или они свободны в своём выборе))?

Марина Новикова, в данном посте речь идет о фьючерсах, а не акциях. По акциям без изменений 

Марина Новикова, вроде поняла, по-старому.

Лео Гейтс, не совсем. При покупке(продаже) за лимитную(!)  заявку, ударившую по стоявшим оферам (бидам) взимается комиссия на размер срабатывания.

А. Г., Давайте на пальцах. Если я выставляю заявку купить/продать Si-6.22 по 60000 — то комиссии нет? Если я даю приказ купить /продать по рынку — то комиссия есть. Так.

Лео Гейтс, нет. Например, стоит офер 59990 на 10 контрактов и на 60000 ещё на 10. Вы выставляете заявку на покупку на 30 контрактов по 60000, 10 исполняется по 59990 и ещё 10 по 60000 и 10 встаёт первым бидом. За 20 контрактов Вы заплатите комиссию, а за 10, если кто-то ударит по Вашему биду — нет. Если офера ниже 60000 не встретятся, то Ваша заявка полностью встанет в бид и если в нее «нальют», то не заплатите ничего.

А. Г., Понятно. Два вопроса.
1. Размер комиссии?
2. Зачем это сделали?

Лео Гейтс, во-первых, обнуляется комиссия для маркет-мейкеров. Во-вторых, отбить желание ставить заявки на 1 контракт, а потом добавлять бОльший сайз по той же цене, когда ее «съедят», чтобы улучшить цену сделки.

А. Г., Сделайте на сайте Финама подробный разбор с указанием размеров комиссий по сделкам. Клиентам нужно понимание сколько теперь стоит сделка.

А. Г., почему 1 сайз улучшает цену? Это за счет маркет-мейкера идет улучшение?

LogikoMen, ну например, Вы поставили айсберг-заявку на продажу по 60000 на 100 контрактов с видимым объемом 10. Других заявок дешевле 60006 нет. Кто-то кинул заявку на покупку по 60005 на 100 контрактов. Ваша айсберг-заявка сработает на 10 контрактов по 60000 и на 90 контрактов по 60005.

А. Г., он вбивает в форме заявки свою котировку, а не купить по рынку!

прикрытый интрадейщик, это не имеет значения. Значение имеет только купили (продали) Вы по оферам (бидам) или Ваш бид(офер) встал в «стакан» и потом либо исполнился, либо нет. В первом случае комиссия утроилась, во втором обнулилась.

А. Г., отличные новости.можно комиссию бирже вообще не платить. Можете напомнить сколько отдеров можно выставлять без исполнения? вроде было 20к в день?

smit, не знаю. Там же не комиссия, а какой-то штраф, который я ни разу не платил. Форум платил за действия других управляющих, но там в объяснении писалось не за день, а в течении нескольких минут было превышение лимита поставленных-снятых заявок в среднем за 1 секунду.

А. Г., жалко что не знаете. (я тоже не знаю) Вроде так если за день сделали менее 20к заявок и ниодна из них не исполнилась, то штрафов нет.

если сделали 21к заявок, то тут вопросы.

smit, отмена заявки тоже считается транзакцией

smit, 2000
www.moex.com/a3825

smit, 2 тыс транзакций

А. Г., для активных тейкеров не в 3 раза, а в 6 раз увеличение.

А. Г., тут одни школьники

А. Г., это между каких строк? Там вроде одна строчка: «Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам.» 

прикрытый интрадейщик, ну так заявки на 59990 и 60000 в моем примере уже БЫЛИ выставлены. А заявка по 60000 выставлялась позже. 

Все, как и написано.

А. Г., да ну и что, я лимиткой даю котировку, а не заключаю сделку по чужим.

прикрытый интрадейщик, если уже в «стакане» были котировки лучше либо равны Вашей, то Вы заключили сделки «по чужим». А если не было, то Вы и не заплатите в случае исполнения.

А. Г., я думаю нужно рассуждать от заполнения формы заявки, я заполняя лимитку указываю там котировку.

прикрытый интрадейщик, Вы знаете, что у нас на срочке вообще нет заявок без лимитной цены. То, что Вам интернет-программы предлагают в качестве «рыночной» для биржи лимитная заявка с ценой соответствующей «планки».

Так что биржа просто не видит, заполнили Вы поле или нет. Зато она видит исполнение заявки: «сняла» она ранее выставленные заявки или не сняла.

А. Г., а ну вот нашёл, это? — "Величина биржевого сбора за заключение фьючерсных контрактов (далее – фьючерсы) на основании адресных заявок или безадресных заявок, за исключением сделок на основании безадресных заявок, зарегистрированных раньше, чем соответствующая допустимая встречная заявка рассчитывается по следующей формуле: ..."

прикрытый интрадейщик, ну и? Если Вы совершили сделки по ценам лучше, чем в Вашей заявке, то это значит, что они точно были зарегистрированы раньше. Если точно по ценам из заявки, то это фифти-фифти и только биржа знает, чья заявка была раньше.

А. Г., я говорю, что я не прав, заглянул там по ссылке. (тарифы с 14.06)

А. Г., короче увидим, если не мой вариант, то совсем беда там у людей в головах.

А. Г., представьте, что все участники рынка не будут больше покупать по рынку. все выставят в стакан заявки. Кто будет двигать то рынок? Это же абсолютно невыгодно быть первым. На мой взгляд это отпугнет после нескольких месяцев всех кто лил раньше крупные деньги в рынок и двигал цены. Не лохи же двигают

GoodBargains, поживем-увидим. Вот сейчас я кидаю 100+ контрактов в РИ и Си на 100 и 30 пунктов хуже последней сделки (на покупку выше, на продажу ниже), соответственно. Если из-за наличия больших заявок в «стакане» мое просказывание снизится на 10 пунктов в среднем, то мне станет даже выгоднее торговать, чем раньше. А что будет, я не знаю. 

А. Г., а по вашему может не измениться в плане движений активов? Или лучше и дальше ходить будет?) 

GoodBargains, не знаю, посмотрим. Ясны лишь точно пострадающие:

— торгующие по стоп-лимитам (т. е. «пробойщики», торгующие в сторону пробоя) с небольшим числом контрактов (до 10);
— торгующие по айсберг-заявкам.

В выигрыше контртрендовики, т. е. продающие по заранее выставленным заявкам, когда растёт и покупающие по таким же заявкам, когда падает.

Даже для «пробойщиков» в сторону пробоя с большим числом контрактов (от 100) ситуация фифти-фифти. Если ближе к спреду будут стоять крупные заявки, то такие торговцы даже выиграют за счёт уменьшения проскальзывания.

GoodBargains, фьючерсы идут за акциями. Они хотят вернуть арбитражей на фьючи. Потому что они, видно, разорились.

LogikoMen, и как они их вернут?) на акциях все равно комиссии больше, а тут и на фьючи ещё в 6 раз

evg_gen, а я понял.
а на валютном рынке вы так не хотите сделать? я плачу вам комис в 3 раза больше чем брокеру!!!

evg_gen, так новый глава срочного рынка Мосбиржи как раз раньше на валютной секции рулил, теперь насмотревшись как работают криптобиржи пришел на срочку свои задумки по отъему денег трейдеров организовывать. Первым делом ввел никому не нужный кривой вечный валютный фьючерс, теперь вот и до мошны трейдеров добрался.  Сначала скальперы от такой биржи побегут на те же криптобиржи, затем интрайдейщики, а когда объемы торгов от таких новаций упадут и спреды  вырастут — позиционные трейдеры. У Мосбиржи оборот у три раза упал, вот они подсуетились и в три/шесть раз подняли размер комиссий, чтобы Монте-Карло без них не простаивал и виллы в Италии не пустовали. Первый раз что ли? Но трейдеры не крепостные — пойдут на другие биржи, где условия лучше. Да на той же СПБ давно грозятся опционы на акции ввести. Теперь, когда торговля американскими акциями  накрывается медным тазом, глядишь зашевелятся и появится выход на биржи стран БРИКС.

infinity_warrior, эх было время когда были отдельные РТС и эта помойка...
теперь будем возвращаться к тем временам)

evg_gen, не будем. С тех появились другие биржи в БРИКС, появилась крипта. Народ начнет бежать от этого биржевого вертепа.

evg_gen, оффшоры наше фсе)))))

evg_gen, они тут появляются, только с радостными анонсами никому ненужного говна, типа вечных фьючерсов или новой кучи страйков в опционах, где и так полтора трейдера осталось.

Gypsy, Возможно, а как Вы посчитали что в 6 раз увеличиться комисс, у меня только в три раза посчитал или еще отмену скальперской сделки учли?

Gypsy, где там колбасят,? одна сделка в полчаса. Поспишь пока ждешь

Gypsy, у биржи на то и расчет: увеличить средний размер сделки.

А. Г., хм. напрямую это не влияет на размер сделки. я бы даже предположил что может уменьшать.

А. Г., зачем бирже уменьшать количество сделок?

Андрей Иванов,  останутся люди которые фьючи долго держат, пипсовщики все уйдут а другие рынки. Мамботрон потеряет в доходах по срочке, выгонят дуру которая это придумала и вернёт всё обратно

Harry_Potter, наоборот пипсовщики-контртрендовики, покупающие заявками ниже текущих и продающие заявками выше текущих вообще не будут вообще платить комиссию.

А. Г., что то в комментариях не видно радостных пипсовщиков, боюсь что это не они проплатили инициативу

Harry_Potter, ну мой контртренд так и торгует. Правда он совсем не пипсовщик.

А. Г., ну не совсем «вообще не будут». Если плату за транзакции отменят, то да совсем не будут. Ведь, просто поставить заявку лимитную в стакан — это уже транзакция, которая сейчас учитывается в сборе биржи.

Harry_Potter, Так это только хеджеры останутся. Стаканы опустеют. А дуру выгоняй не выгоняй. Часть клиентов уже никогда не вернут! Ломать не строить! Я лично сваливаю(300 контрактов Си, 5 — 10 оборотов в день). 

Андрей Иванов, Очень плохая это новость! Ни стоп теперь спокойно не поставить ни по рынку выскочить, если цена против тебя развернулась. Лимитка, годится только если цена идет к заявке. Желаю уроду, который это придумал разориться! Просто взял и все испоганил паразит! 

Laukar, на акциях еще дороже, внутри дня не имеет смысла если общий тариф во всяком случае

Laukar, на индексах тариф почти в 3 раза остался ниже, чем на акциях 0,01% против 0,003795%. А вот на фьючерсах на акции он стал выше на 0,0011%.

А. Г., фьючи на акции и так мертвые почти, а будет все полный писец теперь

monko, во фьючах на акции полный тариф с учетом клиринговой части, которая наверняка появится после исправлений, будет в 2 раза выше, чем на Фондовом рынке! И кто там будет торговать с такими комиссиями?

А. Г., скорее всего, это ошибочные коэффициенты. Они взяли из старых тарифов биржевые сборы и умножили соответствующие коэффициенты на 3, а про клиринговую часть комиссии забыли. Если ее вдруг отменили, что как-то очень сомнительно, то тейкерские комиссии с учетом отмены скальперской скидки увеличиваются меньше, чем в 6 раз, но как-то совсем не верится в такое чудо. Просто они читать и писать не умеют. Плохо в школе учились очевидно.

Schurik, ну если клиринговую часть не повысили, то все равно для индексов получается меньше. Нигде же не написано, что она повышается. Но посмотрим 14-го. На вчерашний день суммарная комиссия для РИ была примерно 0,0027% от номинала.

И опять неясно. Если только биржевой сбор будет таким, а клиринговая комиссия не изменилась ни по размеру, ни правилам взимания, то это значит, что платить будут все, только одни меньше, другие больше.

А. Г., они вообще про нее забыли. Строго говоря, получается ее больше нет. Но это очень вряд ли, как все понимают. Скорее всего, 14 июня увидим, что полная суммарная комиссия тейкера выросла в 6 раз для активного внутридневного участника, как и написал автор топика.

Schurik, да вряд ли забыли, это комиссия НКЦ, она всегда отдельно была, Тарифы срочного рынка (документ) про них не говорили. Другой вопрос, отменит ли НКЦ для мейкеров, чтобы рекламный ход был органичным.

Schurik, они про нее не забыли. Новые тарифы НКЦ на их сайте и они уже действуют с 30.05.2022 и там прописан тот же принцип

www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204/106

А. Г., прикинул на коленке

Reshpekt Fund Russia ☮, с учетом отмены скальперской, да в 6 раз. Для сделок с переносом позиции в три. Как и объявляли. Зато у скальперов-мейкеров комиссия обнулится.

Reshpekt Fund Russia ☮, добрый день, скажите, пожалуйста, что за число в скобках РИ — 0,002805?

Мама, я трейдер!, клиринговая комиссия НКЦ за совершение сделок. Обшая комиссия складывается из к. мосбиржи и к. нкц.

А. Г., действительно, согласно п. 4 раздела V новых тарифов НКЦ асимметричность для мейкеров/тейкеров действует с 30.05.2022. Указанные особенные сроки вступления в силу отдельных пунктов новых тарифов их не касаются (Действуют с 30.05.2022 г., за исключением пункта 3.2 Раздела II, пунктов 6, 11 Раздела V, Раздела III и Раздела IV Тарифов Клирингового центра. Пункт 3.2 Раздела II и Раздел IV Тарифов вступают в силу с 01.06.2022 г. Раздел III вступает в силу с 08.06.2022 г. По 30.05.2022г. включительно вместо Раздела IV Тарифов будет действовать Раздел IV Тарифов, утверждённых решением НС НКО НКЦ (АО) от 11 мая 2022 г. (Протокол №29). По 07.06.2022г. включительно вместо Раздела III Тарифов будет действовать Раздел III Тарифов, утверждённых решением НС НКО НКЦ (АО) от 11 мая 2022 г. (Протокол №29)).
Кто-нибудь заметил в своих брокерских отчётах изменения в клиринговой составляющей комиссии с 30.05.2022? У меня, например, всё по прежнему.

А. Г., а я не понимаю, что все ноют. 0,0011 это не много. Проскальзывание как правило больше 0,01 на фьючерсах  акций

Виктор Андреевич, я уже с апреля там сижу

Виктор Андреевич, погнали, а какой брокер сей дифсит предлагает?

the Rolling Stones, альфабанк, финам и еще кто-то третий с лицензией есть.

b@e, да эти в системе, тоже повязаны, боюсь. А в забугорные теперь не перевести ни рубли ни баксы?

Виктор Андреевич, ага, давай, мы уже там)

Turbo Pascal, А если цена против позы пошла, то как лимиткой закрываться будешь?

Ivan Ivanov, а тебе туда наливать не будут, точнее будут когда в минус повезут

Ivan Ivanov, Покупать не проблема. Но у нас нет листа котировок из будущего. Закрываться «если чего», как? Войти в позу не сложно. Сложно из неё выйти сохранив депозит.

Gypsy, помню давно давно был бот который херачил в стакан поток заявок щ найду
---

так это визуально было

вот тут сам пост
smart-lab.ru/blog/300944.php

затык был как раз в комиссиях биржи и брокера....
2/3 дохода сжиралось
при отсутствии и того и другого можно попробовать повторить тему…

Sergio Fedosoni, смерть для половины фьючей.

Михаил Табаков, крипта — это далеко не весь мир

Михаил Табаков, так рибейты в маркетинговый период были 

Михаил Табаков, а какой в это смысл заложен?

the Rolling Stones, ну судя по всему смотивировать предоставлять ликвидность участников, а не забирать ее, что б стаканы были заполнены не единичками, а чем то побольше

Gypsy, откуда в 6 раз? 

Нур Нур, возьмут конечно, т. к. сделка пройдет по рынку, и если утебя заявка больше, чем лотов на 59 900 и на 60 000, то остаток встанет на 60 000 и будет считаться, как лимитная заявка.

Нур Нур, если исполнится по ранее выставленным оферам, то заплатите, если встанете «в стакан» и Вам нальют, то нет.

Нур Нур, Как раз в таком случае и возьмут по полной, ибо вас исполнит по лучшей цене, то есть по рынку.

Gypsy, дело в том что на мамбе манагеры идиоты.

Евген11, физиков на рынке очень мало. скорей всего снижают нагрузки на сервера при этом компенсируют повышением стоимости комиссии. также маркетмейкерам (если правильно понял) не надо платить комиссию.

Gotamcity77, физиков на Срочном рынке больше 77%. Там раньше было относительно много нерезидентов, но их выгнали. Теперь решили выгнать и всех остальных.

Schurik, да пизде***шь это все. 77 от 100 клиентов? в натуральном количестве считайте. Вчера или сегодня видел статистику по активным брокерским счетам и величине активов. Там в совокупности было, но из 23,5 млн только 4 млн активные счета, на которых больше 0 ДС. Из этих 4 млн (мои предположения) тыс 200 активно торгуют. Остальные инвесторы и т.д. Также неизвестно задваивались ли счета по владельцам или по уникальному идентификатору считали. ЦБ данные давал.

Gotamcity77, на Срочном рынке нет никаких миллионов, у нас чуть более 100 000 активных клиентов на срочке. Вы все путаете с Фондовым рынком, наверное. Впрочем, у меня нет цели вас убеждать и уговаривать, считайте, как хотите.

Schurik, получается активных клиентов на срочке в два раза меньше от моих предположений. Ваша цифра подтверждает мои рассуждения выше.

Gotamcity77, да, соглашусь, что данное решение направлено в первую очередь на снижение волатильности. Но при этом, также снизится количество физиков торгующих интрадей и ловящих 10-20 пунктов.

Gotamcity77, Судя по стаканам снижать нагрузки уже некуда. Просто тупость и жадность. Те, кто начнет торговать лимитками, станут легкой добычей, для контрагентов юриков.

Gypsy, я говорю про всех участников в среднем. Индивидуально конечно будут перекосы. Будут даже люди которые почти не платят комиссии.

inc, Такие будут сливать…

meland, что это такое? Сделок то нет, какие боты. А маркет мейкера теперь не будет получается?

the Rolling Stones, маркетмейкер это ток кто всегда в стакане стоит за плюшки от биржи, теперь и вы можете стать маркетмейкером с нулевым коммисом

Sergio Fedosoni, чет мне казалось маркет мейкер только и торгует, двигает свои лимитки встречные за каким то своим поводырем, а там уж кто попадет

Sergio Fedosoni, красиво конечно, стать маркетмейкером и улететь в минус

the Rolling Stones, наоборот, для маркет-мейкеров комиссия станет нулевой.

А. Г., Хорошо, а кто рыночные заявки направлять будет, говорят арбитражер, тогда что с чем арбитражить на товарах?

А. Г., поясни пожалуйста — как это она станет нулевой? Разве не маркетмейкер двигает цену дериватива при изменении цены спота? Ну акция условного газпрома выросла на 5% — рост фьюча на него разве не задача маркетмейкера? Если нет то кому и зачем двигать котировку фьюча?

Макс Обухов, маркет-мейкер ставит заявки в биды и офера и по мере исполнения сдвигает их в сторону усреднения (именно усреднения), т. е. его заявки всегда выставлены раньше заявок контрагентов.

Gypsy, в какую еще заявку, в заявку по такой же цене как и своя, которая за спредом, или как сказать десятая в ряду

Gypsy, А если цена 50 000, я ставлю лимитку по 49 900, а тут уже была лимитка до меня по этой цене, я добавился получается к существующей лимитке, цена откатилась, и моя заявка сработала… я плачу? Я не первый в стакане по такой цене. получается тэйкер?

Gypsy, спасибо

Maxim_Pr, я так понял, наверно
. Только не понял ктож цену то будет двигать. Бардак очередной наблюдать

the Rolling Stones, Тогда некритично. У меня довольно много сделок лимитниками. Вот и посмотрим, кто будет двигать.

Maxim_Pr, так ктож их брать то теперь будет, только тот кто на сто процентов уверен что нанесет вам убыток. Тоесть сто процентов окажешься в просадке

the Rolling Stones, цену будет двигать арбитраж, когда условия сформируются на то, что трейд перекроет комисс

Андрей К, хорошо акции пусть так, а с товарами что с чем арбитражить?

the Rolling Stones, товары арбитражить с их опционами ) так и будем в кошки мышки по рынку играть, у кого бы ногу отобрать )

Александр (sm), это реакция собаки павлова а не новшества

Dismal trader, в опцах возможно спреды раздвинутся еще, чтобы комисс перекрыть

Андрей К, 100%. Может быть маркетмэйкерам которые поддерживают котировки и освобождены от комиссии и пофиг, а простым частным торговцам, которые что то имели, теперь= пи… ц.

Dismal trader, вроде все на общих основаниях

Андрей К, Тем кто поддерживал двусторонние котировки и ликвидность биржа вроде возмещала комисс, программы от биржи были специальные и требования.

Dismal trader, на физиков переложили комиссы маркетосов. по факту поддержали своих

Dismal trader, опционному рынку практически хана, он и так еле дышал даже до 24.02, сейчас стало гораздо хуже, а ждет полная… опа.

Konstantin Mikhailovich, Хотя бы что то удавалось вытаскивать, учитывая, что работы нет.

Dismal trader, молодцы, что вытаскивали, сам с рынка живу и только все шикарно стало (с сентября 2021 стал зарабатывать в разы больше, чем трачу), ЛЧИ выиграл в номинации Лучший активный трейдер, и началось… Страшно, только привык к хорошей жизни. Так ликвидность ушла в жопу, внитритрейд стал плох, дохоты многократно упали, так еще и комисс поднимают, я плачу комиссию примерно 100-200 тысяч в год. и увеличение ее в два, три, шесть раз + налоги и рост цен, ну полная жесть. Надеюсь, что мы справимся, преодолеем, но хочется жить в кайф, а не преодолевать постоянно.

Konstantin Mikhailovich, + У меня аналогичная история.

Konstantin Mikhailovich, Хорошо хоть пока газовых камер не наблюдается, как было и лагерей.  Это жизнь, тут жить в кайф невозможно, не для этого она создана, но для молитвы и совершенствования души перед жизнью вечной в Раю.

poolrzn, лично я — не понял, биржа думаю тоже, т.к. размеры комиссий без привязки к тому, что вы собственно делали ни о чем не говорят

Gypsy, и?

GoodBargains, Тоже не понял, откуда 6 раз получилось. По логике, если кто-то не платит, то контрагент платит вдвое больше, ну пусть втрое…

Дедал, много неэффективностей, поэтому обгоняет

Просто Егор, а что можно переделать, если мгновенно нужно выходить?:)) это подстава полная

GoodBargains, Теперь будут стопы сносить намного сильнее. Стопы-то золотые станут

Согласен, с неэффективных вроде должны снять комисс. Об этом пока не заявили или надо в правила вчитаться

ALL Rich, тейк-профит по заявке на продажу (покупку) выше (ниже) текущих как раз будет с нулевой комиссией.

Navz, вроде уберут за них плату

Андрей К, если так будет, то мейкеры не пострадают. А если и рибейты станут платить, как маркетмейкерам, то вопросов вообще не останется ). Откуда инфа?.. Официально пока не озвучено. Но это не отменит последствия для для микроструктуры стаканов. Ждём.

Navz, они что то официально еще дофига чего не озвучили, либо я плохо прочитал новую редакцию пока. Завтра еще раз гляну. 
Рибейты вроде откатывают только на споте. На срочке все сложнее, если только фикс оплату получать в виде маркетоса.

Андрей К, согласен, маркетосы вообще отдельно всегда были. Что там им сейчас придумают еще хз («конкурентов» прибавится). Но то, что всем озвучено, то для активных алго критично. По сути все мейкеры превратятся в мини-маркетосов. Вопрос сбора за транзакции критичен в грядущей сетке тарифов. В новой редакции ни слова про этот сбор. Рибейты не рибейты -  пусть адаптируют сборы за транзакции тоже.

Андрей К, биржа за 30-е мая до сих пор не вернула ошибочный сбор за транзакции(по новой сетке). Пересчитала и сняла свои сборы «по старому», а за транзакции не вернула. Опять ждём пересчета.

Navz, во что по вашему выльется такая «отмена» комиссий? Стаканы заполнятся и волатильность кратно снизится в итоге или по другому как?

GoodBargains, 

Пока никто не понимает все последствия. Но, они будут разные в зависимости от стиля торговли.
Посмотрим, что будет в новом пресс-релизе в понедельник, который, якобы, обещает очередные изменения с 1-го июля(инфа от Sergio Fedosoni сегодня).
Пока особых изменений в стаканах не видно.

Alex20, так это на пятницу — еще старый тариф будет. Завтра после торгов должны поменять на вторник.

Urwald, нефть 5,6 ри 5,4 получилось.Сейчас 3,2 и 3,1 соответственно.Увеличение меньше чем в 2 р раза. Где подвох?

Иван Иванов, отмену скидки на скальперские сделки учли?

Игрок, нет, это без скальперских. Если учесть скальперские, то увеличение в 3,5 раза

Иван Иванов, а как получилось то 5,4? у меня получается 118200*0,003795%==4.48569 р. за одно действие контрактом Ри. Но смотрю у двоих 5,4, значит я не прав где?) Сейчас 0,001265==1,49523, а если скальперская, то 0,747615. Скальперские отменяют и значит повышение в 6 раз ровно, если по рынку

Для RI: 118200 / 10 * 11,91838 * 0,003795% = 5,35 руб.

GoodBargains, 118000 в рубли сначала переведите. А по ставкам там полная путаница. Если брать из тарифов биржи новых, то 5,4 получается, но там есть ещё клиринговая комиссия помимо биржевой. Придётся ждать 14 июня и посмотреть на практике

Иван Иванов, так в новости так и написано:

Согласно новому подходу, банки и брокеры, а также их клиенты – юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождаются от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами.

Отмену клиринговой комиссии никто не обещал.

Игрок, посмотрите на сайте нкц тарифы — там тоже есть тейкеры и мейкеры

Иван Иванов, тогда для тейкера комиссия по RI будет:
118200 / 10 * 11,91838 * (0,003795 + 0,002805)% = 9,3 руб.
На круг — 18,6 руб., что в 6 раз больше текущей.

Игрок, дайте, пожалуйста, ссылку на тарифы клиринга

Повышатель, на срочке вообще все ставят лимитки, сюрприз?

K., Мы все умрем

K., у СПб биржи уже был срочный рынок, который он и ввела в строй. Я даже не упоминаю вообще СПФБ, которая  изначально была фьючерсный..
но потом мы продали срочный рынок РТСу… ну а потом тот Майсексу…

Laukar, у кого хоть 1-2 входов/выходов в день есть, то комиссия очень сильно снижает прибыль.
Это реально подстава. Кажется, что пара пипсов отдать — фигня, если тейк/стоп — сотни пипсов. Но на дистанции очень сильно бьет по карману.
Кто февраль пережил, тот знатно охренеет в ближайшие 2-3 месяца смотря в отчетах на заплаченные комиссии...
Только настоящие подонки могли в такое время так яйца всем прищемить.

K., У них от безнаказанности крыша поехала. Сегодня на Si, контракт 9.22 был дороже 6.22 на 11%!!! Опять видать мясо залочили и выносят депозиты через свояков! Мрази! 

Laukar, а какие комиссии теперь, на бренте понял рубля полтора, туда сюда значит три четыре. А сейчас какие будут?

Konstantin Mikhailovich, сегодня было 0,92. То есть повышение в 1,6 раза, а скальперские в 3,2 раза.???

Иванов Иван, комиссия выросла ровно в 3 раза, по идее должна вырасти в три раза итоговая комиссия, или фиг его знает как там, там же формула сложная, уже точно не помню как оно там считается, но итоговый коэффициент у меня там где раньше было 0,000885 считается как 0,00154 в экселе так забит для валютных контрактов, уже не помню как я его получил. Так что, если в три раза подняли базовую+ отменили скальперскую, то итоговая повысится в 6 раз максимум, а там посмотрим, надо опять вникать как это все считается, я это делал много лет назад, уже подзабыл, формула есть, можете сами посмотреть на нее, разобраться.

Konstantin Mikhailovich, они даже слово асимметричная правильно написать не могут )))
Ассиметричная тарифная модель распространяется на все торгуемые инструменты )))

Сергеич, и еще торговлю сделать пару часов в день, и никогда, никогда не попадешь!

the Rolling Stones, Главное через ночь не переносить! 

Ra Mon, тогда с комиссией пропадешь

Диванный аналитик-практик, казино это для развлечения, а не для заработка. Туда люди должны приходить и расставаться со своими деньгами с удовольствием. У меня знакомые разрабатывали специально на фирме хорошие игровые автоматы, ставили туда вероятность выигрыша 90-95 %, то есть человек ставит 100, в среднем выигрывает 90-95 рублей. Ну и главное автомат следит за тем, как человек играет, какой у него психологический тип, и в зависимости от этого типа дает ему выигрывать определенным образом, чтобы человек получал максимальное удовольствие и потом опять приходил, разумеется не дали эти автоматы поставит, прикрыли отрасль. Ну да ладно, это развлечение, а у нас народ не умеет развлекаться, он в казино идет зарабатывать, а это полный бред. Ну а биржа это совершенно другое, тут люди хотят зарабатывать и надо сделать все, чтобы они это делали, поэтому все просто должны быть доступные для всех тарифы, для тех кто торгует раз в месяц покупает и потом долго держит, потом продает опять пару сделок в месяц и те, кто хотят фигачить много каждый день, по идее комиссии для первых должны быть выше, для вторых ниже. Главное в общем делайте что угодно, ли ж бы народ не разбегался, все должно быть стабильно, ведь это главный лозунг страны вроде как был, постепенно поднимать, доступно для всех, а не фигачить сразу в три раза и ЦБ и ФАС на это смотрит сквозь пальцы и по факту им даже не жалуюсь, ведь не помогут скорее всего, а тупо пришлют отписку.

Konstantin Mikhailovich, казино это для развлечения, а не для заработка.

Отнюдь!  Я играл в рулетку более 6 лет, в итоге отличный плюс на счету. Один раз в неделю со своей системой. И могу уверенно заявить, что казино при умелой игре дает стабильные профиты на длительном промежутке времени, несмотря на отрицательное мат. ожидание на рулетке.  Биржевая игра имеет куда большее отрицательное мат. ожидание!  Неожиданные остановки торгов, постоянная смена правил игры, комиссионные и налоги.  Несмотря на это я и в биржевой игре имел стабильно 20-37% годовых на фьюче брента, но если в казино касса всегда в моем поле зрения и я могу вывести все деньги в карман, то 24 февраля меня убедило, что касса казино и брокерский депозит — это совсем разные вещи.  Вывод: В биржевой игре доходности ниже, времени для игры нужно куда больше, присутствуют налоги и комиссии, могут просто не отдать денежные средства, правила игры меняются постоянно, могут неожиданно закрыться.

infinity_warrior, ну к крипте тоже есть вопросы. Вы на какой криптобирже торгуете? Binance исключается, Deribit и Coinbase у недружественных. Huobi, OKEX — мало ликвидности не в битке. Bybit получше, но не уверен

Тимофей Мартынов, вот увеличили в 3 раза базовые ставки, плюс отменили скальперские сделки, еще в два раза

Konstantin Mikhailovich, спасибо

Жора Интрадей, только ценники теперь будут ступеньками передвигаться, как на колхозном рынке. И все твои наработанные интадей сетапы, если такие были, полетят в мусорное ведро.

Reznor, да не. На америке ведь так же, на скока я знаю, правда там еще за ликвидность платят, а у нас просто руку будут жать… Будем посмотреть.

Жора Интрадей, посмотрим

broker25, так и есть, в сумме стало так для тейкера:

Повышатель, Мейкер — это тот, кто оформляет сделки и выставляет их на продажу. Такие люди привносят свои активы на биржу и повышают на ней активность.Тейкер—тот, кто скупает открытые ордера, созданные мейкером. Обычно для мейкеров биржа выставляет более низкую комиссию, чем для тейкеров. Так как первые улучшают ликвидность, а вторые, наоборот, ее уменьшают, поэтому и платят больший процент.

Повышатель, Все просто. Объясню на примере лонга. Например цена 100. Ставишь на покупку по 102 — платишь, так как исполнит по 100. Ставишь покупку по 98. Не платишь, так как заявка сядет в стакан и будет ждать цену по 98. Сложность возникнет, если купил по 98 и ты хочешь выскочить, испугавшись, что падение продолжится. Поставишь продажу дороже спрэда — цена, падая, будет уходить от неё все дальше. Застрянешь! Поставишь ниже спреда исполнит по рынку с тройной комсой! Беда короче! 

Сергеич, Тоже об этом думал. Ну или уйти инвестором на спот. Пока дешево, можно посидеть отдохнуть. А мамба пусть лапу сосет, ну или чего нить еще