Блог им. sfbankir

Сибрент: "Зачем быть рыбой, если можно стать китом" (О новых комиссиях МОЕХ)

Всем привет!
многие тут опасаются, что изменение принципа тарификации комиссий (разделение на мейкеров и тейкеров и отмена скидки для скальперов) убьют ликвидность и их личный доход.

давайте попробуем разобраться и отделить страшилки от реалий.

написать этот пост меня натолкнула история 6 летней давности описанная тут

тогда дальнейшее развитие данной стратегии ограничивалось именно биржевыми комиссиями и штрафом за неэффективные транзакции..

Теперь обо всем по порядку: 

На срочном рынке FORTS возможно выставление ТОЛЬКО лимитных заявок (то что мы называем рыночными это лимитка с ценой планка -1 пункт)
выставленная лимитка или встанет в стакан (мейкер-постащик ликвидности с нулевой комиссией) или исполнится согласно очереди ранее выставленных заявок (Тейкер-пожиратель стакана с утроенной (не понял почему все про 6 раз пишут).
Совет — ставьте заявки на границе спреда)))


Некоторые сложности возникнут с реализацией так называемых условных заявок (стоп лосс и тейк профит), но и тут есть решения..



Тимофей сегодня написал ;

а почему это стоплосс — обязательно активная заявка ???

я тут показывал вчера работу несложного апплета — который по внешнему сигналу выставляет в стакан!!! ( именно туда ) заявку максимально приближенную по цене к входящему параметру...
---
Сибрент: "Зачем быть рыбой, если можно стать китом" (О новых комиссиях МОЕХ)

из поста как я был марккеммейкером))

smart-lab.ru/blog/300944.php


--------
логика такая читаем стакан — если спред позволяет втыкаем заявку внутрь (размазывая на несколько пунктов) — если не позволяет размазываем на границах спреда снаружи и двигаем (очень быстро насколько позволяют лимиты неэффективных транзакций) дальние ближе к границам..
2-3 раза в сек достаточно было 6 лет назад ))
Сибрент: "Зачем быть рыбой, если можно стать китом" (О новых комиссиях МОЕХ)
★4
9 комментариев
дискляймер: 
Соглашусь ч тем, что не во всех инструментах это работает..
Sergio Fedosoni, в данном случае вы делаете перестановки и вас могут просто не захватить на мало ликвидных инструментах,  если ваша задача — отстопиться. Рынок без проторговки -хитов вниз на перестановках может пойти вверх. Ваша система также продолжит переставлять ордер и он не встретит предложение. Вы не сможете отстопиться, а будете просто выставлять снова и снова ордера лимиткой в спред. На вас будут наставляться. (На зарубежных рынках в большинстве случаев вы сразу встретите фронтранера. ) Вам придется переставлять ваш лимитный ордер выше и выше, возможно даже до вашего маржин кола 
avatar
bohemian rhapsody, да

avatar
cerberus, не стоит высказывать претензию профессионалу за то, что он пишет как профессионал. 
avatar
cerberus, купите. Или, если хватает писанины, сами напишите. 
avatar
не понял почему все про 6 раз пишут
Потому что комисс подняли в 2 раза. Отменили скидку 0.5 за скальпинг.
Т.е. биржа увеличила комисс в 4 раза. На комисс биржи накручивается комисс брокера от 0.5 до 1 (в зависимости от брокера). Т.е. комисс брокера увеличится в 2 — 4 раза. Складываем коэф. и получаем, что итоговое увеличение в 6-8 раз.
Я в Альфе (комисс 1:1) ежедневно платил по 6-12К руб на скальповых сделках. Если ничего не менять в своей торговле, то при условии соотношения типа сделок маркет\тейкер 50:50, ежедневный(!) комисс будет в районе 40К. А это немногим выше моего среднего ежедневно профита

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн