Баффет и Линч высказались про технический анализ

Geist, двойной срач.) 

3Qu, А с чего вы решили, что Баффет и Линч умные и их советы имеют ценность?

Ну хотя бы потому, что первый управляет одним из крупнейших инвестфондом с активами под триллион. Не рублей.

Вася Пражкин, они на инсайде зарабатывают

3Qu, в смысле не работает, вы же сами по своим индюкам работаете вроде и зарабатываете, разве это не ТА?
А ребята с комона тоже ведь на ТА зарабатывают

Виталий, ТА — это методы описанные в книгах по ТА. Я не использую ТА.
На чем зарабытывают ребята с Коммона — эт я не знаю. Даже на СБ примерно половина выиграют, если денег хватит.

3Qu, ну ваши наработки самодел это тоже ТА, просто один ТА создал ишимоку или макдмейкер, а ваше вы создали.
Суть одна — обработка архива данных по формуле для принятия решения в моменте

Виталий, ТА — это определенная методология. Все методы анализа ВР называть ТА — эт неверно.
Есть область математики, называется анализ временных рядов. С какого боку здесь ТА, с его подходами.
Есть другая область, ЦОС — цифровая обработка сигналов. Опять таки, где здесь ТА? В ТА ни о чем подобном даже не слышали.
И зачем давать новое название тому что уже есть и повсеместно используется?
Вот, ТА, это действительно нечто доморощенное и ничем необоснованное.))

Мультитрендовый, Конечно не работают когда срок инвестиции 50 лет… там важнее другие показатели.

Вообще-то последние 7 лет доходы Баффетовской конторы больше 200 млрд баксов в год.

Вася Пражкин, изи! Из 10 трилионов активов?

Мультитрендовый, Из триллиона. Можно Ваш трек-рекорд посмотреть? )

Диванный аналитик-практик, 

Но хоть это очень выгодно, но это работа!

Интрадей всегда будет работой. Правда выгодной работой по сравнению со среднесрочниками.

Matrica, А как без труда праведного нажить палаты каменные? Биржевая игра ведь должна дать такую возможность?

Диванный аналитик-практик, мы не в тех семьях родились! Так что только упорный труд... 

Matrica, я бы добавил приставку более! Более выгодной работой! Но тут как бы разные механики типо торговля в опт и в розницу) И разные риски)

Мультитрендовый, согласен. Правда пока эту работу научишься работать…
Сколько народа, у которых не получается торговать внутри дня, стали называть себя инвесторами! Правда и инвесторы из них никакие получились!

А. Г., голубинные предрассудки. Бывает такое у голубей, они повторяют определенные действия, после которых получали хлеб.

Александр Шадрин, 

Лучший прогноз будущего приращения цены — это функция от прошлой информации. Кто бы не пытался доказать иное. 

Если Вы об этом, то это вообще то человеческое знание. Или Вы против науки?

И заметьте я сказал «лучший», а не «точный». Если Вы будете 1000 раз бросать монетку с вероятностью выигрыша 0,55, то проиграть по итогу можно только в одном эксперименте из 10000. Если кто-то нашел такое на графиках, то в чем он не прав?

А. Г., это заблуждения, человек всегда ищет закономерности, а их нет.

Александр Шадрин, если закономерностей нет, то лучшая позиция — ничего не делать. Однако человечество развивается и именно потому что постоянно ищет закономерности. А Вы предлагаете лечь и умереть. Странно, что Вы при этом ещё и акции покупаете. Зачем, если закономерностей нет?

А. Г., Поддержу закономерности и аналогии очень полезная вещь! И ими можно пользоваться, на бирже они тоже присутствуют в некоторых комбинациях!

А. Г., предлагаю не заниматься ерундой. Кто-то это понимает рано, а кто-то как вы этой ерундой всю жизнь занимается. ТА в топку, ФА работает.

Александр Шадрин, и ФА тоже не работает. ФА — это тоже уже о прошлом.)

3Qu, для меня ФА это взгляд в будущее, я строю прогнозы по развитию компаний, чего не видит рынок. Для меня ФА — это о будущем.

Александр Шадрин, Вам правильно ниже заметили, что показатели в ФА — это тоже ПРОШЛАЯ информация.

Так что спор между ТА и ФА — только о выборе ПРОШЛОЙ информации, как основы прогноза будущего приращения цены. Ведь любое действие на рынке — это явный или неявный прогноз будущего приращения цены.

Так что этот спор уходит уже в чисто числовые показатели: у кого лучше соотношение доходность-риск, т. е. коэффициенты Сортино (в Шарме риск некорректен) или Кальмара (доходность на максимальную просадку по некоторому таймфрейму). Все это конечно при сравнимых ёмкостях.

В смысле последнего для Баффета конечно прошлые цены не подходят. Потому что ТА на десятки миллиардов (у них долларов, у нас рублей) может работать только на очень дорогом ПО, создаваемом профессиональной командой. А у Баффета ее никогда не было и не было желания ее создать. Это его право, право победителя в 70-е. Ведь с 2007-го Баффет не лучше SPY, что и предсказывал Болг 

Это на десятках миллионов (у них долларов, у нас рублей)  в ТА могут быть гении-одиночки.

А. Г., для меня ФА это взгляд в будущее, я строю прогнозы по развитию компаний, чего не видит рынок. Для меня ФА — это о будущем.

Баффетт отстает от рынка, т.к. он очень большой, да и нет задачи уже такой. Он стал богом.

Александр Шадрин, фа + та вот это вещь, синергия!

Александр Шадрин, закономерности есть везде.

Александр Шадрин, 

это заблуждения, человек всегда ищет закономерности, а их нет.

Ошибаетесь, закономерности есть. Но это прошлые закономерности, и их уже больше не будет.

3Qu, 

Но это прошлые закономерности, и их уже больше не будет.

Вы это физикам скажете, особенно квантовикам, где вся теория стоит на статистических закономерностях.

А. Г., Что-то я не вижу массового наплыва на биржи физиков-математиков.))
Если бы таковые закономерности на рынкке имели место, то их обнаружение и использование не составляло бы труда.

3Qu, да полно и физиков, и математиков. Тот же Алгокапитал — сплошь физтех. Еще куча личностей на рынке оттуда. Твардовский, например.

А мехмат — частично. Проблема в том, что среди математиков гораздо меньше людей «готовы» к случайностям (т. е. ошибкам прогнозов), чем среди физиков. И это понятно почему. Квантовая теория основана на случайности, а в тех же дифференциальных уравнениях случайностей нет.

Тот же SergeyJu или КРЫС- мехмат МГУ, сын первого ПетрС — ВМК.

Инженеры в подавляющем большинстве своем вообще случайность не понимают, хотя во всех технических ВУЗах есть неплохой курс теории вероятностей и статистики. Просто для них 45% брака — это позор. И они просто психологически не смогут «бросать монетку» с вероятностью успеха 0,55.

А. Г., 

да полно и физиков, и математиков.

Оч сомнительно, что квант мех и пр могут чем-то помочь. Были и частично остались у меня знакомые и с физтеха, и с мехмата. Ничем особым для того чтобы… их подготовка не отличается, а проверка стат гипотез дело нехитрое. Были бы гипотезы.))

3Qu, я бы не сказал, что физтех или мехмат с точки зрения математики «ни чем не отличается» от инженерного или экономического ВУЗа.

Александр Шадрин, блин посмотрите на комоне ребята зарабатывают, свой Стейт не буду показывать.
Неужели не очевидно, что закономерности есть???

А. Г., 

Если Вы будете 1000 раз бросать монетку с вероятностью выигрыша 0,55, то проиграть по итогу можно только в одном эксперименте из 10000.

На вскидку, оч сомнительное заявление.
Полагаю, процентов 40 как обычно проиграют, ~15% останутся ± при своих, и 45% выиграют что-то более-менее существенное.)

3Qu, ну посчитайте сами вероятность оказаться в минусе после 1000 бросания с вероятностью выигрыша 0,55. Обычный же бином Ньютона. Ну можно ещё нормальным приближением воспользоваться: среднее 100, стандартное отклонение 31,6.

А. Г., если руки дойдут, сделаю в Питоне множество реализаций 0.55, скажем, по 500 сделок. Статистика вас удивит. Возможно и меня тоже.)

3Qu, сделайте с вероятностью 0,55 выигрываешь рубль и с вероятностью 0,45 — проигрываешь. Сделки тут не причем.

А. Г., Сделки здесь оч даже причем.)) Т.к. надо делать не по одной реализации, а множеству. Вот тут чудеса и начинаются. Даже при 0.5/0.5 — уже такие чудеса, что становится сомнительно, а есть ли вообще неслучайно зарабатывающие трейдеры.))

3Qu, причем здесь сделки, если речь о бросании монетки. Вам это надо моделировать, а не что-то иное. При 0,5/0,5 «удивительно» только то, что вероятность выиграть больше некоторой величины ИЛИ проиграть больше той же величины в сумме больше, чем остаться в диапазоне.

А. Г., вообще-то, 0.5/0.5 я моделировал на норм распределении. И все закончилось тем, что реально выигравших оказалось примерно 5-10% от общего количества. Оказавшиеся по ходу пьесы ниже нуля отбрасывались. Отбрасывались также оказавшиеся по итогам в окрестностях нуля или ~ при своих.

3Qu, значит Вы либо что-то не то замоделировали, либо «реально» взяли примерно 2 сигмы.

А. Г., Не то? Даже теоретически, прикидочно получается примерно тоже самое.
Простой пример.
Возмем тысячу человек играющих в монетку. На первом шаге остается 500, на втором 250 и т.д., пока оч быстро не останется всего один.
Усложним задачу, у каждого по 50 монет при ставке 1 монета. Результат не изменится, в итоге останется всего один, но процесс станет более длительным.
Усложним до рынка с бесконечным числом участников и СБ с порождающим нормальным распределением. До одного игрока нам дойти не удастся, но до 5-10% оставшихся в выигрыше в контрольной группе мы дойдем где-то через ~1000 сделок. Остальные в контрольной группе либо проиграют, либо останутся ~ при своих.
Что, кстати, примерно соответствует рыночной статистике, и такое совпадение не может быть случайным.)

3Qu, Вы путаете игру. Почему проигравшие на i-м шаге ее покидают? В моем примере не покидает никто, все идут до конца. Никто не сказал, что до итогового плюса (при вероятности выигрыша 0,55) «по пути» не будет временных убытков.

А. Г.,  в модели игру покидают только слившие в ноль в процессе. Остальные доходят до финиша и совершают конкретные сделки аля рыночные, но на СБ. И заметьте, не между собой, а на рынке с бесконечным числом участников.
Думаю, на 0.55 заметно лучше не будет.)) Сместим распределение, и поехали. И это уже не монетка будет.)
Вообще, после того что я накропал на СБ, реальность всех этих Гур весьма сомнительна. Они вполне вписываются в статистику, даже если вообще торгуют от фонаря.)

3Qu, что значит «в нуль»? Если у игроков 100 руб., а ставка рубль, то очень мало выбудет.

А. Г., Это значит, что денег у него не осталось.
На самом деле, совершенно не важно, сколько у них будет денег — ноль сместить, и только… На конечный результат это мало повлияет. И это не монетка, а аля реальные рыночные сделки, только на СБ. Есть даже с оч приличными кривыми доходности — прям торговая система, Гуру сдучайного блуждания.))

3Qu, ну попробуйте условия: начальная сумма у игрока 100 руб., ставка в одном бросании 1 руб., вероятность выигрыша 0,55. Потом можно сделать 0,5. 

А на СБ и результат торговли СБ. Но в том то и дело, что если среднее СБ не нуль, то и достаточно долгая постоянная позиция «без плеча» по знаку среднего даст прибыль с очень высокой вероятностью. Правда исследования показывают, что рынок не является СБ с постоянным средним. Но это уже другая история.

А. Г., Может быть, когда нибудь.
Напомню, кстати, 1000 разнонаправленных сделок.

Александр Шадрин, это называется рефлекс Павлова, что то такое, там типо собачке звонили в звоночек и после кормили, и у нее при звонке начинала слюна вырабатываться и она ждала еды, как то так)

Kurdt, это не его сделки. Неужели вы думаете, что он сам чем-то торгует? Думаю, он даже такие решения не принимает.))

Мультитрендовый, а с виду приличный человек. Тьфу на тебя.

Вася Пражкин, тоже думаю что ноздри в чужой карман как то не прилично сувать… Плюс когда всплываешь не к селу не к городу… Кажется я не писал что удачно торгую или не удачно, с чего вообще всплыл интерес к моему счету? Не кажется ли вам что это не корректно и по быдлянски сувать свои ноздри в чужой карман? Или вас в детстве не учили нормам приличия?

criminal, а денег у него все равно больше))

Александр Шадрин, это уже другой вопрос. Хочется похвастаться деньгами — сразу с них и надо было начинать, а не изображать из себя великого трейдера.

Александр Шадрин, дак он долго и мудро работал поэтому и много, никто не умаляет его таланта, но у него и старт был хороший с отцом, хотя конечно гений и с нуля поднимется.
Когда на та зарабатываешь часть по фа начинаешь в сторону откладывать, плюс время и на хорошую жизнь уже хватит