Природный ГАЗ - опционный пируэт

Сергей Иванов, 
СТОП!!!
речь идет о продаже ОПЦИОНОВ!
сначала — учебник в руки!!!

Александр Сережкин, 

вам карты в руки — опишите свою версию хеджа и его расчета.
всем будет полезно)))

Александр Сережкин, 
есть что конкретно написать- пишите.
чего толочь воду в ступе?
опционщикам все понятно.
кому интересно -учиться, учиться и еще раз учиться! (В.И.Ленин)

Александр Сережкин, 
наверное, вы не понимаете или не знаете, что такое кросс-маржинг по биржевой версии СПАН.
вы же не видите, что у меня куплено — фьючи на газ, нефть или сишка?!?
или это обычный проданный стрэнгл?
но даже если говорить про голый колл, то при IV 79% и дельте 0,10, БА должен вырасти за месяц на 40%, чтобы достичь С3500!
PS-если будете молиться усердно, то 110% годовых получите)))
но наш метод иной — контролируем дельту и риски для получения расчетного дохода.

Александр Сережкин, 
«хорошая у тебя память) будешь преподавать Научный коммунизм.»
у меня еще много чего — красный диплом, несколько языков и приличный опыт трейдинга!
так что лучше берите на заметку полезности для себя.
но если для вас китайская и опционная грамота практически одно и то же  — игнорируйте эту тематику.

Sergio Fedosoni, 
на этом страйке сегодня все сделки мои, за что признателен неизвестному контрагенту.
даже если говорить про голый колл, то при IV 79% и дельте 0,10, БА должен вырасти за месяц на 40%, чтобы достичь С3500!
почему-то запомнилась эта цена спотового газа 3500, это примерно середина ценовой вертикали в прошлую зиму.
помня печальный опыт коровина, держим хедж и запас ГО, чтобы достоять до экспиры или досрочно роллировать, если тэтта существенно припадет за пару недель.

Михаил Каширский, 
Это ГО.
1950 -2100, покрытый/непокрытый опцион.
В связке с купленными фьючами на газ оно может быть еще меньше.
Изучите хотя бы Логику опционной торговли С. Силантьева.
А так не стоит лезть в опционы наобум.

Андрей Вотяков, 

а почему 20 коллов, а не 10?

Андрей Вотяков, 

хотя можно и 20 при такой дельте.
это называется бустер. 
речь идет о проданном стрэнгле.
стрэддл на таком страйке далеко-вне-денег не построишь.
да и БА может отскочить вверх по технике за месяц до экспиры.

второй вариант — покрытый фьюч.
самый спокойный и классический.
но тут ГО будет значительно выше и рентабельность ниже.

наша же задача -заработать 100+%% годовых за месяц.
поэтому выбираем такую стратегию, которую планируем держать до экспирации из-за низкой ликвидности в стаканах.

Андрей Вотяков, 
Закрывает.
Можно сделать хедж на 100%, можно частично на 50%.
Стратегия называется FENCE («забор»).

Не забывайте, у нас опционы на ФЬЮЧЕРСЫ, а не на БА.
Если планируется держать позицию долго, вместо фьючей можно взять опцион АТМ или ITM ( с дельтой 0,8 или 0,5).
И сэкономить ГО, и снизить риски для ноги в покупке.

Биржа анонсировала запуск вечных фьючей на газ и нефть.
Тогда будет еще проще торговать.

Dmitry 500% Sheptalin, 

есть голосовой деск, звоните и договаривайтесь.

50-100 контрактов набирать за неделю можно без особых проблем.