У-у-у, Волки Позорные!.. W-Тестикулы. Практический Трейдинг.

      Работа — не волк. Работа — это ворк. А волк — это прогуливаться.

     И снова Привет (на этот раз — впервые из второго полугодия-2023), мой Любимый Проницательный Читатель!


    Продолжаем разговоры о том, что происходит на бирже, в наших душах и в кошельках семьи.

    Для начала — несколько моих личных новостей. Уж и не знаю, хорошие они или плохие. Это каким концом смотреть.

     За неполные три месяца не в меру физически активной жизни за городом (1) мой пиписька вырос на 5 сантиметров, (2) я сбросил 8 кг, а (3) мой игровой депозит удвоился. Сразу говорю — одно из ентих утверждений — ложные враки. Мой Любимый Проницательный Читатель (в дальнейшем — ЛПЧ) без труда определит, которое. Милые (и, одновременно, по годам опытные) Девушки-Трейдерицы, не подсказывайте! Я и сам расстраиваюсь. Лучше бы удвоился на пять кубосантиметров не депозит...

     Но я не унываю, я сам себя. Спасаю (прости, Госсподи!)

     Теперь — к делу. К «волкам позорным», то есть. Мой Опытный ЛПЧ сразу понял, что я не про СВО, и даже не про при… (ой, совсем-совсем не про него). И даже не про тех братьев наших меньших, которые «в лесах под Брянском бегають, хвостами махають».


     Напомню кратко, что в предыдущей своей статье

ЛЕТО и Интрадей. Время Жить или Торговать?

     я упомянул о некоем непорочном зачатии, в котором я поучаствовал (эххх, да снова не про ЭТО я), очередной торговой системы, основанной на главном принципе — на активном интрадее, но без излишнего просирания времени перед монитором.

     Квартал пролетел, как я в марте-2020 в бренте. Но всё же, осадочек-то остался неплохой. Хотел «молчать громко», вот и молчал. А сейчас — поделюсь просто некоторыми изысками изысканиями. Исследованиями пред-постфактумными, то есть. Поступаю с околотрейдинговскими штучками так, как в молодой юности своейной, будучи экспериментальным физиком-лазерщиком и одновремённо силовым рентгенооптиком.

     Гипотеза => эксперимент => результаты => выводы => поскакали проверять в боевых! Надеюсь, будет пользительно всем.


     Итак,  наилучший способ проверить правильность гипотезы и подтвердить её неслучайность — это просто построить математическую модель, которая хорошо (а главное — профитно) объясняет, почему мы все хорошие, а они все плохие и их всех надо убить почему ЭТО сработало. Наилучший метод — это подогнать параметры гармонизированной серии ставок. В перспективе — серии бесконечной (точнее, пока не сдохну). То есть вход — стоп — профит-таргет или выход по развороту рабочей картинки. Но этого явно мало. Для того и приходят нам в помощь наши друзья хвостатые. Волк-форвард-тесты, то есть. WFT.

     Не стану описывать подробно, что енто есть такое. Картинка всё подскажет сама. Можно назвать самообучающейся нейросетью. А можно и не называть. Ибо нехрен так шалить с сетями!



     Очень симпатично, что в данном труде Автор разделил «анхоред» и «неанхоред» подходы. Ибо их есть две большие разницы. В одном случае — опытные исторические данные накапливаются, в другом — «устаревшие» просто тупо выкидываются из стека. Возникла мысль — а не попробовать ли совместить это в одном целом, пусть даже чуток усложнив обработку? Хотя компу-то што, он кремне-железный...


     Тогда уж придётся всё, пусть и очень коротко, но с самого начала. Как ставилась первичная задача, что ужесточили и что получилось.

     1. Три торговых дня в неделю. Это для того, что два буднишных дня — я могу просто положить болт на торговлю, как хороший рабочий всегда клал на партбилет. И даже не открывать квика.

     2. Три часа торговли в день. В качестве вывода — торговля только в течение ОСНОВНОЙ торгсессии и только после промклиринга. Самое «игровое время лета» — до обеда — оставляю себе. И для себя. Начнётся зима-осень — мой фитнес-клуб уже жидёт меня. Маленькая ремарочка — если цена прёт в мою сторону, я могу и чуток расшириться с трёх часов торговли, чтобы ухватить профит за евоный конец.

     3. Теперь — какие параметры выбирать? Точнее, за какое количество баров (дней, недель, месяцев и т.п.) смотреть? Вот тута многие пишут — смотреть ВСЮ историю, за двести лет. Позвольте поинтересоваться — а нахрена такое оное вам?

     Вернусь в конец прошлого тысячетелетия. Мы (как я уже неоднократно писал) весьма профессионально играли против букмекеров. MLB, NBA, NFL. На деньги. На достаточные.  И даже САМ Анатолий Мачульский это отмечал. Потом.

     У нас была статистика в полном доступе за предыдущие 10-15 лет. В какой-то момент нас осеменило — а нахрена она такая нужна? С тех пор — утекло очень много пива. Всё протухло. Смысл испарился. И мы приняли решение — брать только последние 20 игр по каждой из команд и десять промежду собой. И всё. Толик занервничал ещё сильнее… Даже приглашал на него работать лайнмейкерами… Хи-хи...

     Чтобы не растекаться мыслью по древу. Для бэк-анализа имеют хоть какой-то физический смысл только последние 13 недель. То есть квартал. Остальное — в дупу! Надеюсь, что укрусский словарь-переводчик тут не нужен.

     Посему — глубина просмотра исторических данных выбрана в 13 недель. Хорошее число. Число Фибоначчи.

     4. Всё? Полетели баблишко рубить? Нее, ребятки-девчатки, пока рановатенько ещё...  Как мы знаем, рынки переменчивы, как наши Милые Барышни в период ПМС. А некоторые — перманентно даже и вне оных днёв. Было принято решение — исследовать и более короткие исторические интервалы. Чтобы вовремя уловить смену тенденции.

     А какие выбрать? Я выбрал дополнительные периоды в 2-3-5-8 недель. Почему? Тоже числа Фибо.

— И чего с ними делать-то теперь?
— Я оставляю ТОЛЬКО те параметры ставок, которые ОДНОВРЕМЕННО плодоносят плодоносили на ВСЕХ приведённых выше временных интервалах. То есть, ОДНОВРЕМЕННО на 2-3-5-8-13 прошлых неделях. На всех пятерьмях! Да, для каждого отдельно взятого — может, получается и не лучшее. Но ДЛЯ ВСЕХ — ОНО — работает в плюс. Мы повысили устойчивость системы. Повод играть такую систему? ДА!

     5. Всё? И снова нет. Как известно почти всем (на самом деле, большинство смартлаб-овцов) такими тонкостями не заморачиваются. Тем не менее, волны можно разделить на импульсные и коррекционные. Так вот, мне симпатично полностью убрать входы после импульсных, оставив только входы после коррекционных волн. В надежде на свежий новый импульс. Ну просто хочу так. И по статистике 59/41 тоже. А статистика — она, сука, не врёт! Она хочет! Дать мне хочет. Так зачем расстраивать девочку?

    6. Вот уж теперь — всё. И, знаете, однако, оно работает… Надеюсь, что и продолжит. Ибо чем же ещё тогда депо пялить?

         Вот так, наложив кучу… Фуу, как-то неприглядно звучит… Наложив кучу ограничений на всякие выкрутасы рынка, мы движемся...


     Всё ли позитивно? Разумеется, нет.

     1. Реальный недельный «выхлоп» хуже расчётного более чем в три раза. Почти в четыре. Это плохо. Но уже хорошо, что он есть. То есть за последние сто недель (два года) мои волки прошли проверку самым наиположительнейшим образом. И услужливо виляют хвостиками.

     2. Я понял, что даже в следующем году я не смогу забрать все деньги со срочного рынка NG. Впрочем, может, это и хорошо… Готов ещё годик потерпеть… Ну или два с половиной...

     3. Текущая расчётная дневная просадка достигает 31,9%. Недельная — 5,6%. То есть отыгрыш достаточно быстрый. Но… Согласно Ральфу Винсу, торговля ведётся на уровне f_opt = 0,45. То есть, в дороге  меня ожидает реальная просадка в пол-счёта. А то и побольше… Оптимизьма это не добавляет. Но — игра-с есть игра-с. И это просто игра. Моя игра.

     4. Наступит «точка объёмного насыщения», когда проскальзывание-слиппаж остановит (или хотя бы значительно замедлит) геометрический рост. Дойду до неё — напишу.


     Одним словом, мои волковые тестикулы пока и не столь уж плохи!


     В силу всем понятных причин, лишнего-информативного не размещаю. Иначе как сам «харчеваться буду»… Прошу за это прощения у Уважаемого Трейдерского Сообщества. Весь материал — как говорится, «на подумать». Может, кому-то и поможет… Очень хотелось бы. Отвечу ПОЧТИ на любые вопросусы. Без полового интима сделок. Почти.


     Впрочем, какой топик без картинки? У очень старлентовского хомяка — тётки с голыми письками пирожком, прикрытыми верёвкой, у меня — натгазик с голыми ренками (прости, Госсподи!). Открытие понедельника каждый может сам себе натопырить и налимонить правой рукой. Или даже двумя. Края видны хорошо. Даже осциллятор — и тот. Не выдержал и развернулся.  «Незаметно присоединяемся»? Ибо «заходная» только начинает разгораться в свой очередной «задний проход заход»...





     С глубоким уважением, Московский Коля-Лоссбой. Трейдер.