Торговые сигналы! | Si - стрэддл 99000 ( декабрь)

Константин Платонов, 
вы практик  или теоретик?
написали бы, что тэта тает, например.
а то пишете
«Сидим, ждём сильного движения, и смотрим как тают наши деньги.»
значит, вы не понимаете, за  счет чего наши деньги тают и за счет чего растут.
ведь написано ясно
«усреднять позицию или перекрыть тэту сразу другой опционной парой.»

разберитесь сначала, чем стрэддл отличается от стрэнгла, где находится ТБУ и почему у нас итоговое положительное МО в комбинации декабрь/март.

график комбинации легко построить в квике или опционном калькуляторе.
сделайте это, а потом уже пишите ваши более содержательные комменты.

PS — открытый днем стрэддл уже в легком плюсе — за счет перехода ЦС с 99000 до 99500 в течение дня.
если вы не понимаете неравное и противоположное движение колла и пута на одном страйке, тогда вам не стоит вообще писать на темы опционов.

Константин Платонов, 

купленный стрэддл можно держать до экспирации или до момента его суммарного положительного сальдо.

а суммарную его премию + 2550 +2600=5150 можно перекрыть проданным календарным стрэнглом, например, на март.

посмотрите внимательно на С103000… С105000 и Р96000… Р93000. 

Константин Платонов, 
«купленный стрэддл уже принёс прибыль, но так его ещё продать надо, а что там со спрэдами в стакане?..»
еще такой прием.
купленный стрэддл можно условно конвертировать в купленный колл.
С99000 + 2550 колл +2600 пут=С104150 с 0 премией.
и «временно» забыть  про купленный пут.
тогда наша задача захеджировать С104150.
можем рассмотреть, начиная от С104500 декабрь или март.
Вертикали, горизонтали или диагонали по комфортности.
Важно еще проданную премию собрать более 5000.
Когда соберем, продав 1...3 колла, тогда можем либо закрыть купленный пут, либо держать его в случае снижения доллара как страховку.
В любом случае у нас будет положительное МО в ближайшие 1,5-2 месяца.

(Аналогично можно поступить с путом, и тогда перекрывать его, если премии будут больше.)

Если со спрэдами в стакане будет совсем нерыночно, придется использовать синтетику.
Благо, с фьючами у нас всегда относительно хорошо.
Даже вечный фьюч на подхвате есть.
То, что я пытаюсь описать, называется локинг, замок и т.д.
В общем, есть разные способы заработать на стрэддлах и не бояться тэты.
Ведь если она минусует нашу позицию, другие 3 грека могут ее плюсовать.
И тут важно найти оптимальное решение по ситуации на рынке.

Константин Платонов, 

«Я бы заложил ширину спрэда в диапазоне 90-120»

тогда есть смысл -С115000/-Р80000, проданный широкий стрэнгл с реблансировками через  3000-5000 по движению БА

--, 

уважаемый, вы что-то всегда норовите свернуть в тему инфоцыганщины по любому поводу и в очередной раз очернить смартлаб.

уже просил вас любезно  не маячить  в моих постах и комментах, особенно по опционам.

ваши комменты имеют нулевую ценность, так как вы постоянно брюзжите и ничего конкретного не пишете.

знаете и умеете больше и лучше — поделитесь позитивом и своим опытом.
не разбираетесь в тонких материях — лучше засуньте свой негатив  куда подальше (((

--, 

у меня реакция адекватная, так все ваши комменты нулевые, не по сути постов, и оцениваю субъективно, то есть лично от себя.
если цель у вас одна — получить благодарность за «трафик», то вы ошиблись с адресатом.
впрочем, вы безобидный тролль, а у нас свобода слова.
так что накручивайте «трафики» и дальше...