SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Сегодня в 15:10 я буду на РБК
- 15 января 2013, 11:31
- |
- А. Г.
Тема передачи «Роботы. Технологии торговли»
Вот здесь можно вопросы задавать
rbctv.rbc.ru/archive/finans/announce/562949985418120.shtml
Только по теме передачи, пожалуйста :)
Постараюсь быть проще, но не обещаю, что получится :)
Вот здесь можно вопросы задавать
rbctv.rbc.ru/archive/finans/announce/562949985418120.shtml
Только по теме передачи, пожалуйста :)
Постараюсь быть проще, но не обещаю, что получится :)
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- биткоин
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- волатильность акций
- встреча smart-lab
- Газпром
- Германия
- ГМК Норникель
- Горчаков
- Горчаков Александр
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- индексы
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- Комон
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- кризис в Греции
- криптовалюта
- ликвидность акций
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- лчи 2020
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- опрос
- опционы
- оффтоп
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- сценарии дальнейших действий
- США
- теория вероятностей
- торговля в сша
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
Вот она
Ведущий: Андрей Сапунов Тема: Технологии трейдинга
Мне по теме передачи, а Сапунову, что считаете нужным.
С#, C++, piton
Да, в-общем, любой универсальный язык подойдет для программирования роботов.
Но лучше «танцевать» от «привода», т. е. языка, на котором пишется снятие-выставление заявок.
Спасибо за поправку. Я еще дельфи хотел упомянуть, но что-то последнее время он не моден.
У меня технология тестирования состоит из нескольких процедур работы с набором эквити для всех параметров, но они (процедуры) легко реализуются в Excel (даже без VBA) и SPSS.
А набор эквити я получаю сейчас в С#, раньше получал в Excel+VBA.
Александр, как считаете, можно ли создать универсального робота для любого типа рынка(ну фактически самообучаемого)
или максимум что можно сделать — это иметь максимально много стратегий и подключать их(давать весовые коэффициэнты в виде денег) в соответсвие со своим видением рынка+может индикаторы?
Я над этим давно размышляю, очень интересно Ваше мнение.
Хороший вопрос для передачи. Попрошу Андрея, чтобы озвучил в любом случае.
Если на передаче не сложится, то обязательно отвечу здесь.
Частично затронули, когда Андрей поднял вопрос о существовании идеи, работающей на всех рынках. На что я ответил, что такие идеи существуют, но параметры для разных рынков могут отличаться.
Но даже для одного рынка несколько идей идей лучше, чем одна.
Частично затронули, когда Андрей поднял вопрос о существовании идеи, работающей на всех рынках. На что я ответил, что такие идеи существуют, но параметры для разных рынков могут отличаться.
Но даже для одного рынка несколько идей идей лучше, чем одна. И среди этих идей могут оказаться и не универсальные, а специфические для данного рынка.
download.virtuosclub.ru/lib/nyeyroni.pdf
посмотрел ссылку(бегло), ну там теория конечно классно расписана, синапсы, обучение и всё такое )
меня то интересовал больше КОНКРЕТНЫЙ вопрос, удалось ли это кому-то применить на практике, а если конкретней, для получения профита на рынке?
вот в чём вопрос…
Спасибо, сейчас сам себя посмотрю в записи :)
Речь шла о периоде проверки адекватности работы системы. Сам я лично ничего не переоптимизирую, так как в алгоритмах заложены индикаторы с переменным окном. Только проверяю соответствие тестам и предыдущим периодам работы. Но эту идею с периодической переоптимизацией постоянного окна расчета индикаторов мне подсказали слушатели моего семинара, как замену переменному окну. Я ее не тестировал.